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基于边缘ZI回归模型的分组数据影响分析
1
作者
李爱萍
解锋昌
《南昌大学学报（理科版）》
CAS
北大核心
2007年第4期336-339,共4页
为了研究含零较多的分组计数数据对边缘ZI(zero-inflated)回归模型的影响,在完全数据的对数似然基础上利用局部影响法对其进行诊断。同时,基于模型中参数的ES(expectation-solution)估计,分别研究了类内加权扰动、类音加权扰动、解释变...
为了研究含零较多的分组计数数据对边缘ZI(zero-inflated)回归模型的影响,在完全数据的对数似然基础上利用局部影响法对其进行诊断。同时,基于模型中参数的ES(expectation-solution)估计,分别研究了类内加权扰动、类音加权扰动、解释变量扰动和响应变量扰动下的局部影响分析,得到了相应的诊断统计量。最后,根据所得统计量,获得了园艺试验中一组计数数据的影响点,结果说明该文提出的方法是有效的。
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关键词
局部影响
曲率
扰动
边缘ZI回归
es
估计
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职称材料
金融风险管理中ES度量的非参数方法的比较及其应用
被引量：
17
2
作者
刘晓倩
周勇
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2011年第4期631-642,共12页
预期不足(ES)是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化工具.在金融时间序列中,将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中,得到了ES模型的两步核光滑估计.通过计算其期望和方差,比较了两步核光滑ES估计与ES完全经验估计及一步核...
预期不足(ES)是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化工具.在金融时间序列中,将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中,得到了ES模型的两步核光滑估计.通过计算其期望和方差,比较了两步核光滑ES估计与ES完全经验估计及一步核光滑估计的优劣,得到了有趣的结论:与VaR模型不同,两步光滑化并不能减小ES估计的方差,反而会增大其方差,并通过计算机模拟证实了理论获得的结论.对国内沪深两市中的封闭式基金进行了实证分析,计算了样本基金的ES完全经验估计、一步核光滑估计和两步核光滑估计,并计算了样本基金基于周收益率和ES的两步核光滑估计的风险调整收益(RAROC),以此对样本基金的业绩做出了评价.实证分析表明:在不同的置信水平下,基于周收益率和ES计算的风险调整收益排名比基于周收益率和VaR计算的风险调整收益排名要更加稳定.
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关键词
预期不足(
es
)
风险价值(VaR)
Α-混合
两步核光滑
es
估计
风险调整收益(RAROC)
原文传递
基于次序统计量的ES核估计
3
作者
姚永源
杨善朝
刘静
《经济数学》
2008年第4期380-392,共13页
本文考虑期望损失ES(Expected Shortfall)的一个新的估计基于次序统计量的核估计,在α-混合序列条件下,给出它的Bahadur表达式和均方误差,并且证明该估计量的渐进正态性.
关键词
期望损失α-混合
Bahadur表达
es
核估计
渐进正态性
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职称材料
题名
基于边缘ZI回归模型的分组数据影响分析
1
作者
李爱萍
解锋昌
机构
南京农业大学数学系
出处
《南昌大学学报（理科版）》
CAS
北大核心
2007年第4期336-339,共4页
基金
南京农业大学青年科技创新基金资助项目(KJ06026)
文摘
为了研究含零较多的分组计数数据对边缘ZI(zero-inflated)回归模型的影响,在完全数据的对数似然基础上利用局部影响法对其进行诊断。同时,基于模型中参数的ES(expectation-solution)估计,分别研究了类内加权扰动、类音加权扰动、解释变量扰动和响应变量扰动下的局部影响分析,得到了相应的诊断统计量。最后,根据所得统计量,获得了园艺试验中一组计数数据的影响点,结果说明该文提出的方法是有效的。
关键词
局部影响
曲率
扰动
边缘ZI回归
es
估计
Keywords
local
influence
curvature
perturbation
marginal
ZI
regr
es
sion
es
estimator
分类号
O212.2 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
金融风险管理中ES度量的非参数方法的比较及其应用
被引量：
17
2
作者
刘晓倩
周勇
机构
上海财经大学统计与管理学院
中国科学院数学与系统科学研究院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2011年第4期631-642,共12页
基金
国家杰出青年基金(70825004)
上海财经大学"211工程"三期重点学科建设项目
+1 种基金
上海财经大学研究生科研创新基金项目(CXJJ-2010-351)
上海市重点学科建设项目(B803)
文摘
预期不足(ES)是近几年发展起来的用于测量和控制金融风险的量化工具.在金融时间序列中,将两步核估计应用于两步ES非参数估计之中,得到了ES模型的两步核光滑估计.通过计算其期望和方差,比较了两步核光滑ES估计与ES完全经验估计及一步核光滑估计的优劣,得到了有趣的结论:与VaR模型不同,两步光滑化并不能减小ES估计的方差,反而会增大其方差,并通过计算机模拟证实了理论获得的结论.对国内沪深两市中的封闭式基金进行了实证分析,计算了样本基金的ES完全经验估计、一步核光滑估计和两步核光滑估计,并计算了样本基金基于周收益率和ES的两步核光滑估计的风险调整收益(RAROC),以此对样本基金的业绩做出了评价.实证分析表明:在不同的置信水平下,基于周收益率和ES计算的风险调整收益排名比基于周收益率和VaR计算的风险调整收益排名要更加稳定.
关键词
预期不足(
es
)
风险价值(VaR)
Α-混合
两步核光滑
es
估计
风险调整收益(RAROC)
Keywords
expected
shortfall（
es
）
Value
at
Risk（VaR）
α-mixing
two-step
kernel
smoothing
es
estimator
risk
adjusted
return
on
capital（RAROC）
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
基于次序统计量的ES核估计
3
作者
姚永源
杨善朝
刘静
机构
广西师范大学数学科学学院
出处
《经济数学》
2008年第4期380-392,共13页
基金
国家自然科学基金(No.10661003)
广西自然科学基金(No.0728091)资助项目
文摘
本文考虑期望损失ES(Expected Shortfall)的一个新的估计基于次序统计量的核估计,在α-混合序列条件下,给出它的Bahadur表达式和均方误差,并且证明该估计量的渐进正态性.
关键词
期望损失α-混合
Bahadur表达
es
核估计
渐进正态性
Keywords
Expected
shortfall,
α-
mixing
Bahadur
repr
es
entation
kernel
estimator
of
es
asymptotic
normality
分类号
O212.7 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
基于边缘ZI回归模型的分组数据影响分析
李爱萍
解锋昌
《南昌大学学报（理科版）》
CAS
北大核心
2007
0
下载PDF
职称材料
2
金融风险管理中ES度量的非参数方法的比较及其应用
刘晓倩
周勇
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2011
17
原文传递
3
基于次序统计量的ES核估计
姚永源
杨善朝
刘静
《经济数学》
2008
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
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