期刊文献+
共找到14篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
期权定价的蒙特卡罗模拟综合性方差减少技术 被引量:17
1
作者 马俊海 张维 刘凤琴 《管理科学学报》 CSSCI 北大核心 2005年第4期68-73,79,共7页
主要将重要性抽样技术处理特殊衍生证券定价问题的能力与控制变量技术、分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来,把分层抽样技术和控制变量技术引入重要性抽样模拟估计的分析框架,提出更为有效的关于期权定价蒙特卡罗模拟... 主要将重要性抽样技术处理特殊衍生证券定价问题的能力与控制变量技术、分层抽样技术简单灵活、易于应用的特点有机地结合起来,把分层抽样技术和控制变量技术引入重要性抽样模拟估计的分析框架,提出更为有效的关于期权定价蒙特卡罗模拟的综合性方差减少技术;并以基于算术型亚式期权定价为例,进行了实证模拟分析. 展开更多
关键词 期权 蒙特卡罗模拟 方差减少技术 重要性抽样技术 最优化分层抽样技术
下载PDF
基于自动重要抽样方法的减方差技巧体系构建与验证
2
作者 武祯 郝以昇 +6 位作者 浦彦恒 周扬 杲申申 邱睿 马锐垚 张辉 李君利 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第3期630-637,共8页
屏蔽计算问题根据求解目标不同一般可分为源-探测器问题、区域问题和全局问题。MCShield研究团队针对3类问题中存在的深穿透问题提出了相应的减方差技巧,本文以此为基础构建了基于自动重要抽样(AIS)方法的减方差技巧体系,并开展了验证... 屏蔽计算问题根据求解目标不同一般可分为源-探测器问题、区域问题和全局问题。MCShield研究团队针对3类问题中存在的深穿透问题提出了相应的减方差技巧,本文以此为基础构建了基于自动重要抽样(AIS)方法的减方差技巧体系,并开展了验证工作。针对源-探测器问题,采用NUREG/CR-6115 PWR压力容器计算基准题对小探测器自动重要抽样(SDAIS)方法进行验证。结果表明,SDAIS方法的计算效率约为AIS方法的7倍。此外还提出并验证了基于AIS伴随蒙特卡罗的耦合减方差(AIS-CADIS)方法,将AIS方法引入到蒙特卡罗伴随计算中,取得了良好的效果。针对全局问题,提出网格化-AIS方法并使用简化反应堆屏蔽计算算例进行验证,结果表明,网格化-AIS方法的计算效率是AIS方法的12倍左右,是直接蒙特卡罗方法的290倍左右。 展开更多
关键词 蒙特卡罗 自动重要抽样方法 减方差技巧 MCShield程序
下载PDF
一种基于MCNP程序的深穿透问题处理方法 被引量:5
3
作者 韩毅 沈华亚 陈法国 《核电子学与探测技术》 CAS CSCD 北大核心 2014年第12期1482-1486,共5页
辐射屏蔽计算是核工程设计的核心内容之一。MCNP是最常用到的屏蔽计算软件,但MCNP在处理深穿透问题上存在一定困难,计算误差较大。本文以简单的深穿透屏蔽计算为例,介绍了MCNP的减方差技巧在深穿透屏蔽计算中的应用效果,并提出了一种应... 辐射屏蔽计算是核工程设计的核心内容之一。MCNP是最常用到的屏蔽计算软件,但MCNP在处理深穿透问题上存在一定困难,计算误差较大。本文以简单的深穿透屏蔽计算为例,介绍了MCNP的减方差技巧在深穿透屏蔽计算中的应用效果,并提出了一种应用减方差技巧进行深穿透计算的思路。 展开更多
关键词 深穿透 MCNP程序 减方差技巧
下载PDF
中子感生瞬发γ射线能谱的蒙卡模拟 被引量:3
4
作者 李铁柱 陈伯显 +2 位作者 施胡夏 薛旭洪 王梦廓 《核电子学与探测技术》 CAS CSCD 北大核心 2004年第2期136-139,144,共5页
