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基于EM算法的混合正态分布的参数求解及定阶问题的探讨
被引量：
2
1
作者
郭靖羽
张磊
《现代计算机》
2009年第12期21-25,共5页
对金融资产的收益率的分布的精确拟合是证券市场的风险管理和价格趋势预测的基础。由于收益率数据的分布具有尖峰厚尾性,一般的分布函数较难对其进行拟合,混合正态分布被学者认为能较好地拟合这种情况,但混合正态分布中有较多的待求参数...
对金融资产的收益率的分布的精确拟合是证券市场的风险管理和价格趋势预测的基础。由于收益率数据的分布具有尖峰厚尾性,一般的分布函数较难对其进行拟合,混合正态分布被学者认为能较好地拟合这种情况,但混合正态分布中有较多的待求参数,准确求解这些参数是一个难题,另一个需要探讨的问题是定阶问题。基于EM算法求解参数,并且对定阶问题进行实证分析。将混合正态分布与其他各种分布(正态分布、韦布尔分布、广义误差分布、拉普拉斯分布和Logistic分布)进行横向对比。
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关键词
混合正态分布
定阶问题
EM算法
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职称材料
题名
基于EM算法的混合正态分布的参数求解及定阶问题的探讨
被引量：
2
1
作者
郭靖羽
张磊
机构
中山大学数学系
出处
《现代计算机》
2009年第12期21-25,共5页
文摘
对金融资产的收益率的分布的精确拟合是证券市场的风险管理和价格趋势预测的基础。由于收益率数据的分布具有尖峰厚尾性,一般的分布函数较难对其进行拟合,混合正态分布被学者认为能较好地拟合这种情况,但混合正态分布中有较多的待求参数,准确求解这些参数是一个难题,另一个需要探讨的问题是定阶问题。基于EM算法求解参数,并且对定阶问题进行实证分析。将混合正态分布与其他各种分布(正态分布、韦布尔分布、广义误差分布、拉普拉斯分布和Logistic分布)进行横向对比。
关键词
混合正态分布
定阶问题
EM算法
Keywords
Mixed
Normal
Distribution
fixed
-
order
problem
EM
Algorithm
分类号
TP301.6 [自动化与计算机技术—计算机系统结构]
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出处
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1
基于EM算法的混合正态分布的参数求解及定阶问题的探讨
郭靖羽
张磊
《现代计算机》
2009
2
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