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基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究
被引量：
27
1
作者
郑秀田
《黄金》
CAS
北大核心
2008年第5期4-7,共4页
文中应用GARCH-M模型来研究中国黄金市场风险与收益关系,并得出了以下主要结论:①黄金价格日收益率具有波动聚集的特征;②GARCH模型能够较好地拟合黄金价格的走势;③GARCH-M模型估计结果显示黄金市场的收益与风险是正相关的,预期收益包...
文中应用GARCH-M模型来研究中国黄金市场风险与收益关系,并得出了以下主要结论:①黄金价格日收益率具有波动聚集的特征;②GARCH模型能够较好地拟合黄金价格的走势;③GARCH-M模型估计结果显示黄金市场的收益与风险是正相关的,预期收益包含一定的风险溢价。
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关键词
黄金价格
收益
风险
GARCH—M模型
下载PDF
职称材料
题名
基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究
被引量：
27
1
作者
郑秀田
机构
浙江工商大学数量经济研究所
出处
《黄金》
CAS
北大核心
2008年第5期4-7,共4页
文摘
文中应用GARCH-M模型来研究中国黄金市场风险与收益关系,并得出了以下主要结论:①黄金价格日收益率具有波动聚集的特征;②GARCH模型能够较好地拟合黄金价格的走势;③GARCH-M模型估计结果显示黄金市场的收益与风险是正相关的,预期收益包含一定的风险溢价。
关键词
黄金价格
收益
风险
GARCH—M模型
Keywords
gold
price
return
risk
gahch
-M
model
分类号
F830.94 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于GARCH-M模型的黄金市场风险与收益关系研究
郑秀田
《黄金》
CAS
北大核心
2008
27
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