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企业投资行为不确定性与实物期权的实证分析 被引量：5
1
作者 黎实 《管理科学学报》 CSSCI 2004年第2期32-39,共8页
以实物期权定价投资分析思路,实证分析了当投资为不可逆性时不确定性因素是如何对企业投资决策行为形成影响的机制.运用四川省、重庆市227家工业企业1998—1999年的面版数据(paneldataset),检验了不确定性条件下不可逆投资模型的预测性... 以实物期权定价投资分析思路,实证分析了当投资为不可逆性时不确定性因素是如何对企业投资决策行为形成影响的机制.运用四川省、重庆市227家工业企业1998—1999年的面版数据(paneldataset),检验了不确定性条件下不可逆投资模型的预测性.基于企业投资决策者关于未来企业产出需求主观概率分布的抽样调查信息,构造了企业产出需求的期望方差,作为不确定性因素的测度.实证分析结果表明,对于命题不确定性程度越高投资临界水平值就越大,样本企业的数据信息给予了支持,但对于命题仅当企业资本边际收益产出达到投资临界水平值时企业方才投资,样本企业的数据信息却缺乏充分证据予以支持,对此现象论文给出了若干解释. 展开更多
关键词 实物期权定价理论 企业 投资决策 不确定性 不可逆性 实证分析
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开放式基金赎回问题研究——基于Panel-Data的Granger因果检验 被引量：9
2
作者 雷良桃 黎实 《南方经济》 北大核心 2007年第9期60-69,共10页
本文应用新近发展的Panel-Data Granger因果检验方法,检验开放式基金的赎回率和基金单位净值(NAPS)增长率以及基金累计净值(ACCNAV)增长率之间的因果关系。通过对2002年12月31日以前成立的17支基金的14个季度数据的研究发现:(1)基金单... 本文应用新近发展的Panel-Data Granger因果检验方法,检验开放式基金的赎回率和基金单位净值(NAPS)增长率以及基金累计净值(ACCNAV)增长率之间的因果关系。通过对2002年12月31日以前成立的17支基金的14个季度数据的研究发现:(1)基金单位净值增长率和基金累计净值增长率并不是基金赎回率的Granger原因,一直困扰着开放式基金的"赎回困惑"不过是一个"假象";(2)基金赎回率是基金单位净值增长率和基金累计净值增长率的Granger原因,高的基金赎回率大大的降低了基金单位净值增长率和基金累计净值增长率。 展开更多
关键词 Panel—Data GRANGER 因果检验 基金赎回基金净值
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开放式基金赎回困惑的Panel-Data Granger因果关系检验 被引量：11
3
作者 黎实 雷良桃 《系统工程理论与实践》 EI CSCD 北大核心 2008年第8期55-62,共8页
应用Panel-Data Granger因果检验方法,检验开放式基金的赎回率和基金单位净值（NAPS）增长率以及基金累计净值（ACCNAV）增长率之间的因果关系.基于2002年12月31日以前成立的17只开放式基金2003-2007年季度样本数据的实证分析发现：1）... 应用Panel-Data Granger因果检验方法,检验开放式基金的赎回率和基金单位净值（NAPS）增长率以及基金累计净值（ACCNAV）增长率之间的因果关系.基于2002年12月31日以前成立的17只开放式基金2003-2007年季度样本数据的实证分析发现：1）基金单位净值增长率和基金累计净值增长率并不是基金赎回率的Granger原因,一直困扰着开放式基金的＂赎回困惑＂不过是一个＂假象＂;2）基金赎回率是基金单位净值增长率和基金累计净值增长率的Granger原因,高的基金赎回率大大的降低了基金单位净值增长率和基金累计净值增长率. 展开更多
关键词 Panel Data GRANGER因果检验 基金赎回 基金净值 基金累计净值
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Panel-Data下Granger因果检验的理论和应用发展综述 被引量：9
4
作者 雷良桃 黎实 《统计与信息论坛》 2007年第3期48-53,共6页
Panel-Data下Granger因果检验的相关理论是最近几年才发展起来的,现有的研究提出了关于Panel-Data下Granger因果检验的四个基本假设:同质无因果关系假设(HNCH)、同质因果关系假设(HCH)、异质因果关系假设(HECH)以及异质无因果关系假设(H... Panel-Data下Granger因果检验的相关理论是最近几年才发展起来的,现有的研究提出了关于Panel-Data下Granger因果检验的四个基本假设:同质无因果关系假设(HNCH)、同质因果关系假设(HCH)、异质因果关系假设(HECH)以及异质无因果关系假设(HENCH),根据检验参数的特点给出三种类型的检验模型:固定系数模型、随机系数模型和混合固定随机系数模型。目前,还只有固定系数模型的相关理论较为完善,另外两种模型的检验还都存在一定的难度。因此,只有从理论研究和实际应用两个方面对该理论进行阐述,并对现有的理论进行简要的评述,才可指出其存在的不足及可能的改进方向。 展开更多
