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一类带跳的时滞Black-Scholes模型
1
作者
张庆华
薛大威
闫理坦
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015年第2期141-149,共9页
研究一类由Lévy过程驱动的时滞随机微分方程,在对Lévy过程的跳以及方程系数的一些正则性条件限制下,证明该方程是适定的,并可作为描述股票价格变化的市场模型。综合考虑时滞,该模型能够在一定程度上描述资产价格的趋势效应。...
研究一类由Lévy过程驱动的时滞随机微分方程,在对Lévy过程的跳以及方程系数的一些正则性条件限制下,证明该方程是适定的,并可作为描述股票价格变化的市场模型。综合考虑时滞,该模型能够在一定程度上描述资产价格的趋势效应。由于该模型所描述的市场是不完备的,故利用Fllmer-Schweizer最小鞅测度,构造一类欧式看涨期权定价公式。
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关键词
BLACK-SCHOLES公式
最小鞅测度
LÉVY过程
带跳随机时滞微分方程
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题名
一类带跳的时滞Black-Scholes模型
1
作者
张庆华
薛大威
闫理坦
机构
东华大学旭日工商管理学院
上海兴业全球基金管理有限公司专户投资部
东华大学理学院
出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015年第2期141-149,共9页
基金
国家自然科学基金资助项目(11171062)
上海市教育委员会科研创新项目资助(12ZZ063)
东华大学博士创新基金资助项目(CUSF-DH-D-2013038)
文摘
研究一类由Lévy过程驱动的时滞随机微分方程,在对Lévy过程的跳以及方程系数的一些正则性条件限制下,证明该方程是适定的,并可作为描述股票价格变化的市场模型。综合考虑时滞,该模型能够在一定程度上描述资产价格的趋势效应。由于该模型所描述的市场是不完备的,故利用Fllmer-Schweizer最小鞅测度,构造一类欧式看涨期权定价公式。
关键词
BLACK-SCHOLES公式
最小鞅测度
LÉVY过程
带跳随机时滞微分方程
Keywords
Black-Scholes
Formula
follmer
-
schweizer
minimal
measure
Lévy
process
delay
stochastic
differential
equation
with
jump
分类号
O211.9 [理学—概率论与数理统计]
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作者
出处
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被引量
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1
一类带跳的时滞Black-Scholes模型
张庆华
薛大威
闫理坦
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
北大核心
2015
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