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指数效用函数下的组合投资决策 被引量：3
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作者 刘树人 安雪梅 《湘潭师范学院学报（自然科学版）》 2004年第2期94-97,共4页
将均值—方差模型的有效前沿在σ -r平面上用双曲线表示出来 ,无差异曲线在σ -r平面上用抛物线表示出来 ,再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差曲线 ,同时也求出了效用函数意义下的最优投资组合。
关键词 指数效用函数 组合投资决策 正态分布 有效选择原则
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