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中国金融形势指数混频测度及其预警行为研究 被引量：44
1
作者 尚玉皇 郑挺国 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2018年第3期21-35,共15页
金融形势指数在前瞻性政策制定、金融风险预警等方面发挥着重要作用。本文基于季度GDP及月度经济指标等信息构建了一种混频动态因子FCI模型以实现中国金融形势指数的混频测度,进而分析其风险预警功能。研究结果表明:首先,引入GDP指标的... 金融形势指数在前瞻性政策制定、金融风险预警等方面发挥着重要作用。本文基于季度GDP及月度经济指标等信息构建了一种混频动态因子FCI模型以实现中国金融形势指数的混频测度,进而分析其风险预警功能。研究结果表明:首先,引入GDP指标的混频FCI模型的测度结果优于同频模型,房地产价格、GDP等是影响金融形势指数的重要指标。其次,混频金融形势指数具有明显的顺周期特征,其与经济景气先行指数的相关性更强,但宏观经济下行时,该指数与一致指数的相关性明显增强。再次,金融形势指数是一致指数的领先因子,对宏观基本面波动趋势具有预警作用。进一步地,金融形势指数还可以明显改善景气指数的样本外预测精度。最后,替换股市及货币政策指标之后,混频FCI模型的估计结果无明显差异,金融形势指数测度结果也极为相似,从而保证了本文研究结论的稳健性。 展开更多
关键词 金融形势指数 动态因子 混频数据 经济景气指数 格兰杰因果
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中国实时金融状况指数的构建 被引量：39
2
作者 栾惠德 侯晓霞 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2015年第4期137-148,共12页
金融状况指数(FCI)综合了多个金融变量的信息,能够比单个指标更全面、直观地反映金融市场的整体运行情况。基于动态因子模型直接利用混频数据测算我国的实时FCI,突破了传统方法要求数据频度一致的限制,从而大大增强了FCI的时效性,使FCI... 金融状况指数(FCI)综合了多个金融变量的信息,能够比单个指标更全面、直观地反映金融市场的整体运行情况。基于动态因子模型直接利用混频数据测算我国的实时FCI,突破了传统方法要求数据频度一致的限制,从而大大增强了FCI的时效性,使FCI具备金融市场流动性指示器的功能。实证研究表明,改进后的FCI能够揭示近年来我国货币政策的松紧程度,其走势比CPI月同比领先7个月,对通胀的预测效果优于其构成变量。 展开更多
关键词 金融状况指数 混频数据 动态因子 实时预测
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中国金融腐败指数:方法论与设计 被引量：30
3
作者 谢平 陆磊 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2003年第8期1-18,共18页
本文综合比较了国际透明度组织的“腐败认知指数”(CPI)和“行贿者指数”(BPI)、哥廷根大学的“互联网腐败认知指数”(ICPI) ,以及世界银行的“渎职指数”(IG)、“国家俘获指数”(SCI)和“行政腐败指数”(ACI)的编制方法 ,结合我国金融... 本文综合比较了国际透明度组织的“腐败认知指数”(CPI)和“行贿者指数”(BPI)、哥廷根大学的“互联网腐败认知指数”(ICPI) ,以及世界银行的“渎职指数”(IG)、“国家俘获指数”(SCI)和“行政腐败指数”(ACI)的编制方法 ,结合我国金融腐败的实际情况 ,在权衡主观指数和客观定量的基础上编制了 2 0 0 3年度中国金融腐败指数 (FinancialCorruptionIndex,FCI)。腐败指数的功能有三点 ,一是横断面比较 ,据此 ,我们编制的金融腐败指数又可以分解为区域性腐败指数和行业腐败指数 ,即银行业腐败指数和证券业腐败指数 ,由此可以分地区与行业进行比较。二是客观反映公众对腐败程度和反腐败工作绩效的心理评价 ,腐败程度和反腐败工作固然可以通过年度案件数量和处罚力度来体现 ,但是这属于“官方”评价 ,通过金融腐败指数 ,我们可以建立一个更加贴近公众心理期望的社会评价体系。三是时间序列比较 ,金融腐败指数可以动态衡量金融业腐败走向和反腐败工作的效应 ,但是需要建立一套相对稳定的问卷体系和数据来源系统。在规范经济学意义上 ,金融腐败指数可以直接评价某一社会现象的“好”与“不好” ;在指数编制与维护的政策建议中 ,为确保指数的可信度 。 展开更多
