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题名Knight不确定环境下中国上市银行存款保险定价
被引量：3
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作者
黄虹
王向荣
刘悦莹
李丹阳
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机构
山东科技大学信息科学与工程学院
山东科技大学数学与系统科学学院
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2016年第11期81-86,共6页
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基金
国家自然科学基金项目<正倒向随机控制系统及其在金融中的应用研究>(11271007)
高等学校博士学科专项科研基金项目<正倒向随机控制系统的能控性与鲁棒性研究>(20123718110010)
山东科技大学研究生创新基金项目(YZ150107)
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文摘
提出Knight不确定环境下的银行存款保险定价模型,在该模型下存款保费率不再是一个固定的值,而是一个区间。运用该模型真实测算了中国16家A股上市银行的存款保险费率区间,并利用数值分析的方法,研究不确定性参数对存款保费率区间的重要影响。结果表明:Knight不确定风险对中国银行保费的厘定影响显著,具体表现为随着不确定参数的增大,各银行保险费率区间长度都有增大的趋势,但增大幅度各不相同,因此在进行保费厘定时,不能一概而论,而要"因行而异"。
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关键词
KNIGHT不确定性
保险定价区间
ronn-verma模型
上市银行
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Keywords
Knight uncertainty
insurance pricing interval
ronn-verma model
listed banks
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分类号
F840.65
[经济管理—保险]
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题名存款保险差额费率的定价研究——基于中国情景
被引量：2
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作者
邢恩泉
李心如
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机构
北京大学软件与微电子学院
中国工商银行北京市分行
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出处
《投资研究》
北大核心
2014年第9期153-160,共8页
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文摘
本文基于经典的Ronn-Verma期权定价模型,探讨了我国存款保险差额费率定价研究的新思路。文章对美国将近一百家银行的存款保险费率进行了测算,通过回归分析建立存款保险费率与银行财务数据之间的回归模型,运用回归模型测算中国各家银行的费率,结合中国的实际国情对测算结果进行修正。研究发现:银行存款保险费率与财务数据中的总资产、核心资本充足率、不良贷款率和平均资本收益率相关,而我国的银行存款保险费率可以分为四个层级。
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关键词
存款保险
差额费率定价
ronn-verma模型
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Keywords
Deposit insurance
Risk-based rating
ronn-verma model
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分类号
F832.2
[经济管理—金融学]
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题名基于RV模型的我国存款保险费率模拟测算
被引量：1
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作者
游桂云
桑丹丹
张蕾
赵智慧
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机构
中国海洋大学经济学院
对外经济贸易大学保险学院
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出处
《中国海洋大学学报（社会科学版）》
CSSCI
2011年第4期38-41,共4页
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基金
中国博士后科学基金项目"环境污染责任保险经营模式选择与定价研究"(20100480009)
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文摘
虽然目前我国尚未建立存款保险制度,但从长远来看,存款保险制度的建立势在必行。合理的存款保险定价是存款保险的核心内容,如果定价不当就易引发道德风险、逆向选择等问题。文章以中央汇金公司对我国国有银行和股份制商业银行的注资额为基础求得更符合我国实际的监管宽容系数,并运用Ronn-Verma方法对我国的存款保险费率进行了模拟测算。测算结果表明我国国有银行的保险费率普遍低于股份制银行和城市商业银行,但并不能绝对化,存款保险费率的确定要综合考虑银行的风险和经营能力。
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关键词
RV模型
保险费率
银行风险
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Keywords
ronn-verma model
deposit insurance premiums
banking risks
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分类号
F840.69
[经济管理—保险]
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