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题名上海股票市场收益日内效应的研究
被引量：11
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作者
房振明
王春峰
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机构
天津大学
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出处
《北京理工大学学报（社会科学版）》
2004年第3期38-41,共4页
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基金
受国家杰出青年科学基金 项目(70225002)
教育部优秀教师教学科研奖励基金项目资助 。
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文摘
本 文通 过 对上 海股 市 2000 年 和 2001 年 中 5 分 钟绝 对 值 回 报数 据 进 行 研究 ,得出 上 海 股 市收 益 U 形 的 日 内效 应特 征 ,并对 此 进行 了相 应 的 分 析。 在 此 基 础上 建 立 了 估计 中 国 股 市日 内 回 报 周期 性 特 征 的FFF模 型 ,并 且 具 体估 计出 了 模型 ,与 历史 的数 据 进行 对比 发 现其 拟合 程 度很 好。
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关键词
绝对值回报
日内波动性
fff模型
高频数据
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Keywords
Absolute return
Intraday volatility
fff model
High frequency data.
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名资本和消费的价格效应:异质性与劳动力约束
被引量：1
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作者
桂文林
曾小倩
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机构
暨南大学经济学院统计学系
暨南大学经济学院
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出处
《统计学报》
2020年第4期14-26,共13页
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基金
国家哲学社会科学基金项目(16BJY014)。
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文摘
通过构建弹性傅里叶(FFF)不可观测成分(UC)模型分析了我国产出缺口和周期,并用Gordon模型研究了PBI、PPI和CPI的惯性以及产出缺口的价格效应。结果发现,相对其他模型,FFF-UC模型更适合计算我国的产出缺口,且得到的季度GDP趋势周期特征更符合实际情况。在Gordon模型中,ARDL估计方法能提高模型的拟合优度。当期资本品价格惯性最大,乘数较小,无论考虑当期效应还是乘数效应,PBI产出缺口的价格效应均比CPI更大,PPI则不显著。当期外生冲击影响显著为正时,对资本品价格的影响大于消费品。产出缺口在2005年前后对资本品价格的影响增强,劳动力由无限供给向有限供给转化。
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关键词
消费品
资本品
fff-UC模型
产出缺口
价格效应
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Keywords
consumer goods
capital goods
fff-UC model
output gap
price effect
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分类号
F222
[经济管理—国民经济]
C812
[社会学—统计学]
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