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风险的国际协议与国际协议的风险——评巴塞尔新资本协议正式出台 被引量：16
1
作者 陈忠阳 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2004年第8期4-10,共7页
本文对最近出台的巴塞尔新资本协议进行评论。首先,简要回顾了巴塞尔资本协议作为风险的国际协议从1988年至2004年的发展历程;然后,分析了新协议的基本目标、实现机制和主要特点,指出风险的国际协议得到了进一步的强化;最后,分析了新协... 本文对最近出台的巴塞尔新资本协议进行评论。首先,简要回顾了巴塞尔资本协议作为风险的国际协议从1988年至2004年的发展历程;然后,分析了新协议的基本目标、实现机制和主要特点,指出风险的国际协议得到了进一步的强化;最后,分析了新协议对我国的影响,指出在给我国带来加强金融风险管理的借鉴的同时,这部由发达国家主导制定的风险国际协议也给我国带来了新的风险和挑战,包括拒绝新协议所导致的国家声誉风险,金融服务贸易技术壁垒风险,对经济和金融运行产生不利影响的风险,以及在借鉴新协议过程中的学习风险。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 风险管理 金融风险 国际金融
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《新巴塞尔协议》的市场约束监管与货币政策传导的信贷渠道 被引量：9
2
作者 谭文 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2004年第7期24-31,共8页
在《新巴塞尔协议》下对银行的资本充足率进行市场约束监管,将会产生货币政策传导的银行资产负债表渠道。其原因主要是在信息不对称的市场中,在银行和存款人之间将会产生道德风险,这将影响到银行从存款人那里吸收存款,进而影响银行的贷... 在《新巴塞尔协议》下对银行的资本充足率进行市场约束监管,将会产生货币政策传导的银行资产负债表渠道。其原因主要是在信息不对称的市场中,在银行和存款人之间将会产生道德风险,这将影响到银行从存款人那里吸收存款,进而影响银行的贷款。因此,在对银行的资本充足率进行市场约束监管,公开银行的资本充足率等关键信息的情况下,当银行的资本越充足时,在银行和存款人之间产生的道德风险越少,银行就会越容易从存款人那里吸收到资金,进而会发放更多的贷款。反之,则相反。本文采用模型的分析方法对这一问题进行了深入的探讨。最后,本文就我国的情况进行了分析,认为随着国家对国有独资银行的信用担保的退出和我国新颁布的《商业银行资本充足率管理办法》的实施,我国将极有可能产生货币政策传导的银行资产负债表渠道。 展开更多
关键词 《新巴塞尔协议》 市场约束 银行 资本充足率 货币政策传导 监督管理
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中国商业银行资本监管:制度变迁和效果评价 被引量：17
3
作者 王胜邦 陈颖 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2009年第5期78-86,共9页
资本监管是审慎银行监管的核心。上个世纪90年代以来,我国监管当局开始建立并逐步改进资本监管制度。本文分银行体制商业化转型初期、市场化银行体制形成时期、银行体系日益国际化时期三个阶段,对我国商业银行资本监管制度变迁过程进行... 资本监管是审慎银行监管的核心。上个世纪90年代以来,我国监管当局开始建立并逐步改进资本监管制度。本文分银行体制商业化转型初期、市场化银行体制形成时期、银行体系日益国际化时期三个阶段,对我国商业银行资本监管制度变迁过程进行系统性考察,全面评估不同时期资本监管的效果。本文认为,国有银行改革、银行体系开放、增强银行体系稳健性和资本监管制度与国际标准接轨四个方面因素的相互作用,为资本监管制度变迁注入的动力,决定了资本监管制度演进的方向;资本监管制度的变革既反映监管当局风险监管理念的进步,也体现了监管当局为增强银行体系稳健性、推动银行业改革和促进经济增长等多目标同时实现所做的持续努力和必要妥协。 展开更多
关键词 资本充足率 制度变迁 1988年资本协议 新资本协议
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《巴塞尔协议Ⅱ》、内部信用评级及小企业贷款 被引量：9
4
作者 吴青 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2007年第5期44-53,共10页