关键词 中国 金融腐败指数 fci 区域腐败指数 行业腐败指数 CPI BPI ICPI IG SCI ACI
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我国FCI的构建及对宏观经济变量影响的非对称性 被引量：30
4
作者 肖强 司颖华 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2015年第8期95-108,共14页
本文首先选取我国多个金融变量,利用动态因子模型提取其共同因子,并对这些因子基于总需求方程缩减式构建了我国金融状况指数(FCI)。接着,基于互谱分析,从频域角度测度了FCI与产出和价格的关联性。最后,以FCI作为转移变量,建立了包含FCI... 本文首先选取我国多个金融变量,利用动态因子模型提取其共同因子,并对这些因子基于总需求方程缩减式构建了我国金融状况指数(FCI)。接着,基于互谱分析,从频域角度测度了FCI与产出和价格的关联性。最后,以FCI作为转移变量,建立了包含FCI、产出和价格的因子扩展的logistic平滑转移向量自回归(FALSTVAR)模型,基于不同金融状况视角,分析了金融状况指数代表的金融市场对产出和价格影响的非对称性。实证结果表明:第一,金融状况指数不仅与宏观经济具有相同的主周期,而且领先于产出和价格的变动;第二,在金融市场运行良好情形下,金融市场发展能有效地促进实体经济的增长,而在金融市场状况恶化情形下,金融市场会严重阻碍实体经济的增长。 展开更多
关键词 fci 宏观经济变量 动态因子模型 FALSTVAR
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金融冲击与房地产市场波动--一个宏观分析框架及中国的经验证据 被引量：11
5
作者 高波 樊学瑞 赵奉军 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2017年第6期45-56,共12页
本文从总量宏观分析的视角,提出了金融变量与房地产市场的"总体冲击—传导机制"假说,据此用中国的数据构建金融状况指数(包含房价的FCI1和不包含房价的FCI2),再对金融状况指数(FCI1和FCI2)与房地产指数做实证分析。研究发现,... 本文从总量宏观分析的视角,提出了金融变量与房地产市场的"总体冲击—传导机制"假说,据此用中国的数据构建金融状况指数(包含房价的FCI1和不包含房价的FCI2),再对金融状况指数(FCI1和FCI2)与房地产指数做实证分析。研究发现,在资产价格中房价比股价更能反映一国的金融状况;在引入金融状况指数的金融变量中,利率与房价的相关性最强;房价和利率对总产出的影响周期更长。国房景气指数、房地产投资指数和房价指数对FCI冲击的响应显著,并存在不同的表现。由于房价对居民财富、金融状况和宏观经济的影响显著,货币政策理应干预房价,必须精准把握干预的时机和干预的力度以及注重多种货币政策工具的有效搭配使用。 展开更多
关键词 “总体冲击-传导机制”假说 fci 货币政策工具
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透过国际保理业务看中外资银行的差距 被引量：4
6
作者 张陆阳 张延鹏 《金融理论与实践》 北大核心 2003年第1期39-41,共3页
国际保理作为一种新型的贸易融资结算方式,以其独特的应用优势顺应了当今贸易发展的趋势。中资银行应正视差距,提高竞争力,大力发展国际保理业务,在满足企业金融服务需求的同时,开辟一项赢利能力较强的中间业务。
关键词 国际保理业务 差距 国际保理 融资结算 fci 风险管理 中资银行 发展
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资产价格与货币政策:一个理论综述 被引量：5
7
作者 何国华 黄明皓 《中国货币市场》 2008年第5期18-21,共4页
