期刊导航
期刊开放获取
cqvip
退出
期刊文献
+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
检索
高级检索
期刊导航
共找到
1
篇文章
<
1
>
每页显示
20
50
100
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
文摘
详细
列表
相关度排序
被引量排序
时效性排序
证券投资基金的一种投资组合选择模型
被引量：
16
1
作者
汪温泉
俞雪飞
潘德惠
《系统工程学报》
CSCD
2003年第3期279-283,共5页
以Markowitz组合证券投资模型为基础,在期望-半方差(E＿Sv)风险测度条件下,针对带有交易费的投资组合优化问题进行了研究.提出了一种变形Γ-分布来描述股票的收益,给出了分布中参数的确定方法.根据中国证券投资基金的实际情况,建立了一...
以Markowitz组合证券投资模型为基础,在期望-半方差(E＿Sv)风险测度条件下,针对带有交易费的投资组合优化问题进行了研究.提出了一种变形Γ-分布来描述股票的收益,给出了分布中参数的确定方法.根据中国证券投资基金的实际情况,建立了一种新的组合证券投资模型,为证券投资基金等机构投资者解决大型证券投资决策问题提供了一种方法.
展开更多
关键词
证券投资基金
投资组合选择模型
股票收益
证券市场
组合优化问题
下载PDF
职称材料
题名
证券投资基金的一种投资组合选择模型
被引量：
16
1
作者
汪温泉
俞雪飞
潘德惠
机构
东北大学工商管理学院
出处
《系统工程学报》
CSCD
2003年第3期279-283,共5页
基金
国家重点科技攻关资助项目(97-562-03-01).
文摘
以Markowitz组合证券投资模型为基础,在期望-半方差(E＿Sv)风险测度条件下,针对带有交易费的投资组合优化问题进行了研究.提出了一种变形Γ-分布来描述股票的收益,给出了分布中参数的确定方法.根据中国证券投资基金的实际情况,建立了一种新的组合证券投资模型,为证券投资基金等机构投资者解决大型证券投资决策问题提供了一种方法.
关键词
证券投资基金
投资组合选择模型
股票收益
证券市场
组合优化问题
Keywords
securities investment funds
portfolio
expection
-
semivariance
modified Γ-distribution
transaction cost
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
O224 [理学—运筹学与控制论]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
证券投资基金的一种投资组合选择模型
汪温泉
俞雪飞
潘德惠
《系统工程学报》
CSCD
2003
16
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
导出题录
引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
已选文献
上一页
1
下一页
到第
页
确定
用户登录
登录
IP登录
使用帮助
返回顶部
