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我国固定资产投资的投入产出分析 被引量：1
1
作者 赵克杰 刘传哲 《特区经济》 北大核心 2007年第4期273-274,共2页
产业投资经济效果是经济增长质量的标志,提高产业投资的经济效果是可持续发展的客观要求,也是提高资源利用效率的客观要求。本文利用投入产出模型分析了我国产业投资的经济效果的现状并提出相应的对策建议,为宏观管理部门提供决策参考。
关键词 投资结构 投入产出模型 诱发系数 依赖度系数
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基于信息熵的入侵事件依赖性研究 被引量：1
2
作者 王军 李敏 肖德宝 《计算机工程》 CAS CSCD 北大核心 2004年第18期108-109,118,共3页
提出一种基于信息熵的依赖性分析方法,用入侵事件出现与否的概率进行定量的计算,从而挖掘出入侵事件之间的依赖关系。并提出依赖系数的概念来描述事件之间的依赖程度,最后给出了相应的试验结果。
关键词 信息熵 入侵事件 依赖系数 数据挖掘
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最终需求对工业行业发展影响的实证研究
3
作者 张义博 《经济与管理研究》 CSSCI 北大核心 2015年第3期8-14,共7页
基于中国1990—2010年的投入产出表数据,本文通过计算各项最终需求对工业行业的生产诱发系数和工业行业对最终需求的依存度系数等指标,研究发现投资需求对工业行业的拉动作用明显,工业行业对投资的依赖程度逐年上升,消费需求对工业行业... 基于中国1990—2010年的投入产出表数据,本文通过计算各项最终需求对工业行业的生产诱发系数和工业行业对最终需求的依存度系数等指标,研究发现投资需求对工业行业的拉动作用明显,工业行业对投资的依赖程度逐年上升,消费需求对工业行业的拉动作用较差,工业行业对消费的依赖程度趋于下降,出口对工业行业的作用受国际经济波动影响显著,各项最终需求对不同工业行业的影响差异明显,应在采取长短结合的政策中区别对待。 展开更多
关键词 最终需求 生产诱发系数 依存度系数
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一种新的弱相依系数和应用(英文)
4
作者 黄旭东 徐耸 《应用概率统计》 CSCD 北大核心 2010年第3期255-262,共8页
本文在积分概率距离意义下提出了两个随机变量之间一种新的弱相依系数,并证明了此系数可获得协方差不等式和强大数定律,而且对于相关随机变量序列,我们还可以进一步研究矩不等式.
关键词 弱相依系数 协方差不等式 强大数定律 相关随机变量列.
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基于Copula变点检测的美国次级债金融危机传染分析 被引量：71
5
作者 叶五一 缪柏其 《中国管理科学》 CSSCI 北大核心 2009年第3期1-7,共7页
金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,本文通过阿基米德Copula的变点检测方法来检验传染效应的存在性,更加全面地分析了国家收益率之间的相依结构,并以两个国家收益率的尾部相依指... 金融危机传染的分析是国际金融研究中的重要问题,大多数传染效应存在性的检验采用相关性方法,本文通过阿基米德Copula的变点检测方法来检验传染效应的存在性,更加全面地分析了国家收益率之间的相依结构,并以两个国家收益率的尾部相依指数作为传染程度大小的一种度量。最后对亚洲几个主要市场的指数和S&P500指数数据进行了实证分析,研究美国次级债金融危机对亚洲市场的传染效应。 展开更多
关键词 次级债危机 阿基米德COPULA 变点检测 金融传染 尾部相依指数
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相关系数与相关性度量 被引量：51
6
作者 李秀敏 江卫华 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2006年第12期188-192,共5页
研究了度量相关性的两个主要工具:线性相关系数和尾部相关系数.线性相关系数反映了变量间的线性相关性,这对于一般的椭圆型分布是合适的.但如果随机变量具有不对称的尾部变化特征时,要用尾部相关系数描述它们之间的相关性.通过相关函数C... 研究了度量相关性的两个主要工具:线性相关系数和尾部相关系数.线性相关系数反映了变量间的线性相关性,这对于一般的椭圆型分布是合适的.但如果随机变量具有不对称的尾部变化特征时,要用尾部相关系数描述它们之间的相关性.通过相关函数C opu la,对沪深股市的尾部相关系数进行了定量分析.结果表明:沪深股市具有较强的相关性. 展开更多
关键词 线性相关系数 尾部相关系数 相关函数Copula 风险管理
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基于Copula方法的条件VaR估计 被引量：22
7
作者 叶五一 缪柏其 吴振翔 《中国科学技术大学学报》 CAS CSCD 北大核心 2006年第9期917-922,共6页
给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发... 给出了股价日内波幅的定义,并应用Copula方法得到了股票价格日内波幅和收益率的相依结构,以及两者之间的尾部相依系数.利用Copula相依结构可以估计出联合分布以及日内波幅条件下的条件分布,进而得到条件VaR的估计.最后对上证指数和浦发银行股票进行了实证分析和比较,获得了有意义的结果. 展开更多
关键词 COPULA 阿基米德COPULA 日内波幅 尾部相依系数 条件VAR
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基于Copula函数的沪深股市相关性研究 被引量：15
8
作者 余平 钟波 《山西师范大学学报（自然科学版）》 2007年第3期28-32,共5页
研究了度量相关性的两个工具:秩相关系数和尾部相关系数.在Archimedean Copula族中选择最优的Clayton Copula来度量上证综指和深圳成指尾部相关性,得出两者具有较强的下尾相关性,且量化后的相关性能够较好预测股票市场的变化.
