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监管宽容、债务清偿结构与存款保险定价
被引量：
3
1
作者
彭桢
程志富
陈晶
《系统工程》
CSSCI
北大核心
2017年第6期33-39,共7页
为定量分析存款保险机构的监管宽容政策和银行自身的债务清偿结构对存款保险费率的共同影响,在考虑监管宽容的前提下,引入资本展期,依据债务在清偿次序及其风险上的差异,通过构建两个跨期的熊市价差卖权组合得到存款保险的定价模型。运...
为定量分析存款保险机构的监管宽容政策和银行自身的债务清偿结构对存款保险费率的共同影响,在考虑监管宽容的前提下,引入资本展期,依据债务在清偿次序及其风险上的差异,通过构建两个跨期的熊市价差卖权组合得到存款保险的定价模型。运用数值方法分析不同监管宽容水平、宽容期限以及债务清偿结构下的存款保险费率的变化特征。分析结果表明,随着存款额度的增加和展期期限的延长,存款保险的单位实施成本都呈现出下降趋势;并且在存款保险和展期期限同向变化时,存款保险单位成本的变化趋势将有所减缓。
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关键词
存款保险定价
监管宽容
债务清偿结构
金融工程
原文传递
题名
监管宽容、债务清偿结构与存款保险定价
被引量：
3
1
作者
彭桢
程志富
陈晶
机构
武汉大学经济与管理学院
交通银行甘肃省分行
出处
《系统工程》
CSSCI
北大核心
2017年第6期33-39,共7页
基金
国家自然科学基金(7097110)
国家自然科学基金青年项目(71401128)
教育部哲学社会科学研究重大攻关项目(项目批准号:12JZD029)
文摘
为定量分析存款保险机构的监管宽容政策和银行自身的债务清偿结构对存款保险费率的共同影响,在考虑监管宽容的前提下,引入资本展期,依据债务在清偿次序及其风险上的差异,通过构建两个跨期的熊市价差卖权组合得到存款保险的定价模型。运用数值方法分析不同监管宽容水平、宽容期限以及债务清偿结构下的存款保险费率的变化特征。分析结果表明,随着存款额度的增加和展期期限的延长,存款保险的单位实施成本都呈现出下降趋势;并且在存款保险和展期期限同向变化时,存款保险单位成本的变化趋势将有所减缓。
关键词
存款保险定价
监管宽容
债务清偿结构
金融工程
Keywords
Deposit
Insurance
Pricing
Regulatory
Forbearance
debt
discharge
structure
Financial
Engineering
分类号
F830 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
监管宽容、债务清偿结构与存款保险定价
彭桢
程志富
陈晶
《系统工程》
CSSCI
北大核心
2017
3
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