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新巴塞尔协议资本充足率计算方法剖析 被引量：40
1
作者 沈沛龙 任若恩 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2002年第6期22-31,共10页
为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ... 为了使监管资本对信用质量具有更高的风险敏感性和激励相容性 ,对商业银行资本金进行精确计量并使之与银行潜在的经济风险相匹配是新巴塞尔协议的主旨。本文对新协议中关于信用风险和操作风险资本金计算的理论依据和计算框架进行了剖析 ,有助于建立我国商业银行内部风险管理模型。 展开更多
关键词 资本充足率 计算方法 新巴塞尔协议 信用风险 市场风险 操作风险 风险管理
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资本充足率监管下银行信贷风险偏好与选择分析 被引量：108
2
作者 黄宪 马理 代军勋 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2005年第7期95-103,共9页
对银行的资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心。新巴塞尔协议调整后的资本充足率监管将会影响银行信贷选择的风险偏好和行为,并对经济产生值得关注的效应。一方面,严格的资本充足率监管和新巴塞尔协议下资本充足率计算方式的调... 对银行的资本充足率监管正逐渐发展成为银行监管的核心。新巴塞尔协议调整后的资本充足率监管将会影响银行信贷选择的风险偏好和行为,并对经济产生值得关注的效应。一方面,严格的资本充足率监管和新巴塞尔协议下资本充足率计算方式的调整,必然使银行以更为谨慎的态度调整信贷行为,银行在贷款选择中会降低风险偏好;另一方面,作为银行整体行为调整的效应,它将会导致银行信用紧缩。这两方面的影响的结果,在我国将最终导致银行大幅降低对中小企业的贷款。在目前我国银行业缺乏补充资本金的途径的情况下,对中小企业的影响从逻辑上而言可能会日趋严重。 展开更多
关键词 资本充足率 风险偏好 信用紧缩
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新的资本充足率框架与我国商业银行风险管理 被引量：13
3
作者 沈沛龙 任若恩 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2001年第2期80-87,共8页
本文通过考察巴塞尔委员会《新的资本充足率框架》的主要特点 ,结合我国商业银行目前的发展状况 ,研究了我国商业银行确定最低资本要求的方法 ,对我国商业银行的风险识别、预测和控制等风险管理活动具有积极的作用。
关键词 巴塞尔协议 商业银行 风险管理 资本充足率 中国
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中国微观银行特征的货币政策风险承担渠道检验——基于我国银行业的实证研究 被引量：55
4
作者 刘晓欣 王飞 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2013年第9期75-88,共14页
本文对我国1997-2011年121家银行实证检验我国银行业货币政策风险承担渠道以及银行特征的异质性对货币政策的风险承担影响。研究结果表明:(1)我国银行的货币政策风险承担渠道是存在的;(2)银行资本充足性以及流动性在不同货币政策下对货... 本文对我国1997-2011年121家银行实证检验我国银行业货币政策风险承担渠道以及银行特征的异质性对货币政策的风险承担影响。研究结果表明:(1)我国银行的货币政策风险承担渠道是存在的;(2)银行资本充足性以及流动性在不同货币政策下对货币政策风险承担具有不同作用,这说明微观特征对银行货币政策风险承担具有差异化的影响,规模越大,银行结构集中越有利于降低银行风险。研究结果显示,政策当局应协调好货币政策与宏观审慎政策,注重银行微观特征,实行差异化的监管措施。 展开更多
关键词 货币政策 风险承担渠道 资本充足性 流动性
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新资本协议与我国商业银行风险管理 被引量：10
5