关键词 COPULA函数 秩相关系数 尾部相关系数
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美国货币政策对中国宏观经济的影响 被引量：8
9
作者 贺俊 胡家连 张玉娟 《经济理论与经济管理》 CSSCI 北大核心 2014年第6期84-91,共8页
本文研究美国货币政策对我国宏观经济的影响,从存在性检验和强度测算两个方面予以分析,运用虚拟变量刻画量化宽松货币政策的实施情况,并引入Gumbel Copula上尾相依系数来检测其波动效应的存在。实证结果不仅验证了理论分析的合理性,也... 本文研究美国货币政策对我国宏观经济的影响,从存在性检验和强度测算两个方面予以分析,运用虚拟变量刻画量化宽松货币政策的实施情况,并引入Gumbel Copula上尾相依系数来检测其波动效应的存在。实证结果不仅验证了理论分析的合理性,也证明了美国货币政策的负波动效应,以及量化宽松货币政策与传统货币政策间的协同效应。 展开更多
关键词 货币政策 波动效应 Gumbel COPULA 上尾相依系数
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中国棉花进口安全问题再探究 被引量：7
10
作者 王力 吴庆君 《价格月刊》 北大核心 2019年第7期60-67,共8页
2018年我国有73%的进口棉花来源于美国、澳大利亚和巴西,棉花进口的高度集中既是国内需求结构变化的结果,也受世界棉花供需格局变动的影响。综合分析双方总体贸易平衡状况后发现,我国棉花进口综合依赖系数大于1,表明我国棉花对进口依赖... 2018年我国有73%的进口棉花来源于美国、澳大利亚和巴西,棉花进口的高度集中既是国内需求结构变化的结果,也受世界棉花供需格局变动的影响。综合分析双方总体贸易平衡状况后发现,我国棉花进口综合依赖系数大于1,表明我国棉花对进口依赖性过高,棉花进口安全处于低水平。因此,要在保障国内自给率的基础上,积极改善棉花贸易环境,发展多元化进口市场和多种贸易合作形式。 展开更多
关键词 棉花进口 综合依赖系数 贸易平衡指数
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沪深300指数与沪深股市尾部相关性分析 被引量：6
11
作者 闫海梅 王波 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2010年第22期50-55,共6页
根据沪深股市非线性的特征,利用Kendall秩相关系数与Copula函数之间的关系,对Copula函数的参数进行估计.选择Gumbel Copula、Clayton Copula和Frank Copula来度量上证综指、深证综指和沪深300指数之间的尾部相关性.实证结果分析,Clayton... 根据沪深股市非线性的特征,利用Kendall秩相关系数与Copula函数之间的关系,对Copula函数的参数进行估计.选择Gumbel Copula、Clayton Copula和Frank Copula来度量上证综指、深证综指和沪深300指数之间的尾部相关性.实证结果分析,Clayton Copula函数能较好的度量出三个指数之间具有较强的下尾相关性,且进行量化后的相关性能够较好刻画股票市场的变化. 展开更多
关键词 COPULA函数 kendall秩 相关系数 尾部相关系数
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均值尾部相关系数及其在金融领域的应用 被引量：4
12
作者 黄在鑫 咸劲 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第2期76-82,共7页
传统尾部相关系数常被用于刻画变量之间的极值相关性,但这种相关系数存在对相关性信息刻画不完全的问题。为能够捕获更多的非极值相关性信息,本文提出均值尾部相关系数的概念,研究了均值尾部系数同Copula理论之间的关系,并以t Copula为... 传统尾部相关系数常被用于刻画变量之间的极值相关性,但这种相关系数存在对相关性信息刻画不完全的问题。为能够捕获更多的非极值相关性信息,本文提出均值尾部相关系数的概念,研究了均值尾部系数同Copula理论之间的关系,并以t Copula为例分析了4种均值尾部相关系数的变化特征。通过将均值尾部相关系数和传统尾部相关系数分别应用于沪深股市的相关性研究,从实证角度验证了这种相关系数的实用价值。 展开更多