中子感生瞬发γ射线分析(PGNAA)中使用蒙卡技术模拟物料与中子反应后产生的瞬发光子在NaI(Tl)探测器中的响应一直是一个难点。介绍了用于PGNAA的专用蒙卡程序NPTrans,NPTrans能够进行中子、光子级联输运并能够给出光子在NaI(Tl)探测器... 中子感生瞬发γ射线分析(PGNAA)中使用蒙卡技术模拟物料与中子反应后产生的瞬发光子在NaI(Tl)探测器中的响应一直是一个难点。介绍了用于PGNAA的专用蒙卡程序NPTrans,NPTrans能够进行中子、光子级联输运并能够给出光子在NaI(Tl)探测器中的响应。给出了蒙卡模拟能谱与实验数据的比较。NPTrans的开发经验为其他研究开发专用的蒙卡程序提供了一定的借鉴。 展开更多
关键词 中子感生瞬发γ射线能谱 蒙特卡罗模拟 PGNAA 探测器 减方差技术
下载PDF
针对大空间伽马射线输运模拟的CADIS-环探测器耦合方法
5
作者 黄展鹏 曹良志 +1 位作者 贺清明 吴宏春 《原子能科学技术》 EI CAS CSCD 北大核心 2023年第S01期246-253,共8页
为解决大空间伽马射线蒙特卡罗输运模拟面临的粒子难以到达目标区域的深穿透问题和小目标区域计数问题,本文提出一致性共轭驱动重要性抽样(CADIS)-环探测器耦合方法。使用环探测器计数作为统计目标量的计数方法,使用基于CADIS方法的概率... 为解决大空间伽马射线蒙特卡罗输运模拟面临的粒子难以到达目标区域的深穿透问题和小目标区域计数问题,本文提出一致性共轭驱动重要性抽样(CADIS)-环探测器耦合方法。使用环探测器计数作为统计目标量的计数方法,使用基于CADIS方法的概率论-确定论耦合流程自动产生源偏倚参数和权窗参数,将自动产生的源偏倚参数和权窗参数与环探测器计数耦合运用到大空间伽马射线输运模拟,能增加环探测器附近的粒子数,降低蒙特卡罗计数统计方差。数值结果表明,针对3000 m的大空间伽马射线输运模拟,在相同粒子输运的情况下,与只使用环探测器计数相比,CADIS-环探测器耦合方法能将相对标准偏差从11.33%降低到2.49%,将品质因子提高2倍。因此,本文提出的CADIS-环探测器耦合方法能有效解决大空间伽马射线输运模拟的深穿透问题和小目标区域计数问题。 展开更多
关键词 蒙特卡罗 降方差技巧 CADIS 粒子输运
下载PDF
远期生效亚式期权定价的蒙特卡罗模拟法 被引量:4
6
作者 邓国和 王彪彪 《中国矿业大学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2009年第2期290-296,共7页
由于亚式期权是以合约签定日至到期日这段时期的标的资产平均价为合约执行价,容易增加投资者的风险和成本.为了减低投资风险,研究了一类以合约生效日后某一时点起至到期日之间标的资产平均价作为执行价的远期生效亚式(FFSA)期权的定价.... 由于亚式期权是以合约签定日至到期日这段时期的标的资产平均价为合约执行价,容易增加投资者的风险和成本.为了减低投资风险,研究了一类以合约生效日后某一时点起至到期日之间标的资产平均价作为执行价的远期生效亚式(FFSA)期权的定价.应用随机分析理论方法推导出几何平均的FFSA看涨期权价格的显示解,以此期权价格作为控制变量建立了算术平均的FFSA看涨期权定价的蒙特卡罗模拟算法.通过具体计算实例,分析了模型参数以及时间窗宽等因素对期权价格的影响.结果表明:带控制变量的模拟法在解决亚式期权定价,以及提高计算精度方面有重要作用. 展开更多
关键词 远期生效亚式期权 蒙特卡罗模拟 方差减少技术
原文传递
相关抽样方法在中子、光子输运中的应用 被引量:3
7
作者 李铁柱 陈伯显 《核电子学与探测技术》 CAS CSCD 北大核心 2002年第4期300-303,共4页
介绍了相关抽样方法在中子、光子输运中的应用 ,并给出了两个具体例子。相关抽样方法是蒙特卡罗方法中一种有效的方差减小技术 ,主要适应于计算系统参数发生微小改变时输出结果的变化量 ,并可以在一次计算中同时给出多个相似系统 (系统... 介绍了相关抽样方法在中子、光子输运中的应用 ,并给出了两个具体例子。相关抽样方法是蒙特卡罗方法中一种有效的方差减小技术 ,主要适应于计算系统参数发生微小改变时输出结果的变化量 ,并可以在一次计算中同时给出多个相似系统 (系统参数差异不大 )的结果。 展开更多
