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题名“中人”历史债务的双随机模型
被引量：5
- 1
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作者
何文炯
张奕
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机构
浙江大学经济学院
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出处
《管理工程学报》
CSSCI
2004年第1期4-7,共4页
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文摘
在人寿保险和年金保险中,死亡率和利息率是两个极为重要的随机因素。传统的精算理论假定利率为确定而仅讨论死亡率为随机的情形。然而事实上,利息率具有随机性。本文为社会养老保险制度转轨过程中的"中人"历史债务建立双随机模型(死亡率和利息率均为随机),得到了"中人"历史债务现值的期望值,并对息力累积函数以Wiener过程和O U过程建模得到了期望值的具体表达式。最后做了一个实例,以浙江省某市的实际数据,估算了该市的"中人"历史债务额。
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关键词
“中人”
历史债务
双随机模型
利息力
WIENER过程
O-U过程
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Keywords
Category Ⅱ
history debt
dual random model
force of interest
Wiener process
Ornstein-Uhlenbeck process
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
F840.6
[理学—数学]
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题名老人"历史债务的双随机模型
被引量：5
- 2
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作者
何文炯
张奕
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机构
浙江大学经济学院
浙江大学数学系
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出处
《浙江大学学报（理学版）》
CAS
CSCD
2002年第6期626-631,共6页
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基金
浙江省社科规划项目(编号:Z01GL3)
教育部社科规划项目(编号:01JD790007).
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文摘
为社会养老保险制度转轨过程中的"老人"历史债务建立了双随机模型,得到了"老人"历史债务的前二阶矩,并对息力累积函数以Wiener过程和Ornstein-Uhlenbeck过程建模得到了矩的具体表达式.最后做了一个实例,以浙江省某市的实际数据,估算了该市的"老人"历史债务额.
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关键词
“老人”历史债务
双随机模型
利息力
WIENER过程
ORNSTEIN-UHLENBECK过程
社会养老保险制度
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Keywords
Category I
history debt
dual random model
force of interest
Wiener process
Ornstein-Uhlenbeck process
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分类号
F840.67
[经济管理—保险]
F224
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题名中国养老保险隐性债务未来规模的预测
被引量：7
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作者
柏满迎
雷黎
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机构
北京航空航天大学经济管理学院
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出处
《数理统计与管理》
CSSCI
北大核心
2008年第2期354-361,共8页
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基金
国家自然科学基金(70521001
70531010
70571004)
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文摘
伴随转制而产生的隐性债务问题,正在成为制约中国养老保险制度健康发展的"瓶颈".解决养老保险隐性债务的基本前提是要测算债务规模.本文建立养老保险隐性债务的预测模型,对中国养老保险隐性债务规模进行预测并得到结果.
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关键词
隐性债务
双随机模型
WIENER过程
预测
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Keywords
The implicit debt
dual random model
Wiener process
Forecasting .
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分类号
F840.67
[经济管理—保险]
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