小企业贷款以其经营成本高和风险难以度量而阻碍了银行对其的经营。《巴塞尔协议Ⅱ》中对小企业贷款最低监管资本的特殊规定降低了银行经营此项业务的资本负担,减少了银行的资金成本。内部评级系统的建立和实施,还可能进一步降低银行的... 小企业贷款以其经营成本高和风险难以度量而阻碍了银行对其的经营。《巴塞尔协议Ⅱ》中对小企业贷款最低监管资本的特殊规定降低了银行经营此项业务的资本负担,减少了银行的资金成本。内部评级系统的建立和实施,还可能进一步降低银行的操作成本,提高银行对小企业贷款的风险管理能力,使银行的小企业贷款数量增加,并为小企业贷款二级市场的开发与建设奠定基础。 展开更多
关键词 巴塞尔协议ⅱ 内部信用评级 小企业贷款
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中国银行业实施新资本协议的战略思考 被引量：8
5
作者 罗平 冯文博 《国际金融研究》 CSSCI 北大核心 2006年第11期23-28,共6页
本文评述了新资本协议在全球实施的最新进展和动态,以及相关模型的最新应用状况,深入剖析了我国商业银行实施新资本协议的基础和存在问题,探讨了我国商业银行实施新资本协议的战略框架、实施路径、准备工作等核心问题。
关键词 巴塞尔ⅱ 新资本协议 银行
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新巴塞尔协议下的操作风险与我国银行业的应对策略 被引量：3
6
作者 金建国 于立勇 《商业研究》 北大核心 2005年第21期161-164,共4页
作为创新之一,新巴塞尔协议首次将操作风险纳入了银行资本计量与监管的范围,并对其概念与计量标准作了界定。在深入分析操作风险的内涵和特征的基础上,阐述了操作风险主要计量方法的内容及其适用性,并针对我国操作风险管理的实际情况,... 作为创新之一,新巴塞尔协议首次将操作风险纳入了银行资本计量与监管的范围,并对其概念与计量标准作了界定。在深入分析操作风险的内涵和特征的基础上,阐述了操作风险主要计量方法的内容及其适用性,并针对我国操作风险管理的实际情况,从构建责权明晰的风险管理架构,推进高级风险计量模型开发等方面提出了具体对策与建议。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 商业银行 操作风险
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商业银行信用风险管理技术分析 被引量：3
7
作者 张维 杨春 +1 位作者 熊熊 寇悦 《天津大学学报（社会科学版）》 2007年第2期159-163,共5页
针对目前中国银行业最薄弱的信用度风险管理问题,从信用风险管理的基本业务流程出发,对现有的西方商业银行的信用风险管理技术进行了系统的整理研究,并结合我国商业银行信用风险管理的技术现状和《新巴塞尔协议》中IRB法的基本要求,深... 针对目前中国银行业最薄弱的信用度风险管理问题,从信用风险管理的基本业务流程出发,对现有的西方商业银行的信用风险管理技术进行了系统的整理研究,并结合我国商业银行信用风险管理的技术现状和《新巴塞尔协议》中IRB法的基本要求,深入剖析了我国银行信用风险管理技术与国际监管标准之间存在的差距,并提出了相应的对策。 展开更多
关键词 商业银行 信用风险 风险管理 新巴塞尔协议
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全面风险管理视角下的商业银行市场风险管理体系 被引量：10
8
作者 林谦 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2009年第7期59-65,共7页
伴随着国内商业银行金融市场业务的不断发展与创新,加强商业银行市场风险管理已经成为一项刻不容缓的工作。本文提出商业银行面临的各种风险是紧密关联、相互交织的,因此必须从全面风险管理的角度出发审视市场风险管理体系,兼顾整体性... 伴随着国内商业银行金融市场业务的不断发展与创新,加强商业银行市场风险管理已经成为一项刻不容缓的工作。本文提出商业银行面临的各种风险是紧密关联、相互交织的,因此必须从全面风险管理的角度出发审视市场风险管理体系,兼顾整体性和独特性。在此基础上,本文构建了商业银行市场风险管理体系的一般模型,该模型由市场风险管理的流程体系、组织架构体系、报告体系、工具方法体系和信息系统五部分组成。作者以某商业银行的区域分行为例,重构了该分行的市场风险管理体系。从全面风险管理的视角出发,重构的体系能有效保证风险管理的独立性和时效性。 展开更多
关键词 全面风险管理 商业银行 市场风险管理体系 巴塞尔新资本协议
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商业银行操作风险的特征、成因及控制 被引量：10