关键词 光子输运 蒙特卡罗方法 相关抽样 方差减小技术 中子输运 中子感生瞬发γ射线分析
下载PDF
点通量积分法在蒙特卡罗方法中的应用 被引量:2
8
作者 张晓立 陈伯显 《核电子学与探测技术》 CAS CSCD 北大核心 2004年第1期58-61,共4页
介绍了指向概率法和点通量积分法两种方差减小技术在计算小概率的体通量、面流量中的应用,进而利用点通量积分法计算了在MCLLS方法的典型几何结构中的面流量计算结果并且与通用蒙卡程序MCNP的计算结果进行了比较。
关键词 蒙特卡罗法 方差减小技术 指向概率法 点通量积分法
下载PDF
重要方向抽样在小探测概率问题模拟中的应用 被引量:3
9
作者 李铁柱 陈伯显 《核电子学与探测技术》 CAS CSCD 北大核心 2004年第3期275-277,共3页
蒙特卡罗方法对于小探测概率问题的模拟计算的效率非常低。介绍了重要方向抽样技术在这类问题中的应用,并给出了此技术对于同时具有小探测概率、深穿透两种特点的问题的解决方法。
关键词 蒙特卡罗法 方向抽样 方差减小技术 小探测概率问题 深穿透问题
下载PDF
内照射小器官剂量计算中减方差技巧的比较和应用 被引量:3
10
作者 张崭 李君利 +2 位作者 武祯 范佳锦 曾志 《清华大学学报(自然科学版)》 EI CAS CSCD 北大核心 2007年第z1期1051-1056,共6页
在用人体模型计算内照射比吸收分数的Monte Carlo模拟中,对小尺寸、远距离器官的计算结果通常精度不够,可信度差,这就要求采用减方差技巧。该文采用一个简单模型比较了直接模拟和区域粒子分裂-轮盘赌、强迫碰撞与DXTRAN球、指向概率强... 在用人体模型计算内照射比吸收分数的Monte Carlo模拟中,对小尺寸、远距离器官的计算结果通常精度不够,可信度差,这就要求采用减方差技巧。该文采用一个简单模型比较了直接模拟和区域粒子分裂-轮盘赌、强迫碰撞与DXTRAN球、指向概率强迫碰撞3种减方差技巧的效果。结果表明指向概率强迫碰撞方法能更有效解决此类问题。利用中国人体数学模型,选择一组典型的源靶器官对,计算了一个实例,得到了可信度高的吸收分数值并体现了指向概率强迫碰撞方法的优越性。 展开更多
关键词 MONTE CARLO方法 减方差技巧 内照射 吸收分数
原文传递
Monte Carlo Method and Its Variance Reduction Techniques for On-stream Coal Slurry Parameter Determination
11
作者 王汝赡 姜宏宇 《Tsinghua Science and Technology》 SCIE EI CAS 1998年第2期102-106,共5页
The special purpose Monte Carlo program McMesh was used to study neutron transport in coal slurries for on stream determination of the slurry parameters. McMesh uses the mesh weight window method as the major variance... The special purpose Monte Carlo program McMesh was used to study neutron transport in coal slurries for on stream determination of the slurry parameters. McMesh uses the mesh weight window method as the major variance reduction