关键词 均值尾部相关系数 尾部相关系数
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基于Copula函数和非参数估计的尾部相关性 被引量：4
13
作者 王晓丽 席金平 吴润衡 《数学的实践与认识》 CSCD 北大核心 2009年第7期54-57,共4页
给出基于Copula函数的尾部相关性的定义和性质,采用非参数方法估计尾部相关系数.结合数据得出上证指数和深圳指数的尾部相关系数和对应图形比较,可知两种股票的上尾比下尾相关性强.此相关系数反映了上证指数与深圳指数在极端值处同时小... 给出基于Copula函数的尾部相关性的定义和性质,采用非参数方法估计尾部相关系数.结合数据得出上证指数和深圳指数的尾部相关系数和对应图形比较,可知两种股票的上尾比下尾相关性强.此相关系数反映了上证指数与深圳指数在极端值处同时小于或同时大于某个数值的概率大小. 展开更多
关键词 COPULA函数 尾部相关 尾郝相关系数 非参数估计
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基于多点测温的自热反应动力学分析方法 被引量：2
14
作者 刘乃安 储良汉 +1 位作者 李云涛 张林鹤 《燃烧科学与技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2012年第6期481-485,共5页
利用绝热边界条件模拟了无限大平板的导热,提出了基于多点测温的自热反应动力学分析方法(多点法).该方法认为在一维导热下,在系统内某一点的导热方向发生变化的临界时刻,通过该点的导热项为零,此时可以采用类似CPT方法求解得出动力学参... 利用绝热边界条件模拟了无限大平板的导热,提出了基于多点测温的自热反应动力学分析方法(多点法).该方法认为在一维导热下,在系统内某一点的导热方向发生变化的临界时刻,通过该点的导热项为零,此时可以采用类似CPT方法求解得出动力学参数.导热方向发生临界变化的时刻可以通过计算等间距的多点温度的相关系数来确定.与CPT方法和HR方法仅关注中心点温度不同,多点法关注多个测温点的数据,一次实验可以得出多组数据.通过堆积烟草样品的实验将新方法与以上两种方法进行了对比分析,结果证明了新方法的优越性和可靠性. 展开更多
关键词 热自燃 活化能 一维导热 导热方向 线性相关系数
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日本市场对中国四大类食用菌依赖度研究——基于中国、美国、韩国食用菌在日本市场的对比 被引量：2
15
作者 万丽 《云南农业大学学报（社会科学版）》 2021年第3期77-81,共5页
文章基于UNComtrade数据库2009—2018年HS六位编码查询到的贸易数据,对比分析中国、美国、韩国对日本食用菌出口现状,从进口与出口两个角度,结合中国、美国、韩国在世界食用菌市场上的重要性,运用进口依赖度系数综合分析日本对上述国家... 文章基于UNComtrade数据库2009—2018年HS六位编码查询到的贸易数据,对比分析中国、美国、韩国对日本食用菌出口现状,从进口与出口两个角度,结合中国、美国、韩国在世界食用菌市场上的重要性,运用进口依赖度系数综合分析日本对上述国家食用菌的依赖度,并提出结论与建议。 展开更多
关键词 出口现状 进口依赖系数 建议
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动态二元偏正态分布的尾相依函数
16
作者 王志花 彭作祥 《西南师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2023年第5期42-46,共5页
基于二元正态分布在Hüsler-Reiss条件下有关尾相依函数的研究,再结合二元偏正态相关性质的研究及其尾相依系数的推导,给出了动态二元偏正态分布的在偏度参数大于零和小于零情况下的尾相依函数.
