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参数不稳定下利差在宏观经济与货币政策中的应用 被引量：11
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作者 熊海芳 王志强 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2015年第10期74-89,共16页
本文在参数不稳定的情况下考察利差对通货膨胀、经济增长的信息作用,并分析包含利差的混合货币政策规则。基于贝叶斯区制转移模型(MSBVAR)的分析发现:期限利差和信用利差对通货膨胀、经济增长有影响,宏观经济波动使得利差的信息作用存... 本文在参数不稳定的情况下考察利差对通货膨胀、经济增长的信息作用,并分析包含利差的混合货币政策规则。基于贝叶斯区制转移模型(MSBVAR)的分析发现:期限利差和信用利差对通货膨胀、经济增长有影响,宏观经济波动使得利差的信息作用存在参数不稳定性,在经济下行时对经济增长有负向信号作用。信用利差对通胀的预测作用比期限利差对通胀的预测作用更强。期限利差和信用利差都在货币政策规则中有参数不稳定性的信息作用。 展开更多
关键词 利差 信息作用 参数不稳定性 贝叶斯估计
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