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随机波动下障碍期权定价的有限差分方法
被引量：
5
1
作者
张素梅
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2017年第10期1111-1115,共5页
为有效求解随机波动影响下,障碍期权定价的二维对流扩散方程的初值边值问题,采用非均匀有限差分近似方法,构造了非均匀空间网格,利用泰勒级数展开式导出了非均匀网格上的一阶偏导、二阶偏导以及混合偏导项的差分格式,对离散得到的常微...
为有效求解随机波动影响下,障碍期权定价的二维对流扩散方程的初值边值问题,采用非均匀有限差分近似方法,构造了非均匀空间网格,利用泰勒级数展开式导出了非均匀网格上的一阶偏导、二阶偏导以及混合偏导项的差分格式,对离散得到的常微分方程组采用Craig-Sneyd格法迭代求解,通过数值实验将所得结果同蒙特卡洛方法进行了比较.研究结果表明,非均匀有限差分方法是求解障碍期权定价问题的一种稳健、有效的数值方法.
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关键词
障碍期权
随机波动
对流扩散方程
有限差分
craig
-
sneyd
格法
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职称材料
题名
随机波动下障碍期权定价的有限差分方法
被引量：
5
1
作者
张素梅
机构
西安邮电大学理学院
出处
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2017年第10期1111-1115,共5页
基金
国家自然科学基金(11601420)
陕西省教育厅基金(14JK1672)
文摘
为有效求解随机波动影响下,障碍期权定价的二维对流扩散方程的初值边值问题,采用非均匀有限差分近似方法,构造了非均匀空间网格,利用泰勒级数展开式导出了非均匀网格上的一阶偏导、二阶偏导以及混合偏导项的差分格式,对离散得到的常微分方程组采用Craig-Sneyd格法迭代求解,通过数值实验将所得结果同蒙特卡洛方法进行了比较.研究结果表明,非均匀有限差分方法是求解障碍期权定价问题的一种稳健、有效的数值方法.
关键词
障碍期权
随机波动
对流扩散方程
有限差分
craig
-
sneyd
格法
Keywords
barrier
option
stochastic
volatility
convection-diffusion
equations
finite
difference
craig
-
sneyd
scheme
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机波动下障碍期权定价的有限差分方法
张素梅
《辽宁工程技术大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2017
5
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