9
作者 兰莉 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2010年第5期58-62,共5页
商业银行操作风险的主要形式是欺诈,具有反控制、容易被"能人"所做、"营销"所为以及"指标"所驱的外包装所掩盖等特征;商业银行操作风险的成因包括内控的过程管理流于形式,对操作风险的认识不足,传统的管... 商业银行操作风险的主要形式是欺诈,具有反控制、容易被"能人"所做、"营销"所为以及"指标"所驱的外包装所掩盖等特征;商业银行操作风险的成因包括内控的过程管理流于形式,对操作风险的认识不足,传统的管理观念和习惯影响组织执行力的发挥,对操作风险的管控缺乏历史数据支持和经验积累,对风险管理控制工作的职责认识存在偏差,业务创新加大操作风险概率等。商业银行为了改进操作风险管控体系必须加强内部控制制度建设,提高内控部门在防范银行操作风险中的监督作用,完善银行的公司治理结构,构建内控发展系统的整体框架。 展开更多
关键词 商业银行 操作风险 巴塞尔新资本协议 风险管控体系
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新巴塞尔协议监管模式与监管理念的制度缺陷——美国金融危机的金融法反思 被引量：7
10
作者 包勇恩 《福建金融管理干部学院学报》 2009年第1期11-16,共6页
新巴塞尔协议在此次金融危机中暴露出的制度缺陷主要是机构监管模式的失效和微观审理监管理念的不足。在金融创新背景下传统的机构监管模式已不再适应有效监管的需要,微观审慎监管理念也无法有效地防范系统风险的爆发,建立功能监管模式... 新巴塞尔协议在此次金融危机中暴露出的制度缺陷主要是机构监管模式的失效和微观审理监管理念的不足。在金融创新背景下传统的机构监管模式已不再适应有效监管的需要,微观审慎监管理念也无法有效地防范系统风险的爆发,建立功能监管模式、确立宏观审慎监管理念是防范系统风险的必然要求。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 功能监管 宏观审慎 统一监管
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关于商业银行资本协调管理的几个问题 被引量：8
11
作者 彭建刚 潘凌遥 《湖南大学学报（社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2014年第3期36-40,共5页
《巴塞尔协议Ⅱ》强调商业银行风险的科学计量和精细化资本管理,通过实施内部评级法达到资本的节约,风险计量的参数对市场是高度敏感的,顺周期性强;《巴塞尔协议Ⅲ》强调逆周期超额资本,强调资本的质量和数量,推出具有弹性的资本管理方... 《巴塞尔协议Ⅱ》强调商业银行风险的科学计量和精细化资本管理,通过实施内部评级法达到资本的节约,风险计量的参数对市场是高度敏感的,顺周期性强;《巴塞尔协议Ⅲ》强调逆周期超额资本,强调资本的质量和数量,推出具有弹性的资本管理方法。从商业银行资本管理层面上讲,宏观审慎管理与微观审慎管理需要协调和对接。如何做到既符合《巴塞尔协议Ⅲ》的要求,又符合《巴塞尔协议Ⅱ》的要求,需要运用创新的理论和方法将宏观审慎管理与微观审慎管理协调为有机的整体。基于这一战略思考,提出并阐发了新资本监管框架下商业银行资本协调管理的几个关键问题。 展开更多
关键词 《巴塞尔协议Ⅲ》 《巴塞尔协议ⅱ》 宏观审慎管理 微观审慎管理 经济资本
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我国商业银行的内部评级体系:实践及挑战 被引量：5
12
作者 钱皓 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2008年第2期48-52,共5页
2004年,巴塞尔银行监管委员会出台了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称《巴塞尔新资本协议)》,确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架,使得内部评级体系作为银行经营管理的主线显得更加明确。在这一国... 2004年,巴塞尔银行监管委员会出台了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(简称《巴塞尔新资本协议)》,确定了基于内部评级法的信用风险度量和资本金计算框架,使得内部评级体系作为银行经营管理的主线显得更加明确。在这一国际大背景下,我国大中型银行逐步借鉴国际银行业风险管理实践,加强了信用风险管理,初步建立了内部评级体系,积极准备实施《巴塞尔新资本协议》内部评级法。本文在把握我国银行内部评级体系建设实践的基础上,重点分析了部分银行内部评级体系在违约定义、评级结构、评级方法、评级流程等方面的特点,揭示了其与《巴塞尔新资本协议》内部评级法之间的差距。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 内部评级法 内部评级体系