作者 杨毓 《金融理论与实践》 北大核心 2004年第5期15-17,共3页
新资本协议对我国金融机构的风险管理提出了新的更高的要求。我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上,逐步推进新资本协议所倡导的内部评级法,构建风险管理的整体机制。树立全面风险管理理念,营造风险管理的执行文化氛围;实施以内部... 新资本协议对我国金融机构的风险管理提出了新的更高的要求。我国商业银行要在实施全面风险管理的基础上,逐步推进新资本协议所倡导的内部评级法,构建风险管理的整体机制。树立全面风险管理理念,营造风险管理的执行文化氛围;实施以内部评级为主的风险计量方法,注重风险缓释技术的应用;创建风险计量模型,构筑信息数据平台;提高风险管理的制度化水平,增强风险预警能力;建立现代企业制度,构建风险管理市场机制;发挥监管当局作用,强化外部监督。 展开更多
关键词 资本协议 商业银行 风险管理 中国 资本充足率 风险计量模型 风险预警能力 现代就业制度
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巴塞尔新资本协议的风险计量对我国的影响 被引量：12
6
作者 李慧敏 丁新伟 《金融理论与实践》 北大核心 2003年第11期42-44,共3页
2003年4月29日巴塞尔新资本协议对风险资产的定义和计量方法做了重大改进,对此要认真研究,努力提高国内商业银行的经营管理水平。
关键词 《巴塞尔新资本协议》 中国 风险计量 商业银行 风险资产 资本充足率
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中国商业银行资本监管:制度变迁和效果评价 被引量：17
7
作者 王胜邦 陈颖 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第5期78-86,共9页
资本监管是审慎银行监管的核心。上个世纪90年代以来,我国监管当局开始建立并逐步改进资本监管制度。本文分银行体制商业化转型初期、市场化银行体制形成时期、银行体系日益国际化时期三个阶段,对我国商业银行资本监管制度变迁过程进行... 资本监管是审慎银行监管的核心。上个世纪90年代以来,我国监管当局开始建立并逐步改进资本监管制度。本文分银行体制商业化转型初期、市场化银行体制形成时期、银行体系日益国际化时期三个阶段,对我国商业银行资本监管制度变迁过程进行系统性考察,全面评估不同时期资本监管的效果。本文认为,国有银行改革、银行体系开放、增强银行体系稳健性和资本监管制度与国际标准接轨四个方面因素的相互作用,为资本监管制度变迁注入的动力,决定了资本监管制度演进的方向;资本监管制度的变革既反映监管当局风险监管理念的进步,也体现了监管当局为增强银行体系稳健性、推动银行业改革和促进经济增长等多目标同时实现所做的持续努力和必要妥协。 展开更多
关键词 资本充足率 制度变迁 1988年资本协议 新资本协议
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房价波动、住房信贷与宏观审慎政策 被引量：19
8
作者 张李登 唐齐鸣 张誉航 《中国管理科学》 CSSCI CSCD 北大核心 2019年第6期1-9,共9页
金融危机表明住房信贷违约可能引发系统性风险,但现有理论研究并未将住房信贷违约风险纳入分析框架。本文通过构建包含异质性房价冲击和住房信贷违约的房地产动态随机一般均衡(DSGE)模型,探究房价波动的溢出效应,同时研究宏观审慎政策... 金融危机表明住房信贷违约可能引发系统性风险,但现有理论研究并未将住房信贷违约风险纳入分析框架。本文通过构建包含异质性房价冲击和住房信贷违约的房地产动态随机一般均衡(DSGE)模型,探究房价波动的溢出效应,同时研究宏观审慎政策对住房信贷的监管效果。基于中国的实际数据,通过模拟分析得出以下结论:房地产市场对实体经济的溢出效应主要集中在消费而不是产出和通胀,对金融系统的溢出效应要大于实体经济。采用以住房信贷扩张速度为目标的动态资本充足率监管方式能有效地控制信贷风险,短期效果更加明显。房价波动冲击和利率冲击是引起我国住房信贷波动的主要原因。 展开更多
关键词 房价波动 信贷违约 资本充足率 DSGE模型
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不良资产、税收与银行准入的开放 被引量：15
9
作者 唐旭 《经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第7期28-34,55,共8页
