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中国上市公司违约率的顺周期效应实证研究——评估巴塞尔协议Ⅱ顺周期效应的初步尝试 被引量：7
1
作者 鹿波 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2009年第3期38-44,共7页
正确评估内部模型的顺周期效应有助于监管机构审查银行的内部模型。通过上市公司的交易数据并利用结构性模型得到上市公司每年的违约率,按照时间序列取均值发现,在1997年之后的通货紧缩时期这些公司的违约率却并没有上升,2006年以前上... 正确评估内部模型的顺周期效应有助于监管机构审查银行的内部模型。通过上市公司的交易数据并利用结构性模型得到上市公司每年的违约率,按照时间序列取均值发现,在1997年之后的通货紧缩时期这些公司的违约率却并没有上升,2006年以前上市公司违约率不具有顺周期效应,2007年的违约率则具有顺周期效应。从银行内部资产的相关数据和指标来构建内部模型更可能带来顺周期效应。对横截面特征的考察表明,得到的违约率数据能够很好地区分不同信用等级的上市公司。不同国家由于其金融市场的结构不同,顺周期效应带来的系统性风险也会不同。 展开更多
关键词 顺周期效应 内部模型 巴塞尔协议Ⅱ 违约率 上市公司
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基于情景的操作风险计量方法研究 被引量：1
2
作者 袁吉伟 《金融发展研究》 2014年第4期73-78,共6页
《巴塞尔资本协议Ⅱ》鼓励金融机构使用高级计量法计算监管资本,以此更加准确地反映金融机构的操作风险水平。其中,基于情景的计量法融合损失分布法、记分卡法的优势,能够更加前瞻性地计量操作风险资本。本文深入研究基于情景的计量法... 《巴塞尔资本协议Ⅱ》鼓励金融机构使用高级计量法计算监管资本,以此更加准确地反映金融机构的操作风险水平。其中,基于情景的计量法融合损失分布法、记分卡法的优势,能够更加前瞻性地计量操作风险资本。本文深入研究基于情景的计量法的流程、建模技术以及实际应用情况,提出应重视SBA在我国的应用和实践、建立完整的基于情景的计量法体系、注重克服基于SBA可能存在的问题等建议,有利于国内银行根据实际情况考虑使用SBA计量操作风险监管资本和经济资本。 展开更多
关键词 操作风险 巴塞尔资本协议ii 高级计量法 基于情景的高级计量法
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