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中国FCI构建及其对通胀的非对称性效应--基于BDFA-VAR模型和MS-VAR模型的实证分析
被引量：
6
1
作者
周德才
朱志亮
+1 位作者
刘琪
王婧薇
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017年第8期47-55,共9页
基于构建的贝叶斯动态因子增广VAR(BDFA-VAR)模型,从20个金融指标中提取6个贝叶斯动态公因子,来构建中国贝叶斯动态因子金融状况指数(BDFFCI),并分析其与通胀的关联性,进而使用MSVAR模型分析其对通胀的非对称性效应。结果表明中国BDFFC...
基于构建的贝叶斯动态因子增广VAR(BDFA-VAR)模型,从20个金融指标中提取6个贝叶斯动态公因子,来构建中国贝叶斯动态因子金融状况指数(BDFFCI),并分析其与通胀的关联性,进而使用MSVAR模型分析其对通胀的非对称性效应。结果表明中国BDFFCI的突出特点是与通胀有很长期限的高相关性,领先通胀1~14个月,是通胀更长期限的先行指标,且其汇率、货币供应量等公因子权重较大,说明中国货币政策是价格和数量综合型的。建议政府机构定期构建中国BDFFCI。
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关键词
金融状况指数
通胀
bdfa
-
var
模型
MS-
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职称材料
题名
中国FCI构建及其对通胀的非对称性效应--基于BDFA-VAR模型和MS-VAR模型的实证分析
被引量：
6
1
作者
周德才
朱志亮
刘琪
王婧薇
机构
南昌大学经济管理学院
出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017年第8期47-55,共9页
基金
江西高校人文社会科学研究一般项目<基于MR-FATVAR模型的我国新金融状况指数的编制
评价及其应用研究>(JJ161008)
+2 种基金
教育部人文社会科学研究青年基金项目<我国广义金融状况指数体系的设计\测度与应用研究:基于FSF视角>(14YJC790180)
全国统计科学研究项目<我国实时经济景气指数编制及应用研究>(2016LY67)
江西自然科学基金项目<广义金融状况指数灵活动态编制及应用研究:基于综合货币政策传导机制模型视角>(20171BAA208015)
文摘
基于构建的贝叶斯动态因子增广VAR(BDFA-VAR)模型,从20个金融指标中提取6个贝叶斯动态公因子,来构建中国贝叶斯动态因子金融状况指数(BDFFCI),并分析其与通胀的关联性,进而使用MSVAR模型分析其对通胀的非对称性效应。结果表明中国BDFFCI的突出特点是与通胀有很长期限的高相关性,领先通胀1~14个月,是通胀更长期限的先行指标,且其汇率、货币供应量等公因子权重较大,说明中国货币政策是价格和数量综合型的。建议政府机构定期构建中国BDFFCI。
关键词
金融状况指数
通胀
bdfa
-
var
模型
MS-
var
模型
Keywords
financial condition index
inflation
bdfa
-
var
MS-
var
分类号
F832 [经济管理—金融学]
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题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
中国FCI构建及其对通胀的非对称性效应--基于BDFA-VAR模型和MS-VAR模型的实证分析
周德才
朱志亮
刘琪
王婧薇
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2017
6
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参考文献
引证文献
统计分析
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