该文对近几年国内外学术界对资产价格如何影响实体经济,货币政策是否应该考虑资产价格,如何将资产价格纳入到货币政策指标体系中等问题的研究进行了理论综述。文章认为,资产价格变动会通过财富效应,托宾Q值效应,金融加速器效应和预期效... 该文对近几年国内外学术界对资产价格如何影响实体经济,货币政策是否应该考虑资产价格,如何将资产价格纳入到货币政策指标体系中等问题的研究进行了理论综述。文章认为,资产价格变动会通过财富效应,托宾Q值效应,金融加速器效应和预期效应等影响实体经济活动,但学者们对货币政策是否应该考虑资产价格以及如何将资产价格纳入到货币政策指标体系中始终存在不同看法。 展开更多
关键词 资产价格 货币政策 通货膨胀 fci
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基于关键性风险因素的中国金融状况指标体系构建研究 被引量：9
8
作者 孙彦林 陈守东 《南方经济》 CSSCI 北大核心 2019年第5期1-16,共16页
文章从系统性风险冲击来源的角度拓展并构建了包含关键性风险因素的FCI,并以FCI作为同步指标构建了金融景气指标体系,包括金融一致指数、金融先行指数以及金融滞后指数,在此基础上对我国金融状况进行了预测分析。结果显示:关键性风险因... 文章从系统性风险冲击来源的角度拓展并构建了包含关键性风险因素的FCI,并以FCI作为同步指标构建了金融景气指标体系,包括金融一致指数、金融先行指数以及金融滞后指数,在此基础上对我国金融状况进行了预测分析。结果显示:关键性风险因素中,房价波动风险与银行业不良贷款风险惯性特征明显,但也受其他因素的冲击影响,需对其进行风险监控,去产能风险则受其他因素的影响显著,需辅以经济政策与调控措施来保证产能过剩行业的稳定;2018年中国经济增长面临较大不确定性,尽管中国金融状况长期向好的趋势性特征没有改变,但当前以及未来一段时间内中国均以较高的转移概率处于风险积聚区制,且存在着影响中国金融状况稳定的其他因素,应更多关注系统性风险的防控。 展开更多
关键词 关键性风险因素 金融状况指数 金融景气指标体系 预测
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通道插件管道MHD效应初步实验结果 被引量：9
9
作者 许增裕 潘传杰 +3 位作者 张秀杰 赵丽 张键 杨国骥 《核聚变与等离子体物理》 CAS CSCD 北大核心 2009年第1期6-9,共4页
给出了通道插件管道MHD效应的初步实验结果,结果表明:中心区流速分布与数值预测的差别较大,且不同位置的管道截面流速分布不同,在压力平衡孔之间呈周期性变化;宏观的中心区与边缘区流量分配、MHD压降与简化理论预测结果相接近。这些数... 给出了通道插件管道MHD效应的初步实验结果,结果表明:中心区流速分布与数值预测的差别较大,且不同位置的管道截面流速分布不同,在压力平衡孔之间呈周期性变化;宏观的中心区与边缘区流量分配、MHD压降与简化理论预测结果相接近。这些数据将给FCI管道数值分析模型的完善和液态包层设计提供参考。 展开更多
关键词 液态包层 通道插件 MHD效应
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金融状况指数的FAVAR模型构建及效用检验 被引量：7
10
作者 许涤龙 刘妍琼 郭尧琦 《中南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 2014年第4期17-22,共6页
目前多数研究均选用利率、汇率、房价和股价等指标构建金融状况指数,造成大量经济信息丢失,故通过建立FAVAR模型,选择利率类、汇率类、房价类及股价类等69个经济指标,采用广义脉冲响应函数构建金融状况指数,并分析金融状况指数对我国通... 目前多数研究均选用利率、汇率、房价和股价等指标构建金融状况指数,造成大量经济信息丢失,故通过建立FAVAR模型,选择利率类、汇率类、房价类及股价类等69个经济指标,采用广义脉冲响应函数构建金融状况指数,并分析金融状况指数对我国通货膨胀率的预测能力。结果表明：利用FAVAR模型编制的金融状况指数能有效预测未来5~8个月内的通货膨胀运行趋势,具有较强先导作用。建议政府机构定期编制金融状况指数,前瞻性地制定相关政策,为及时降低通胀水平提供帮助。 展开更多