中国商业银行的不良贷款金额巨大,风险很高,但同时也有大量的投资者希望进入这个行业;商业银行业整体上资本金也严重不足,但监管者却不愿意让投资者进入。本文深入分析了这两个悖论背后的税收原因和金融制度原因,提出只有建立在“资本... 中国商业银行的不良贷款金额巨大,风险很高,但同时也有大量的投资者希望进入这个行业;商业银行业整体上资本金也严重不足,但监管者却不愿意让投资者进入。本文深入分析了这两个悖论背后的税收原因和金融制度原因,提出只有建立在“资本监管”基础上的银行监管,才能消除悖论,使监管变得理性,使商业银行体系趋于稳健,同时也使银行业趋向开放。 展开更多
关键词 不良资产 银行准入 开放 税收 中国商业银行 商业银行体系 商业银行业 贷款金额 制度原因 银行监管 资本监管 投资者 资本金 监管者 悖论 金融 才能
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房价波动、房贷规模与银行资本充足率 被引量：16
10
作者 况伟大 王琪琳 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2017年第11期34-48,共15页
次贷危机表明房价波动和房贷规模影响银行安全,但现有研究未将二者纳入银行资本充足率的理论和实证分析。本文构建了包含房价波动和房贷占比的资本充足率理论模型,并使用2005Q1-2015Q4中国189家商业银行及所在城市房价指数发现,房价时... 次贷危机表明房价波动和房贷规模影响银行安全,但现有研究未将二者纳入银行资本充足率的理论和实证分析。本文构建了包含房价波动和房贷占比的资本充足率理论模型,并使用2005Q1-2015Q4中国189家商业银行及所在城市房价指数发现,房价时间趋势项对银行资本充足率有正影响,但房价波动项对资本充足率有负影响。因此,中国商业银行资本充足率在房价波动上具有顺周期性,需进行逆周期管理。其次,房价波动项对银行资本充足率具有非对称性影响,房价向上波动对银行资本充足率的负影响大于房价向下波动对银行资本充足率的正影响。据此,为加强逆周期管理,商业银行在房价向上波动时应多计提资本,在房价向下波动时应少计提资本。最后,房贷占比对资本充足率有负影响,表明房贷是中国商业银行的优质资产,适度提高房贷比重有利于降低银行风险。 展开更多
关键词 房价时间趋势项 房价波动项 房贷占比 资本充足率
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国有商业银行资本充足监管有效性及其前提条件 被引量：5
11
作者 李前胜 《金融论坛》 CSSCI 2004年第3期3-8,共6页
资本充足问题一直是各国商业银行外部监管和内部控制共同关心的问题。《巴塞尔协议》出台以来,我国国有商业银行内部激励缺乏,而外部监管又流于形式,资本充足率持续下降。本文从国有悖论、监管宽容和实证推算三个方面重点对国有商业银... 资本充足问题一直是各国商业银行外部监管和内部控制共同关心的问题。《巴塞尔协议》出台以来,我国国有商业银行内部激励缺乏,而外部监管又流于形式,资本充足率持续下降。本文从国有悖论、监管宽容和实证推算三个方面重点对国有商业银行资本充足监管的有效性进行分析,认为当前对国有商业银行资本充足监管是无效或低效的。但在我国已经加入WTO的宏观背景下,对国有商业银行进行资本充足监管又是必要和必须的,而前提是对不良贷款进行二次剥离和彻底改制,以建立起现代商业银行制度,从而为国有商业银行资本充足有效监管奠定制度基础。 展开更多
关键词 国有商业银行 资本充足监管 国家信用 中国农业银行 金融控制权 “监管宽容” 贷款呆账准备金 不良贷款 改制
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巴塞尔新资本协议对我国银行监管的启示 被引量：3
12
作者 王晓枫 《大连海事大学学报（社会科学版）》 2003年第3期48-52,共5页