关键词 尾相依函数 尾相依系数 动态二元偏正态分布
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股票市场的统计分析和相关性分析
17
作者 朱其刚 《重庆工学院学报（自然科学版）》 2009年第12期154-157,共4页
对近期股票市场的几个股指进行了统计分析,得到了它们的基本特征.对上证指数和其他的3个股指进行了秩相关系数的计算,得出上证指数与深圳成指具有明显的相关性.最后利用Archimeadian Copula函数来模拟上证指数和深圳成指之间的相关性,... 对近期股票市场的几个股指进行了统计分析,得到了它们的基本特征.对上证指数和其他的3个股指进行了秩相关系数的计算,得出上证指数与深圳成指具有明显的相关性.最后利用Archimeadian Copula函数来模拟上证指数和深圳成指之间的相关性,以便可以较好地预测2个股票市场的变化. 展开更多
关键词 秩相关系数 尾部相关性系数 COPULA函数
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基于尾部样本数据的尾部相关性分析 被引量：1
18
作者 李述山 《山东大学学报（理学版）》 CAS CSCD 北大核心 2014年第12期49-54,共6页
尾部相关性为两个变量联合分布的尾部性质。针对尾部相关性分析,给出了两种二维顺序统计量的概念,讨论了其联合分布;给出了尾部样本数据的概念,提出了通过尾部样本数据拟合Copula函数进而得到尾部相关系数估计的思想,讨论了基于尾部样... 尾部相关性为两个变量联合分布的尾部性质。针对尾部相关性分析,给出了两种二维顺序统计量的概念,讨论了其联合分布;给出了尾部样本数据的概念,提出了通过尾部样本数据拟合Copula函数进而得到尾部相关系数估计的思想,讨论了基于尾部样本数据的尾部拟合参数估计方法、基于尾部样本数据的尾部拟合检验方法及相应的尾部相关系数估计方法并采用蒙特卡洛模拟验证了方法的有效性;最后探讨了上证和深证指数间的尾部相关性。 展开更多
关键词 COPULA函数 尾部相关系数 最大序(最小序)顺序统计量 尾部样本数据 尾部拟合检验
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基于Copula模型的沪深股指相关性比较研究
19
作者 李克娥 余美晨 孙佳伟 《长江大学学报（自科版）（上旬）》 2016年第5期1-6,8,共6页
Copula理论(技术)是一种建立在联合分布的基础上,可以按照不同的要求灵活构建出所需数学模型的函数理论。由于能够更好地刻画出随机变量间非线性、非对称、非正态的分布特征,Copula理论近20年来被广泛应用于金融领域之中。介绍了多种常... Copula理论(技术)是一种建立在联合分布的基础上,可以按照不同的要求灵活构建出所需数学模型的函数理论。由于能够更好地刻画出随机变量间非线性、非对称、非正态的分布特征,Copula理论近20年来被广泛应用于金融领域之中。介绍了多种常用Copula函数以及主要的相关性度量指标,利用多种不同的常规Copula函数模型,分别对不同阶段沪、深股指日收益率之间的相关性进行了比较研究,并对不同Copula函数模型之间的拟合效果做了比较。对比分析发现,"牛市"时2个市场间的相关性最弱,该阶段t-Copula函数模型的拟合效果最好。 展开更多
关键词 COPULA函数 秩相关系数 尾部相关系数
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一种基于CDC的适用于高维数据的因果推断算法
20
作者 李洪飞 万亚平 +1 位作者 阳小华 耿家兴 《计算机技术与发展》 2020年第1期38-43,共6页
一对观测变量之间的因果关系的推断是科学中的基本问题,基于观测数据分析提出因果关系的方法对于产生假设和加速科学发现具有实用价值。利用传统的因果推断算法从高维数据中学习因果网络结构和提高学习准确率是目前研究的难点。在引入... 一对观测变量之间的因果关系的推断是科学中的基本问题,基于观测数据分析提出因果关系的方法对于产生假设和加速科学发现具有实用价值。利用传统的因果推断算法从高维数据中学习因果网络结构和提高学习准确率是目前研究的难点。在引入耦合相关系数(copula dependence coefficient,CDC)的基础上,提出了一种适用于高维数据的两步骤因果推断算法。首先该算法利用优于最大信息系数的CDC对变量间的关联度进行检测,寻找目标节点的父子节点集;然后使用非线性最小二乘独立回归算法,为图中的目标节点与其父子节点之间标注因果方向;最后迭代所有的节点完成完整的因果网络结构。实验结果表明,该算法提高了高维数据下因果网络结构学习的准确率。同时在大样本数据集中,该算法的时间复杂度优于传统算法,对异常值具有鲁棒性。 展开更多
关键词 耦合相关系数 最大信息系数 最小二乘回归 因果推断
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