关键词 fci FAVAR模型 金融状况指数 广义脉冲响应 通货膨胀率
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中国金融周期特征及其宏观经济效应 被引量：7
11
作者 王超 陈乐一 李玉双 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2020年第12期12-22,共11页
合理度量中国的金融周期,准确把握其特征与经济影响,对于维护国家金融安全、保持经济平稳运行具有重要意义。本文首次基于GARCH模型对M2、房价、股价、利率和汇率的缺口值进行动态赋权,进而合成中国的金融状况指数(Financial Conditions... 合理度量中国的金融周期,准确把握其特征与经济影响,对于维护国家金融安全、保持经济平稳运行具有重要意义。本文首次基于GARCH模型对M2、房价、股价、利率和汇率的缺口值进行动态赋权,进而合成中国的金融状况指数(Financial Conditions Index,FCI)并以此测算中国的金融周期,为尚处于探索期的中国金融周期测度提供了新的方法。在此基础上,采用MS模型分析中国金融周期的特征并首次考察了四区制情形。之后,借助VAR模型考察中国金融周期的宏观经济效应。研究发现:第一,各组成变量在FCI中的相对重要性应时而变,采用基于GARCH模型的动态赋权方法来测算中国的金融周期更加贴合现实;第二,中国金融周期在状态转换上具有较强的惰性,还具有扩张多而收缩少、扩张长而收缩短的双重非对称性特征,而且中国总体金融状况的失衡十分常见;第三,中国金融扩张对于产出仅有为时10个月的短期刺激作用,对于物价上涨则有着长达两年之久的推动作用。 展开更多
关键词 金融周期 fci GARCH模型 MS模型 宏观经济效应
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我国货币政策的非对称性效应分析——基于金融状况视角 被引量：7
12
作者 肖强 《中央财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2015年第3期41-46,共6页
笔者针对我国更广泛的金融变量,利用动态因子模型构建了我国金融状况指数(FCI)。并以FCI为金融市场的代理变量作为转移变量,构建了logistic向量自回归(LSTVAR)模型,分析以货币供给量为工具的货币政策对产出和价格冲击的非对称性效应。... 笔者针对我国更广泛的金融变量,利用动态因子模型构建了我国金融状况指数(FCI)。并以FCI为金融市场的代理变量作为转移变量,构建了logistic向量自回归(LSTVAR)模型,分析以货币供给量为工具的货币政策对产出和价格冲击的非对称性效应。实证结果表明,金融状况良好情形下,扩张货币政策对增加产出短期有效而长期无效。而金融状况恶化情形下,扩张的货币政策不引起价格的显著上涨。因此,我国需要构建能反映国情的FCI,并且根据不同的金融状况采取相应的政策反应,从而避免或降低金融市场波动给宏观经济造成不利影响的可能性,进而维护金融秩序和稳定物价。 展开更多
关键词 货币政策 fci 动态因子模型 LSTVAR
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中美大学生物理概念测试分析及对中学物理教育的启示 被引量：6
13
作者 张轶炳 白明侠 黄昭 《课程．教材．教法》 CSSCI 北大核心 2011年第10期101-105,共5页
最基本的物理概念应该是在中学就建立起来的，但通过测试发现中美大学生对物理概念的掌握并没有达到预期水平。本测试样本中的中国学生在中学阶段系统学习了五年物理，大多数美国学生在中学最多选修两年物理课程，但两国学生力学概念测... 最基本的物理概念应该是在中学就建立起来的，但通过测试发现中美大学生对物理概念的掌握并没有达到预期水平。本测试样本中的中国学生在中学阶段系统学习了五年物理，大多数美国学生在中学最多选修两年物理课程，但两国学生力学概念测试的平均成绩基本持平。进一步分析发现虽然两国学生成绩没有差别，但错误概念的表现形式有所不同，研究结果对我国中学物理教育有所启示。 展开更多
关键词 物理概念 fci 非参数检验
