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隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题（英文）
1
作者
何其祥
《应用数学》
CSCD
北大核心
2019年第1期45-62,共18页
在长期投资组合中,既要考虑金融资产自身的价格波动风险,又要关注宏观经济环境变化及通胀风险对各资产的影响.为此,本文建立宏观经济环境服从隐半马尔科夫链的金融市场,由通胀指数债券、银行存款和普通股票构成投资组合.由期望效用最大...
在长期投资组合中,既要考虑金融资产自身的价格波动风险,又要关注宏观经济环境变化及通胀风险对各资产的影响.为此,本文建立宏观经济环境服从隐半马尔科夫链的金融市场,由通胀指数债券、银行存款和普通股票构成投资组合.由期望效用最大化构建随机控制模型,考虑到该隐半马尔科夫市场的不完备性,进一步将该投资组合问题视作部分信息的随机控制问题,并利用隐半马尔科夫滤波将部分信息控制问题转化问完全信息问题,得到解的存在唯一性.本文最后给出若干数值模拟结果,结果显示本文建立的模型优于普通市场的模型.
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关键词
长期投资组合
隐半马尔科夫链
最优随机控制
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职称材料
B值拟鞅差阵列的收敛速度
2
作者
万成高
《湖北大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2010年第3期257-260,共4页
研究B值拟鞅差阵列的收敛速度,并讨论它们与Banach空间几何特征的依赖关系.
关键词
B值鞅差阵列
B值拟鞅差阵列
收敛速度
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职称材料
扩散过程的拟必然局部Strassen重对数律
被引量：
1
3
作者
刘永宏
高付清
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2004年第2期231-237,共7页
应用大偏差 ,得到了扩散过程和重随机积分的拟必然局部 Strassen重对数律 .
关键词
扩散过程
Cr
p-容度
大偏差
局部Strassen重对数律
下载PDF
职称材料
扩散过程在Hlder范数下的局部Strassen重对数律
4
作者
刘永宏
高付清
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2006年第5期785-793,共9页
在该文中,作者应用扩散过程在Holder范数下的大偏差得到了扩散过程在Holder范数下的局部Strassen重对数律．并且还得到了重It■积分的泛函重对数律．
关键词
扩散过程
局部Strassen重对数律
大偏差
HOLDER范数
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职称材料
题名
隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题（英文）
1
作者
何其祥
机构
上海财经大学数学学院
上海财经大学浙江学院
出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2019年第1期45-62,共18页
基金
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11671097)
文摘
在长期投资组合中,既要考虑金融资产自身的价格波动风险,又要关注宏观经济环境变化及通胀风险对各资产的影响.为此,本文建立宏观经济环境服从隐半马尔科夫链的金融市场,由通胀指数债券、银行存款和普通股票构成投资组合.由期望效用最大化构建随机控制模型,考虑到该隐半马尔科夫市场的不完备性,进一步将该投资组合问题视作部分信息的随机控制问题,并利用隐半马尔科夫滤波将部分信息控制问题转化问完全信息问题,得到解的存在唯一性.本文最后给出若干数值模拟结果,结果显示本文建立的模型优于普通市场的模型.
关键词
长期投资组合
隐半马尔科夫链
最优随机控制
Keywords
Long-term portfolio
Hidden seme-Markov chain
Optimal stochastic control
分类号
O211.60 [理学—概率论与数理统计]
O231.3 [理学—数学]
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职称材料
题名
B值拟鞅差阵列的收敛速度
2
作者
万成高
机构
湖北大学数学与计算机科学学院
出处
《湖北大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2010年第3期257-260,共4页
基金
湖北省教育厅优秀中青年人才项目(Q200710002)资助
文摘
研究B值拟鞅差阵列的收敛速度,并讨论它们与Banach空间几何特征的依赖关系.
关键词
B值鞅差阵列
B值拟鞅差阵列
收敛速度
Keywords
arrays of martingale difference in Banach spaces
quasimartingale-difference arrays
convergence rate
分类号
O211.60 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
扩散过程的拟必然局部Strassen重对数律
被引量：
1
3
作者
刘永宏
高付清
机构
武汉工业学院数理系
武汉大学数学与统计学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2004年第2期231-237,共7页
基金
国家自然科学基金资助 ( 1 0 2 71 0 91 )
文摘
应用大偏差 ,得到了扩散过程和重随机积分的拟必然局部 Strassen重对数律 .
关键词
扩散过程
Cr
p-容度
大偏差
局部Strassen重对数律
Keywords
Diffusion process
C-{r,p}-capacity
Large deviations
Local law of the iterated logarithm.
分类号
O211.60 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
扩散过程在Hlder范数下的局部Strassen重对数律
4
作者
刘永宏
高付清
机构
湖北大学数学与计算机学院
武汉工业学院数理系 武汉
武汉大学数学与统计学院
出处
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2006年第5期785-793,共9页
基金
国家自然科学基金(10271091)资助
文摘
在该文中,作者应用扩散过程在Holder范数下的大偏差得到了扩散过程在Holder范数下的局部Strassen重对数律．并且还得到了重It■积分的泛函重对数律．
关键词
扩散过程
局部Strassen重对数律
大偏差
HOLDER范数
Keywords
Diffusion processes
Local functional law of the iterated logarithm
Large deviation
Holder norm
分类号
O211.60 [理学—概率论与数理统计]
下载PDF
职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
隐半马尔科夫市场下投资组合的动态决策问题（英文）
何其祥
《应用数学》
CSCD
北大核心
2019
0
下载PDF
职称材料
2
B值拟鞅差阵列的收敛速度
万成高
《湖北大学学报（自然科学版）》
CAS
北大核心
2010
0
下载PDF
职称材料
3
扩散过程的拟必然局部Strassen重对数律
刘永宏
高付清
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2004
1
下载PDF
职称材料
4
扩散过程在Hlder范数下的局部Strassen重对数律
刘永宏
高付清
《数学物理学报（A辑）》
CSCD
北大核心
2006
0
下载PDF
职称材料
已选择
0
条
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参考文献
引证文献
统计分析
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