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连续融资下信用风险的多因素预警监控方法 被引量：1
1
作者 王满玲 杨德礼 迟国泰 《系统工程》 CSCD 北大核心 2005年第11期95-101,共7页
借助KM V模型求解预期违约距离的框架,并通过构造混合期限结构下增长因子的连续期望收益函数,系统建立了连续融资下多风险驱动因素与信用风险之间的结构性的规范关系。通过模型数值模拟和提出的二次非线性的预警监控区域划分方法,得到... 借助KM V模型求解预期违约距离的框架,并通过构造混合期限结构下增长因子的连续期望收益函数,系统建立了连续融资下多风险驱动因素与信用风险之间的结构性的规范关系。通过模型数值模拟和提出的二次非线性的预警监控区域划分方法,得到对12个风险驱动因素进行违约监控的预警区间和监控规律,分析结论还揭示了授信评价中的多重风险偏好特征。 展开更多
关键词 风险驱动因素 连续融资 信用风险弹性 预警监控
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