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高矿化度油藏聚合物基微泡沫驱油体系优化 被引量：6
14
作者 张蒙 聂兴成 +3 位作者 黄亚杰 侯流通 周磊 周明 《石油与天然气化工》 CAS 北大核心 2017年第1期79-82,共4页
针对某高矿化度油藏采用常规化学剂不抗盐,提高采收率难度大的问题,在高矿化度油藏条件下,以泡沫综合指数(FCI)筛选了两种起泡性好的表面活性剂TSS(12-2-12)-2OH和Triton X-100。在此基础上,优化了聚合物基微泡沫驱油体系中的起泡剂浓... 针对某高矿化度油藏采用常规化学剂不抗盐,提高采收率难度大的问题,在高矿化度油藏条件下,以泡沫综合指数(FCI)筛选了两种起泡性好的表面活性剂TSS(12-2-12)-2OH和Triton X-100。在此基础上,优化了聚合物基微泡沫驱油体系中的起泡剂浓度、助起泡剂浓度和泡沫稳泡剂浓度,得到了最佳的聚合物基微泡沫驱油体系0.2%(w)TSS(12-2-12)-2OH+0.1%(w)Triton X-100+0.150%(w)KY5S+地层水。为高矿化度油藏提高采收率提供一条新的途径。 展开更多
关键词 高矿化度 聚合物 微泡沫驱油体系 优化 fci
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金融状况指数的理论设计及应用研究 被引量：7
15
作者 许涤龙 欧阳胜银 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2014年第12期55-71,共17页
考虑到当前金融状况指数(FCI)理论构建和指标选取存在的片面性,本文以产品市场均衡和货币市场均衡为切入点,提出将非人力财富比重作为重要因素纳入FCI的新观点。并针对每一个要素,均用验证性因素分析等方法从若干指标中筛选出代表性最... 考虑到当前金融状况指数(FCI)理论构建和指标选取存在的片面性,本文以产品市场均衡和货币市场均衡为切入点,提出将非人力财富比重作为重要因素纳入FCI的新观点。并针对每一个要素,均用验证性因素分析等方法从若干指标中筛选出代表性最佳的指标,再以VAR模型为赋权方法得到我国的FCI。通过与CPI的因果关联、动态分析以及与部分学者的研究成果的比较,发现经过指标定量筛选后构建的FCI具有最佳经济效果,更符合中国现实。 展开更多
关键词 金融状况指数 构成指标 验证性因素分析 VAR模型
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我国FCI的构建及其对宏观经济的非对称性冲击 被引量：5
16
作者 肖强 白仲林 《中国经济问题》 CSSCI 北大核心 2015年第5期27-34,共8页
本文针对利率、汇率、股票价格和房地产价格等11个金融变量,利用动态因子模型得到共同金融因子,然后基于VAR模型构建了中国金融状况指数(FCI)。并且以FCI作为转移变量,建立了包含FCI、产出和价格的因子扩展的logistic平滑转移向量自回归... 本文针对利率、汇率、股票价格和房地产价格等11个金融变量,利用动态因子模型得到共同金融因子,然后基于VAR模型构建了中国金融状况指数(FCI)。并且以FCI作为转移变量,建立了包含FCI、产出和价格的因子扩展的logistic平滑转移向量自回归(FALSTVAR)模型,分析FCI对宏观经济变量冲击响应对金融状况变迁的依赖性。实证结果表明,在不同金融状况下,FCI代表的金融市场对产出和价格的影响具有非对称性。在金融状况较好情形下,FCI对产出具有显著的正向冲击效应;而在金融状况恶化的情形下,FCI对产出具有显著负的即有害的影响。 展开更多
关键词 fci 宏观经济 动态因子模型 FALSTVAR
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我国金融状况指数的测算与检验 被引量：6
17
作者 文青 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2013年第4期51-58,共8页