technique with other methods such as exponential transforms and correlated sampling included as options. There was good agreement between the calculated results from McMesh and from MCNP, a general Monte Carlo program, but McMesh was more efficient and more convenient. 展开更多
关键词 Monte Carlo method coal slurry variance reduction technique weight window correlated sampling
原文传递
CEV模型和B-P混合驱动模型下亚式期权Monte Carlo模拟 被引量:1
12
作者 王爱银 于文明 《数学的实践与认识》 2021年第2期20-27,共8页
对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为了得出优于标准的Monte Carlo模拟,应用方差缩减技术来提高期权定价的精度.最后对亚式期权定价模型进行... 对亚式期权在CEV模型和B-P混合驱动模型限制下进行Monte Carlo模拟定价,建立风险中性测度,模拟出不同弹性因子值下资产价格路径.为了得出优于标准的Monte Carlo模拟,应用方差缩减技术来提高期权定价的精度.最后对亚式期权定价模型进行数值案例分析,得出弹性因子取值、时间步长、模拟次数与期权价值变化的关系. 展开更多
关键词 CEV模型 B-P混合驱动模型 Monte Carlo模拟 方差缩减技术 弹性因子
原文传递
一种非采样式大气放射性监测方法研究
13
作者 龚玉巍 贾铭椿 +1 位作者 郭智荣 陈祥磊 《核电子学与探测技术》 CAS CSCD 北大核心 2014年第4期480-484,共5页
为更有效地监测、评估核事故后放射性核素泄漏水平和泄漏范围,探讨了一种非采样式大气放射性监测方法,并评估了该测量方式的可行性与探测下限。针对空气分布范围过大的特点,该方法首先利用MC方法模拟了小范围空气内的探测器响应,然后利... 为更有效地监测、评估核事故后放射性核素泄漏水平和泄漏范围,探讨了一种非采样式大气放射性监测方法,并评估了该测量方式的可行性与探测下限。针对空气分布范围过大的特点,该方法首先利用MC方法模拟了小范围空气内的探测器响应,然后利用理论分析得到的探测器响应随空气范围变化关系,将MC计算结果外推到无限大空间范围内。结果表明:将探测器直接对着空气测量是可行的。该测量方式能够用来鉴别核素,具有测量范围大,探测下限低的特点。 展开更多
关键词 大气放射性 蒙特卡罗方法 减小方差技巧 GEANT4
下载PDF
可靠性计算中加快蒙特卡罗仿真收敛速度的方法 被引量:28
14
作者 丁明 李生虎 《电力系统自动化》 EI CSCD 北大核心 2000年第12期16-19,35,共5页
针对电力系统概率分析中蒙特卡罗仿真效率不高的问题 ,考虑到大型发输电组合电力系统可靠性计算的特点 ,采用改进的控制变量法来减小样本方差 ,综合考虑了影响抽样结果准确性和计算速度的诸多因素 ,如系统风险水平、收敛判据、控制变量... 针对电力系统概率分析中蒙特卡罗仿真效率不高的问题 ,考虑到大型发输电组合电力系统可靠性计算的特点 ,采用改进的控制变量法来减小样本方差 ,综合考虑了影响抽样结果准确性和计算速度的诸多因素 ,如系统风险水平、收敛判据、控制变量的选择以及参数选定等 ,并将评估范围由系统指标扩展到节点指标。在 IEEE RTS系统的测试结果表明 ,所提算法严谨、实用 ,计算效果明显 ,具有良好的应用价值。 展开更多
关键词 电力系统 蒙特卡罗仿真 减小方差 可靠性计算
下载PDF
上一页 1 下一页 到第
使用帮助 返回顶部