巴塞尔新资本协议提出了银行有效监管的最低资本充足要求、外部监管和市场约束三大支柱 ,对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结与规范 ,代表了国际银行业风险管理的未来方向 ,同时也对银行业监管提出了新的更高的要求。作为国际... 巴塞尔新资本协议提出了银行有效监管的最低资本充足要求、外部监管和市场约束三大支柱 ,对银行风险管理的整体思路、方法作了新的总结与规范 ,代表了国际银行业风险管理的未来方向 ,同时也对银行业监管提出了新的更高的要求。作为国际清算银行的成员 ,我国监管当局已经公开承诺将按照巴塞尔协议的原则对我国商业银行进行监管 ,并积极参与了新资本协议的讨论。面对国际银行业风险管理规定的新变化 ,尽快适应巴塞尔新资本协议要求 ,提高监管水平已成为我国监管当局急需解决的现实问题。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 银行监管 资本充足率 中国 国际银行业 风险管理 商业银行 内部控制机制 风险管理 信息披露制度 资本补偿
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我对巴塞尔新资本协议的几点看法 被引量：4
13
作者 朱大旗 《北京政法职业学院学报》 2005年第1期5-11,共7页
新巴塞尔协议的公布和实施是国际金融界的一件大事 ,它将对全球金融业和金融监管的发展产生重大影响。新巴塞尔协议从法理上看对我国没有强制实施的效力 ,但从金融实践而言却是我国不得不遵循的金融监管框架文件。新巴塞尔协议从旧巴塞... 新巴塞尔协议的公布和实施是国际金融界的一件大事 ,它将对全球金融业和金融监管的发展产生重大影响。新巴塞尔协议从法理上看对我国没有强制实施的效力 ,但从金融实践而言却是我国不得不遵循的金融监管框架文件。新巴塞尔协议从旧巴塞尔协议的“一大铁律”发展到“三大支柱”,给国际金融业提供了全新的金融监管框架 ,从而对我国银行业提出了从理念、到制度、到方法、到人才等方面的全方位挑战。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 新巴塞尔协议 监管框架 国际金融业 金融监管 金融实践 三大支柱 金融界 银行业 全方位 大事 强制 人才
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逆周期资本缓冲机制的拓展及其在中国的适用性分析 被引量：12
14
作者 张小波 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2014年第5期71-79,共9页
本文在BCBS的计提逆周期资本缓冲机制的基础上,设计了逆周期资本缓冲的释放方法,并利用中国1992Q1-2013Q1的样本数据实证检验其对中国的适用性。实证结果表明,BCBS计提逆周期资本缓冲机制及在该基础上拓展的释放方法在中国的金融发展实... 本文在BCBS的计提逆周期资本缓冲机制的基础上,设计了逆周期资本缓冲的释放方法,并利用中国1992Q1-2013Q1的样本数据实证检验其对中国的适用性。实证结果表明,BCBS计提逆周期资本缓冲机制及在该基础上拓展的释放方法在中国的金融发展实际中具有适用性。最后,论文提出了在中国实施逆周期资本缓冲机制的对策建议。 展开更多
关键词 逆周期资本缓冲 信贷周期 资本充足 BCBS金融监管
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亲周期性与国际政策协调的可行性研究——兼论我国实施BaselⅡ的相关问题 被引量：6
15
作者 刘百花 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2003年第9期62-67,共6页
围绕BaselⅡ能否被各国接受以及最终付诸实施后存在哪些问题,经济学家和各大金融研究机构关注的焦点主要集中在两个问题上,即亲周期性和国际政策协调的可行性。本文运用数量分析与博弈论方法从理论上对这两个问题进行了深入研究,并指出... 围绕BaselⅡ能否被各国接受以及最终付诸实施后存在哪些问题,经济学家和各大金融研究机构关注的焦点主要集中在两个问题上,即亲周期性和国际政策协调的可行性。本文运用数量分析与博弈论方法从理论上对这两个问题进行了深入研究,并指出我国推行BaselⅡ亦存在相关问题,应采取一定的措施予以应对。 展开更多
关键词 资本充足率 亲周期性 国际政策协调
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商业银行资本充足率、股权结构与盈利能力——基于我国商业银行的实证研究 被引量：12
16
作者 蒋健 赵洋 《贵州财经学院学报》 北大核心 2012年第1期33-38,共6页
