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题名一种基于规则化方法的最优稀疏指数追踪模型设计
被引量：8
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作者
苏治
方彤
秦磊
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机构
中央财经大学统计与数学学院
中国人民大学国际货币研究所
对外经济贸易大学统计学院
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出处
《数量经济技术经济研究》
CSSCI
北大核心
2016年第4期145-160,共16页
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基金
国家自然科学基金面上项目"货币总量转向信用总量:全球虚拟经济与实体经济背离机理与宏观政策应对"(71473279)
2013年度教育部"新世纪优秀人才支持计划"(NCET-13-1055)
+1 种基金
中央财经大学第二批青年科研创新团队项目
中央财经大学学科建设"211"经费的资助
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文摘
本文将目前流行的规则化方法加入到传统指数追踪模型中,得到若干种稀疏而且稳定的资产组合,用于复制指数的收益率,并构建样本内外预测、模型一致性、资产组合稀疏性和BIC准则进行模型效果评价。基于对上证综指、沪深300指数和中证500指数的实证发现:图结构约束可以提升模型的样本外预测能力、模型一致性和资产组合稀疏性;ITM-adaL1在资产组合稀疏性上表现远好于其他模型;结合三种指数追踪,含有自适应L1罚函数以及图结构约束的指数追踪模型总体表现优于其他模型。本文的研究方法和结果对指数型基金管理公司、个人和投资机构者有较为重要的实际意义。
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关键词
规则化方法
指数追踪模型
模型一致性
变量选取
BIC准则
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Keywords
Regularized Methods
Index Tracking Model
Model Consistency
Varia-ble Selection
BIC Criterion
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分类号
F224.05
[经济管理—国民经济]
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题名中国证券市场的混沌性检验
被引量：6
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作者
杨凌
颜日初
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机构
中南财经政法大学信息学院
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出处
《中南财经政法大学学报》
CSSCI
北大核心
2003年第6期21-25,共5页
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文摘
本文研究发现上证综指和深成指的日、周和月序列均是协方差平稳的,但是由于它们表现出随时间变化的易变性、长程相关性和过度的偏度与峰度,而这些又是非线性系统的特征,所以它们是非线性动力系统。本文对它们进行了混沌检验,发现我国证券市场中含有奇异吸引子,它控制着价格的运动,它是混沌过程。
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关键词
混沌
关联维
LYAPUNOV指数
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Keywords
Chaos
Correlation Dimension
Lyapunov Exponent
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分类号
F224.05
[经济管理—国民经济]
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