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融券标的的不同博彩型股票异常收益分析
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作者 李素素 《管理科学与研究（中英文版）》 2023年第9期100-104,共5页
融资融券的策略在全球市场中已经形成了一种趋势,其对市场稳定性的影响受到了广泛关注。而股票的博彩特性亦对股票的收益产生影响。本文基于融资融券标的个股,运用Fama-French三因素模型研究高卖空状态下不同博彩型股票收益的影响因素... 融资融券的策略在全球市场中已经形成了一种趋势,其对市场稳定性的影响受到了广泛关注。而股票的博彩特性亦对股票的收益产生影响。本文基于融资融券标的个股,运用Fama-French三因素模型研究高卖空状态下不同博彩型股票收益的影响因素。研究结果证实对于高度卖空的个股,随着博彩程度的不同,其截距项会产生不同的结果。并且相较于博彩型强的股票,弱博彩性股票的规模因子和账面市值因子对收益的影响较大。 展开更多
关键词 卖空 博彩型股票 Fama-French因子模型
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