基于对商业银行资本充足率与盈利能力之间联系的理论假设,采用我国商业银行2004—2009年的数据,对36家商业银行的资本充足率与资产收益率进行回归检验,结果表明商业银行资本充足率对其提升盈利能力起到了正的显著作用。同时,商业银行成... 基于对商业银行资本充足率与盈利能力之间联系的理论假设,采用我国商业银行2004—2009年的数据,对36家商业银行的资本充足率与资产收益率进行回归检验,结果表明商业银行资本充足率对其提升盈利能力起到了正的显著作用。同时,商业银行成本效率、市场竞争程度对其盈利能力均有着显著的作用。经过样本细分,外资银行参股、不良贷款率等对于已上市及全国性商业银行的盈利能力也有着较好的解释能力。 展开更多
关键词 资本充足率 股权结构 总资产收益率 盈利能力
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及时纠正措施:基于比较视角的研究 被引量：10
17
作者 郑晖 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2008年第3期12-19,共8页
"及时纠正措施"是以资本充足率为核心的银行监管体系中一项主要的预防性审慎监管措施。它保障了监管机构能够及时采取行动,防患于未然,解决了在处置问题银行时监管宽容对金融安全所带来的不利影响,促进了银行业的稳健运行。... "及时纠正措施"是以资本充足率为核心的银行监管体系中一项主要的预防性审慎监管措施。它保障了监管机构能够及时采取行动,防患于未然,解决了在处置问题银行时监管宽容对金融安全所带来的不利影响,促进了银行业的稳健运行。本文在比较总结美、欧、日等国(地区)"及时纠正措施"立法基础上,就改进我国相关立法提出建议。 展开更多
关键词 及时纠正措施 资本充足率 存款保险
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资本充足率越高,银行的风险越低吗——基于利率风险的考察 被引量：11
18
作者 杨熠 林仁文 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2013年第5期10-17,共8页
资本充足率是衡量银行综合风险的重要指标,但该指标对银行的意义一直存在争议,而利率风险是银行最重要的风险之一,却少有文章从利率风险角度考察资本充足率变动对银行的影响。本文采用时变系数非参数方法针对中国上市银行进行了相关研究... 资本充足率是衡量银行综合风险的重要指标,但该指标对银行的意义一直存在争议,而利率风险是银行最重要的风险之一,却少有文章从利率风险角度考察资本充足率变动对银行的影响。本文采用时变系数非参数方法针对中国上市银行进行了相关研究,结果发现:当利率上升会增加银行收益时,提高资本充足率将增大银行的利率风险。通过分析资本充足率的各种提高途径,我们认为银行大量发行次债以提高资本充足率的方式,可能产生新的利率风险。 展开更多
关键词 资本充足率 银行利率风险 时变系数非参数估计方法
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《巴塞尔协议》与我国商业银行资本充足率 被引量：6
19
作者 王晓枫 《大连海事大学学报（社会科学版）》 2004年第4期60-64,共5页
目前 ,我国加入WTO后五年的缓冲期即将到期 ,我国商业银行与外资银行的竞争将日趋加剧 ,商业银行经营的稳健性以及防范风险能力日益重要 ,提高资本充足率对我国商业银行具有很强的现实意义。本文在对国内外商业银行资本充足状况进行比... 目前 ,我国加入WTO后五年的缓冲期即将到期 ,我国商业银行与外资银行的竞争将日趋加剧 ,商业银行经营的稳健性以及防范风险能力日益重要 ,提高资本充足率对我国商业银行具有很强的现实意义。本文在对国内外商业银行资本充足状况进行比较分析的基础上 ,提出了提高我国商业银行资本充足率的对策建议。 展开更多
关键词 巴塞尔协议 资本充足率 商业银行
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论银行资本充足率的监管 被引量：3
20
作者 梁媛 《山西财经大学学报》 北大核心 2002年第5期76-79,共4页
对银行的资本管制已逐渐发展成为银行监管体系的核心 ,银行只有保持一定的资本充足率才能成为自担风险的独立主体 ,减少银行对于政府救助的依赖 ,降低存款保险制度的运行成本。因此 ,监管当局对银行资本充足率的监管相当重要 ,必须搞好。
关键词 资本充足率 资本结构 金融监管 资本管制 商业银行
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