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1
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金融风险动态相关与风险溢出异质性研究 |
严伟祥
张维
牛华伟
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《财贸经济》
CSSCI
北大核心
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2017 |
56
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2
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我国金融机构系统性风险测度——基于DGC-GARCH模型的研究 |
方意
赵胜民
王道平
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《金融监管研究》
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2012 |
53
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3
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系统性金融风险度量方法的比较与应用 |
赵进文
张胜保
韦文彬
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《统计研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
39
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4
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基于风险溢出关联特征的CoVaR计算方法有效性比较及应用 |
王周伟
吕思聪
茆训诚
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《经济评论》
CSSCI
北大核心
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2014 |
40
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5
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人民币汇率制度变迁对我国短期资本流动的影响——基于汇率预期与汇率波动的视角 |
田涛
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《管理评论》
CSSCI
北大核心
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2016 |
36
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6
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基于MES测度我国银行业系统性风险 |
赵进文
韦文彬
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《金融监管研究》
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2012 |
35
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7
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国际农产品价格对国内农产品价格动态传递效应研究 |
郑燕
丁存振
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《国际贸易问题》
CSSCI
北大核心
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2019 |
33
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8
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中国上市银行系统性风险度量——基于MES方法的分析 |
宋清华
姜玉东
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《财经理论与实践》
CSSCI
北大核心
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2014 |
31
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9
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金融市场化改革进程中人民币汇率和利率动态关系研究——兼论人民币汇率市场化和利率市场化次序问题 |
赵胜民
谢晓闻
方意
田庄
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《南开经济研究》
CSSCI
北大核心
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2013 |
26
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10
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基于DCC-GARCH模型的金属期货市场与外汇、货币市场的动态相关性研究 |
胡东滨
张展英
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《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
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2012 |
17
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11
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从中日韩股票市场联动性看东北亚地区金融一体化 |
王皓
李晓
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《东北亚论坛》
CSSCI
北大核心
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2016 |
16
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12
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人民币市场汇率定价研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析 |
叶亚飞
石建勋
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《上海经济研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
13
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13
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基于DCC-GARCH模型对日本股票市场与国际市场波动溢出效应分析 |
王皓
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《现代日本经济》
CSSCI
北大核心
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2016 |
11
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14
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融资融券正反馈效应研究 |
田维韦
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《金融经济学研究》
CSSCI
北大核心
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2016 |
11
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15
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国际绿色债券指数间联动性研究——基于DCC-GARCH模型的实证分析 |
杜子平
张文静
提爱梅
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《价格理论与实践》
北大核心
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2019 |
10
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16
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数字货币具有稳定的避险性吗?——基于宏观经济金融不确定的视角 |
吴桐
徐云松
李家骐
丁庆洋
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《金融发展研究》
北大核心
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2020 |
10
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17
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人民币汇率与股价之间的传导机制——基于DCC-GARCH模型的实证检验 |
王胜
赵春晨
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《工业技术经济》
CSSCI
北大核心
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2020 |
9
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18
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中国新能源股票市场收益及其波动相关性 |
熊鸿军
石峰
周家贤
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《复旦学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
北大核心
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2024 |
0 |
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19
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中国股市动态贝塔系数有效性研究 |
陈小先
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《亚太经济》
CSSCI
北大核心
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2014 |
8
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20
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基于SRISK指标的中国银行业系统性风险度量研究 |
马寅杰
李牧遥
蒋志强
周炜星
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《计量经济学报》
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2021 |
8
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