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Delta套期保值在期权风险管理中的应用 被引量：4
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作者 浦江燕 刘旸 张胜良 《中国证券期货》 2017年第1期36-44,共9页
国内首支股票期权上证50ETF期权经过一年多的模拟测试后，于2015年2月9日在上海证券交易所上市，宣告了中国期权时代的到来。期权，作为高杠杆金融衍生品，既可投机也可进行套期保值。期权的希腊字母通常用来表示期权价格对于影响期权... 国内首支股票期权上证50ETF期权经过一年多的模拟测试后，于2015年2月9日在上海证券交易所上市，宣告了中国期权时代的到来。期权，作为高杠杆金融衍生品，既可投机也可进行套期保值。期权的希腊字母通常用来表示期权价格对于影响期权价格的因素的敏感程度，是期权交易中重要的风险管理指标。本文将运用希腊字母Delta系数中性对冲的套期保值策略对中闲股市进行模拟研究，分别考虑以下三种情形（1）每天对标的资产进行对冲，（2）标的资产的价格变动超出上一次调整时价格的1％再进行对冲，（3）标的资产价格比上一次调整时下降了0．3％或上升了1.5％时再进行对冲。我们分别计算这三种对冲方式的成本，分析其差别，选出相对较优的对冲方式，并给出合理的解释。 展开更多
关键词 B-S—M期权定价模型 期权的希腊字母Delta套期保值
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实Hilbert空间中构造有限多个拟非扩张映射公共不动点的循环算法
2
作者 何江彦 刘立红 霍晓燕 《河北师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2017年第5期381-385,共5页
在实Hilbert空间中针对有限多个拟非扩张映射,引入了一种循环算法,用以构造有限多个拟非扩张映射的公共不动点,证明了这种算法的强收敛性,而此解是一类变分不等式的解问题.
关键词 拟非扩张映射族 公共不动点 变分不等式 循环算法 强收敛
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