关键词 Panel—Data GRANGER因果检验 固定系数模型
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对金融产出核算理论与方法的再研究 被引量：5
5
作者 庞皓 黎实 《财经科学》 CSSCI 北大核心 1997年第1期26-30,共5页
对金融产出核算理论与方法的再研究庞皓［教授西南财经大学成都６１００７４］黎实［副教授西南财经大学成都６１００７４］如何核算金融中介活动的产出，以及这种产出对ＧＤＰ、中间消耗及最终消费等总量的贡献，一直是国民经济核算研... 对金融产出核算理论与方法的再研究庞皓［教授西南财经大学成都６１００７４］黎实［副教授西南财经大学成都６１００７４］如何核算金融中介活动的产出，以及这种产出对ＧＤＰ、中间消耗及最终消费等总量的贡献，一直是国民经济核算研究中没有很好解决的问题。虽然包括联... 展开更多
关键词 金融机构 金融产出核算 金融中介活动
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面板数据模型的截面相关检验研究 被引量：6
6
作者 韩本三 徐凤 黎实 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2011年第12期83-88,共6页
相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水... 相关系数的绝对值形式可以很好地避免Pesaran(2004)的CD统计量中异向相关性相互抵消的情况,相应得到一个新的检验面板数据模型扰动项截面相关的统计量。蒙特卡洛模拟显示,无论是在因子模型下还是在空间移动平均模型下,新提出的统计量水平扭曲(size distortion)检验和功效(power)检验表现较好。通过模拟还发现当存在序列相关的扰动项时,先将扰动项进行去序列相关处理可以有效地避免序列相关导致的水平扭曲,并且不会降低统计量的功效。 展开更多
关键词 面板模型 截面相关 序列相关 CD检验 LM检验
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企业投资行为决策模型辨析
7
作者 黎实 《投资研究》 CSSCI 北大核心 1996年第6期31-34,共4页
企业投资行为决策模型辨析黎实企业投资行为①理论，或是从价格信号角度描述与消费品相对应的投资品需求价格与供给价格间存在差异的机理及如何调整这种差异的过程，或是从数量信号角度描述实际资本存量与期望资本存量间存在差异的机理... 企业投资行为决策模型辨析黎实企业投资行为①理论，或是从价格信号角度描述与消费品相对应的投资品需求价格与供给价格间存在差异的机理及如何调整这种差异的过程，或是从数量信号角度描述实际资本存量与期望资本存量间存在差异的机理及将实际资本存量调整到期望资本存量... 展开更多
关键词 企业 投资行为 决策模型
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二元选择面板模型的设定检验 被引量：5
8
作者 韩本三 曹征 黎实 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2012年第7期81-85,共5页
本文将RESET检验扩展到二元选择面板数据模型的设定,考察了固定效应Probit模型和Logit模型的设定检验,包括异方差、遗漏变量和分布误设的检验。模拟结果表明Logit模型的RESET设定检验显示良好的水平和功效,而Probit模型的RESET检验可能... 本文将RESET检验扩展到二元选择面板数据模型的设定,考察了固定效应Probit模型和Logit模型的设定检验,包括异方差、遗漏变量和分布误设的检验。模拟结果表明Logit模型的RESET设定检验显示良好的水平和功效,而Probit模型的RESET检验可能由于估计方法的选择导致在某些方面的功效表现不好。但总体说来,在二元选择面板数据模型的设定检验上,RESET检验仍然是一个较好的选择。 展开更多
关键词 二元选择 面板数据 模型设定 RESET检验
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基于局部线性逼近的利率期限结构动态NS模型 被引量：4
9
作者 文兴易 黎实 《管理学报》 CSSCI 北大核心 2012年第7期975-978,共4页