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解读巴塞尔协议Ⅱ中内部评级法关于资本要求的计算 被引量：4
13
作者 王志强 齐佩金 刘丽巍 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2007年第1期125-131,共7页
鉴于新巴塞尔协议中内部评级法关于资本要求的计算缺乏透明度,本文在归纳总结内部评级法关于资本要求计算的基础上,对资本要求计算的理论依据和统计含义进行了描述和分析。本文指出,资本要求计算的核心内容是Vasicek公式,它可以被解释... 鉴于新巴塞尔协议中内部评级法关于资本要求的计算缺乏透明度,本文在归纳总结内部评级法关于资本要求计算的基础上,对资本要求计算的理论依据和统计含义进行了描述和分析。本文指出,资本要求计算的核心内容是Vasicek公式,它可以被解释为单一借款者的条件违约概率,或者单一个充分分散化贷款组合的风险价值。最后,我们对内部评级法关于资本要求计算中存在的一些问题作了简单讨论。 展开更多
关键词 巴寒尔协议ⅱ 内部评级法 资本要求 风险价值(VaR)
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对“巴塞尔新资本协议”实施状况的解读 被引量：7
14
作者 刘兴华 《区域金融研究》 2009年第1期70-72,共3页
"巴塞尔新资本协议"是对国际银行业监管的新的框架性文件,本文在回顾新资本协议产生背景的基础上,剖析"巴塞尔新资本协议"的主要内容及其特点,并比较了近年来发达国家和发展中国家实施新协议的状况。
关键词 巴塞尔新资本协议 三大支柱 资本充足率 金融监管
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计量技术在信用风险管理中的应用——兼论我国商业银行引进和运用计量技术中存在的问题及建议 被引量：5
15
作者 于晨曦 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2009年第6期59-64,共6页
计量技术在商业银行信用风险识别、度量、分析、防范等诸多方面发挥着日益显著的作用。本文在阐述现代信用风险计量技术的核心思想——VAR方法的基础上,系统比较了CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CPV模型4种信用风险计... 计量技术在商业银行信用风险识别、度量、分析、防范等诸多方面发挥着日益显著的作用。本文在阐述现代信用风险计量技术的核心思想——VAR方法的基础上,系统比较了CreditMetrics模型、KMV模型、CreditRisk+模型和CPV模型4种信用风险计量模型。与国外银行相比,中国银行业受数据不足、引进技术消化吸收能力不足、体制不完善和人员素质有待提高等问题的影响,在风险管理方法中量化技术使用能力存在显著差距。作者提出中国银行业应尽快完善基础数据库,引进适宜的风险量化技术,加强对相关技术人才的培养,并努力创造良好的制度环境。 展开更多
关键词 信用风险管理 巴塞尔新资本协议 信用风险计量技术 内部评级法
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我国商业银行市场风险量化体系研究 被引量：4
16
作者 李传乐 《金融发展研究》 2009年第3期62-66,共5页
在我国商业银行按照《巴塞尔协议》的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建。本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础;按照新资本协议和银监会的要求,探讨了我国商业银行市场风险计量体系... 在我国商业银行按照《巴塞尔协议》的要求加强风险管理的大背景下,本文探讨了我国商业银行市场风险量化体系的构建。本文给出了我国商业银行市场风险能够量化的基础;按照新资本协议和银监会的要求,探讨了我国商业银行市场风险计量体系的构建,主要是数据输入到VaR系统的方式、VaR系统定价模型的确认、模型中变量的选取方式及其依据;在此基础上,探讨了VaR模型的事后检验和压力测试;最后探讨了商业银行市场风险量化体系建设中市场风险VaR限额的设置及其管理。 展开更多
