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单发线性结构突变对DF单位根检验的影响分析--“Perron现象”的进一步研究 被引量：3
1
作者 聂巧平 叶光 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2008年第9期71-79,共9页
"Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推... "Perron现象"是指当真实的数据生成过程为带有结构突变的(趋势)平稳过程时,传统的DF单位根检验易将其误判为单位根过程。本文考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变等四种突变情形下DF统计量的检验功效,推导了前两种突变情形下DF统计量的渐近分布,并对四种突变情形下DF统计量的有限样本性质进行了探讨。本研究是对"Perron现象"的进一步深入分析,也是对DF单位根检验的进一步补充和完善。 展开更多
关键词 结构突变 单位根检验df统计量 蒙特卡罗模拟 检验功效
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DF统计量在单次线性结构突变下的讨论
2
作者 林谦 董甄 徐凤 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2021年第22期32-35,共4页
文章考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变的四种单次线性的突变情况,推导出了当样本容量趋于无穷时,四种突变情形下DF统计量的渐近分布;并指出当样本容量有限时,DF统计量的分布受突变幅度、突变位置、噪声项方差等... 文章考虑了水平突变、截距突变、斜率突变以及截距与斜率双突变的四种单次线性的突变情况,推导出了当样本容量趋于无穷时,四种突变情形下DF统计量的渐近分布;并指出当样本容量有限时,DF统计量的分布受突变幅度、突变位置、噪声项方差等因素的影响。同时,利用蒙特卡洛模拟,对有限样本下四种突变情形的DF统计量的分布特征和检验功效进行了模拟。结果显示,DF检验对结构突变异常敏感,即使微小的突变也可能使检验功效大幅下降。 展开更多
关键词 结构突变 df检验 df统计量 蒙特卡洛模拟
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