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VaR方法在保险中的应用研究
1
作者
胡平
胡佩
《武汉纺织大学学报》
2014年第6期78-81,共4页
本文将VaR风险度量方法应用到保险市场中。从上证A股中保险业的四家企业(新华保险、中国平安、中国人寿和中国太保)选取2013年6月18日至2014年6月18日一年的日线数据,计算并分析各自的风险价值。从计算结果中可以看出单风险因子简单加...
本文将VaR风险度量方法应用到保险市场中。从上证A股中保险业的四家企业(新华保险、中国平安、中国人寿和中国太保)选取2013年6月18日至2014年6月18日一年的日线数据,计算并分析各自的风险价值。从计算结果中可以看出单风险因子简单加总比多风险因子Delta-正态VaR要高,由此可见分散资产和资产相关性能够降低风险。通过考察VaR值能够给保险经营者提供管理思路。
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关键词
风险因子
VAR
delta
-正态法
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职称材料
题名
VaR方法在保险中的应用研究
1
作者
胡平
胡佩
机构
中南财经政法大学经济学院
武汉纺织大学数学与计算机学院
出处
《武汉纺织大学学报》
2014年第6期78-81,共4页
基金
2014年国家自然科学基金(11401448)
2014湖北省自然科学基金(2014CFB765)
文摘
本文将VaR风险度量方法应用到保险市场中。从上证A股中保险业的四家企业(新华保险、中国平安、中国人寿和中国太保)选取2013年6月18日至2014年6月18日一年的日线数据,计算并分析各自的风险价值。从计算结果中可以看出单风险因子简单加总比多风险因子Delta-正态VaR要高,由此可见分散资产和资产相关性能够降低风险。通过考察VaR值能够给保险经营者提供管理思路。
关键词
风险因子
VAR
delta
-正态法
Keywords
Risk
Factor
VaR
delta
-
normal
analysis
分类号
F840 [经济管理—保险]
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题名
作者
出处
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1
VaR方法在保险中的应用研究
胡平
胡佩
《武汉纺织大学学报》
2014
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