关键词 新资本协议 VAR 内部模型法 事后检验 压力测试 VaR限额
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巴塞尔新资本协议内部评级法研究 被引量：5
17
作者 钱皓 《制度经济学研究》 CSSCI 2008年第1期188-203,共16页
2004年,巴塞尔银行监管委员会公布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(巴塞尔新资本协议),其中的重大创新是允许银行采用内部评级法,即允许银行使用自身内部系统的风险评估来衡量信用风险,进而作为资本计算的输入参数。... 2004年,巴塞尔银行监管委员会公布了《统一资本计量和资本标准的国际协议:修订框架》(巴塞尔新资本协议),其中的重大创新是允许银行采用内部评级法,即允许银行使用自身内部系统的风险评估来衡量信用风险,进而作为资本计算的输入参数。本文概述了巴塞尔新资本协议出台的背景,重点阐述了银行使用内部评级法的一些具体要求,包括风险暴露类别的划分、初级法和高级法的区别,以及银行实施内部评级法时需要满足的最低要求,包括评级体系的设计、评级体系的运作、公司治理和监督、风险量化等。最后,说明了基于内部评级法的资本计算方法以及其所具有的风险敏感性。 展开更多
关键词 巴塞尔新资本协议 内部评级法 资本要求
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我国商业银行风险管理引入新巴塞尔协议IRB法的思考 被引量：2
18
作者 张云 李秀珍 《商业研究》 北大核心 2006年第20期156-158,共3页
新巴塞尔协议内部评级法(IRB)对商业银行提高信用风险计量的精确性和敏感性,以及风险管理水平具有重大影响,将成为国际银行业标准,这对我国商业银行改革具有重要意义。从内部评级法的基本内容、原理以及对我国银行业的启示,可以提出我... 新巴塞尔协议内部评级法(IRB)对商业银行提高信用风险计量的精确性和敏感性,以及风险管理水平具有重大影响,将成为国际银行业标准,这对我国商业银行改革具有重要意义。从内部评级法的基本内容、原理以及对我国银行业的启示,可以提出我国商业银行实施IRB法的构思。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 内部评级法(IRB) 风险管理
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次贷危机对新巴塞尔协议提出的挑战与启示 被引量：5
19
作者 张赟 胡海鸥 《上海金融》 CSSCI 北大核心 2009年第3期27-31,共5页
次贷危机的爆发使得人们对新巴塞尔协议运行的有效性产生质疑,对新巴塞尔协议的重新思考也应运而生。笔者从政策监管、银行经营模式以及风险管理实践等三方面深入研究次贷危机对新巴塞尔协议提出的挑战,揭示了新巴塞尔协议中存在的诸多... 次贷危机的爆发使得人们对新巴塞尔协议运行的有效性产生质疑,对新巴塞尔协议的重新思考也应运而生。笔者从政策监管、银行经营模式以及风险管理实践等三方面深入研究次贷危机对新巴塞尔协议提出的挑战,揭示了新巴塞尔协议中存在的诸多不足,并且进一步从强化对高杠杆运作的监管、强化交易对手风险的评估,以及提高银行全面风险管理水平的具体措施上提出改进建议。对新巴塞尔协议的思考也将为我国提供宝贵的资料与经验,有利于进一步与国际接轨、规范我国的商业银行的经验管理。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 次贷危机 政策监管 风险管理
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新巴塞尔协议与我国商业银行操作风险管理 被引量：3
20
作者 李水平 《特区经济》 北大核心 2007年第6期65-67,共3页
新巴塞尔协议首次将操作风险纳入管理框架,操作风险正受到全球银行业的关注。和西方商业银行相比,我国商业银行在操作风险管理方面面临更多的问题,实施新巴塞尔协议难度更大。如管理基础薄弱、法人治理结构不完善、内部控制不健全、外... 新巴塞尔协议首次将操作风险纳入管理框架,操作风险正受到全球银行业的关注。和西方商业银行相比,我国商业银行在操作风险管理方面面临更多的问题,实施新巴塞尔协议难度更大。如管理基础薄弱、法人治理结构不完善、内部控制不健全、外部环境较差等。因此,我国商业银行必须高度重视操作风险管理,通过完善法人治理结构、加强基础管理和内部控制体系建设等措施,提高操作风险管理水平,逐步满足新巴塞尔协议的要求。 展开更多
关键词 新巴塞尔协议 商业银行经营管理 操作风险
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