近十年来,部分国家央行和国际组织综合运用多种计量经济模型,力求编制能够客观衡量一国整体金融形势的金融状况指数(FCI)。本文运用总需求方程缩减式模型对我国FCI进行了测算和效用检验。结果表明,与任何单一变量相比,FCI更能有效捕捉... 近十年来,部分国家央行和国际组织综合运用多种计量经济模型,力求编制能够客观衡量一国整体金融形势的金融状况指数(FCI)。本文运用总需求方程缩减式模型对我国FCI进行了测算和效用检验。结果表明,与任何单一变量相比,FCI更能有效捕捉我国金融运行状况和预测未来经济走势,可以成为中央银行货币政策决策的重要指示器。 展开更多
关键词 金融状况指数 总需求方程缩减式 效用检验
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一种基于互信息度量的时序数据因果发现方法
18
作者 李德志 鲁云军 +1 位作者 吴健平 李强 《控制与决策》 EI CSCD 北大核心 2024年第9期3151-3159,共9页
在时序数据因果关系发现研究中,传统算法针对时间窗口内时序数据之间的因果关系进行分析,存在因果关系识别准确率受限、算法复杂度较高等问题.为解决该问题,首先对概要因果图、因果概要互信息和条件因果概要互信息进行定义,在此基础上... 在时序数据因果关系发现研究中,传统算法针对时间窗口内时序数据之间的因果关系进行分析,存在因果关系识别准确率受限、算法复杂度较高等问题.为解决该问题,首先对概要因果图、因果概要互信息和条件因果概要互信息进行定义,在此基础上推导出基于因果互信息的时序变量定向规则,而后区分是否存在混杂因子,结合PC (Peter and Clark)和FCI (fast causal inference)算法分别提出改进的PCSMI (Peter and Clark summary mutual information)和FCISMI (fast causal inference summary mutual information)算法.实验结果表明改进后算法能够在低复杂度条件下有效提升时序数据因果发现的准确率. 展开更多
关键词 因果发现 时序数据 概要因果图 因果概要互信息 条件因果概要互信息 PC fci
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保付代理业务和福费廷业务的比较及在我国发展的对策建议 被引量：3
19
作者 王丽娅 罗逸之 《河北金融》 2006年第7期18-21,共4页
国际保理和福费廷是上世纪兴起的两种出口融资的贸易结算方式,国际保理是用于国际贸易的应收账款收买业务,福费廷是出口商无追索权地出售收款权提前取得现款的一种资金融通形式。本文分析和总结了这两种业务的异同,在中国发展的现状,对... 国际保理和福费廷是上世纪兴起的两种出口融资的贸易结算方式,国际保理是用于国际贸易的应收账款收买业务,福费廷是出口商无追索权地出售收款权提前取得现款的一种资金融通形式。本文分析和总结了这两种业务的异同,在中国发展的现状,对促进我国对外贸易发展中的作用,以及开展这两种业务应关注的一些问题,并就如何在中国大力发展这两种业务以促进外贸发展提出了一些对策建议。 展开更多
关键词 国际保理 福费延 fci
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简化理论研究液态包层通道插件流体MHD效应 被引量：4
20
作者 许增裕 潘传杰 张秀杰 《核聚变与等离子体物理》 CAS CSCD 北大核心 2008年第3期205-208,共4页
基于先前的普通管道中的MHD效应的实验结果和质量守恒定律(或液态流体不可压缩原理)、洛仑磁力定律和电荷守恒定律,再利用有源网络等效方法,发展出一种简化而有效的分析带通道插件(FCI)管道的磁流体动力学(MHD)效应的方法。简化理论预... 基于先前的普通管道中的MHD效应的实验结果和质量守恒定律(或液态流体不可压缩原理)、洛仑磁力定律和电荷守恒定律,再利用有源网络等效方法,发展出一种简化而有效的分析带通道插件(FCI)管道的磁流体动力学(MHD)效应的方法。简化理论预测结果表明:采用FCI可有效地降低MHD压降;FCI的电导率存在一个临界值时,当大于这个值时,中心区流速将小于边界区流速;管道结构、FCI电导率、液态金属种类等存在着一个最佳组合参数,能最有效地减少MHD压降。 展开更多
关键词 液态包层 通道插件 MHD效应
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