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审视内部评级体系:风险权重、风险偏好与银行业务策略
被引量：
3
1
作者
章彰
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2011年第6期76-80,共5页
内部评级法下,违约概率、违约损失率、违约暴露、期限是风险加权资产计算的重要参数,假设资本总量不变的前提下,4个重要参数的变化都会对资本充足率产生影响。本文按照内部评级法的资产分类方法,通过分别分析每个参数的变化对各类资产...
内部评级法下,违约概率、违约损失率、违约暴露、期限是风险加权资产计算的重要参数,假设资本总量不变的前提下,4个重要参数的变化都会对资本充足率产生影响。本文按照内部评级法的资产分类方法,通过分别分析每个参数的变化对各类资产风险权重的不同影响,提出实施内部评级法以后银行业务策略应该关注的问题。
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关键词
违约概率
违约暴露
期限
风险权重
原文传递
内部评级法的技术要求与实验策略——新资本协议核心方法研究
被引量：
1
2
作者
武剑
刘海龙
+1 位作者
潘俊武
杨雨
《上海市经济管理干部学院学报》
2005年第4期42-47,共6页
本文介绍了巴塞尔新资本协议的形成背景、核心内容和突出特点,较为系统地论述了内部评级法,包括内部评级法的基本要素、基本结构、关键指标以及实施内部评级法的技术要求,阐述了中国银行业实施内部评级法的战略意义和可能遇到的主要障碍...
本文介绍了巴塞尔新资本协议的形成背景、核心内容和突出特点,较为系统地论述了内部评级法,包括内部评级法的基本要素、基本结构、关键指标以及实施内部评级法的技术要求,阐述了中国银行业实施内部评级法的战略意义和可能遇到的主要障碍,在此基础上提出了我国银行业实施新资本协议和内部评级法的策略选择。
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关键词
巴塞尔新资本协议
内部评级法
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
下载PDF
职称材料
新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法解析
3
作者
李裕丰
王赫
毛伟
《沈阳工业大学学报（社会科学版）》
2010年第2期127-131,共5页
为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"的原因,同时,探...
为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"的原因,同时,探讨该方法与各种信用风险管理模型的兼容关系,通过解析信用风险管理模型中各种风险要素函数设定的内在逻辑关系,总结目前我国商业银行应用IRB法时存在的各种数据估计上的困难,从而得出应对各种困难的对策。
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关键词
信用风险
风险管理
新巴塞尔协议
新资本协议
IRB法
黑箱
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
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职称材料
题名
审视内部评级体系:风险权重、风险偏好与银行业务策略
被引量：
3
1
作者
章彰
机构
中国银行
出处
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2011年第6期76-80,共5页
文摘
内部评级法下,违约概率、违约损失率、违约暴露、期限是风险加权资产计算的重要参数,假设资本总量不变的前提下,4个重要参数的变化都会对资本充足率产生影响。本文按照内部评级法的资产分类方法,通过分别分析每个参数的变化对各类资产风险权重的不同影响,提出实施内部评级法以后银行业务策略应该关注的问题。
关键词
违约概率
违约暴露
期限
风险权重
Keywords
Probability
of
default
exposure
at
default
M
at
urity
Risk
Weight
分类号
F831 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
内部评级法的技术要求与实验策略——新资本协议核心方法研究
被引量：
1
2
作者
武剑
刘海龙
潘俊武
杨雨
机构
中国建设银行
北京理工大学
出处
《上海市经济管理干部学院学报》
2005年第4期42-47,共6页
文摘
本文介绍了巴塞尔新资本协议的形成背景、核心内容和突出特点,较为系统地论述了内部评级法,包括内部评级法的基本要素、基本结构、关键指标以及实施内部评级法的技术要求,阐述了中国银行业实施内部评级法的战略意义和可能遇到的主要障碍,在此基础上提出了我国银行业实施新资本协议和内部评级法的策略选择。
关键词
巴塞尔新资本协议
内部评级法
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
Keywords
new
Basel
Capital
Accord
internal
r
at
ing-based
approach
PD(probability
of
default
)
LCD
(loss
given
default
)
exposure
at
default
(EAD)
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法解析
3
作者
李裕丰
王赫
毛伟
机构
沈阳工业大学经济学院
出处
《沈阳工业大学学报（社会科学版）》
2010年第2期127-131,共5页
基金
辽宁省教育厅社科规划基金项目(L07BJY039)
文摘
为研究商业银行的信用风险管理问题,对新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法进行系统分析,概括其基本框架,并通过详细解析其设定的4种风险要素函数来解释目前我国商业银行在运用各种信用风险管理模型时存在"黑箱"的原因,同时,探讨该方法与各种信用风险管理模型的兼容关系,通过解析信用风险管理模型中各种风险要素函数设定的内在逻辑关系,总结目前我国商业银行应用IRB法时存在的各种数据估计上的困难,从而得出应对各种困难的对策。
关键词
信用风险
风险管理
新巴塞尔协议
新资本协议
IRB法
黑箱
违约概率
违约损失率
违约风险暴露
Keywords
credit
risk
risk
management
Basel
AccordⅡ
new
capital
accord
Internal
R
at
ings
Based
approach
black
box
probability
of
default
loss
given
default
exposure
at
default
分类号
F830.2 [经济管理—金融学]
F832.4
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
审视内部评级体系:风险权重、风险偏好与银行业务策略
章彰
《国际金融研究》
CSSCI
北大核心
2011
3
原文传递
2
内部评级法的技术要求与实验策略——新资本协议核心方法研究
武剑
刘海龙
潘俊武
杨雨
《上海市经济管理干部学院学报》
2005
1
下载PDF
职称材料
3
新巴塞尔协议中信用风险管理IRB法解析
李裕丰
王赫
毛伟
《沈阳工业大学学报（社会科学版）》
2010
0
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职称材料
已选择
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