采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进,提出了基于局部线性逼近的动态NS模型;并实证比较了改进后的模型与原模型的样本内拟合效果和样本外预测能力。结果表明,改进后的模型无论是样本内拟合效果,还... 采用统计学中新近发展的局部线性逼近方法对利率期限结构动态NS模型进行改进,提出了基于局部线性逼近的动态NS模型;并实证比较了改进后的模型与原模型的样本内拟合效果和样本外预测能力。结果表明,改进后的模型无论是样本内拟合效果,还是样本外预测能力都明显优于原模型。 展开更多
关键词 局部线性逼近 国债利率期限结构 动态NS模型
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固定效应模型截面相关性检验的新方法 被引量：4
10
作者 徐凤 黎实 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2012年第6期115-126,139,共13页
本文考虑累积误差和有限样本问题,构造了固定效应模型截面相关性的新型检验统计量SchottP。研究表明,累积误差情形下,Schott(2004)的检验统计量存在与N/T和槡N/T^1/2相关的渐进偏差,引起检验统计量水平的扭曲和势的下降。据此,本文对存... 本文考虑累积误差和有限样本问题,构造了固定效应模型截面相关性的新型检验统计量SchottP。研究表明,累积误差情形下,Schott(2004)的检验统计量存在与N/T和槡N/T^1/2相关的渐进偏差,引起检验统计量水平的扭曲和势的下降。据此,本文对存在的渐进偏差进行了修正,并采用回归的办法得到具体修正项的系数。本文提出的固定效应模型截面相关性检验统计量Schottp,在有限样本条件下,具有渐近正态分布以及良好的统计检验水平和势,并能用于异方差情形下的截面相关性检验。 展开更多
关键词 截面相关 累积误差 固定效应 有限样本
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金融时序数据建模的模型设定问题分析 被引量：2
11
作者 黎实 彭作祥 庞皓 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2005年第8期102-113,共12页
W.J.Granger与D.F.Hendry(2004)关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARMA族模型... W.J.Granger与D.F.Hendry(2004)关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARMA族模型不宜作为数据生成过程的模型设定,其统计性质也不能直接扩展到ARMAGARCH族数据生成过程。虽然ARCH/GARCH族模型作为金融时序数据的生成过程有着良好的统计性质,但不宜单纯采用一般到特殊的建模思路,而应是一般到特殊和特殊到一般两种建模思路的结合。ARCH/GARCH族模型的设定应当包含事前检验、事后检验等设定检验步骤。 展开更多
关键词 模型设定 金融时序数据 ARCH/GARCH族模型 事前检验 事后检验
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考虑截面相关条件下的异质性面板数据协整回归模型的估计 被引量：5
12
作者 林谦 黄浩 黎实 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第9期103-108,共6页
面板数据的非平稳分析是近年来迅速发展的方向,其中考虑截面相关情形下面板数据的协整分析的发展备受关注。本文在Bai(2006)考虑截面相关条件下面板数据协整回归模型估计的基础上考虑被解释变量和解释变量均截面相关及截面长期协方差矩... 面板数据的非平稳分析是近年来迅速发展的方向,其中考虑截面相关情形下面板数据的协整分析的发展备受关注。本文在Bai(2006)考虑截面相关条件下面板数据协整回归模型估计的基础上考虑被解释变量和解释变量均截面相关及截面长期协方差矩阵不相同即异质性时的情形,并试图通过Monte Carlo模拟讨论其小样本性质。并且由于截面间长期协方差矩阵异质性的存在,本文还针对两变量的协整系统提出了系数检验的组间均值t统计量。 展开更多
关键词 面板数据 协整回归 截面相关 长期协方差矩阵 异方差
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截面相关面板数据的部分异质结构的识别 被引量：3
13
作者 徐凤 黎实 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2018年第3期112-128,共17页
在大维面板数据中,截面之间很可能呈现出部分异质的特征,即参数在截面间具有组群效应,同组参数相同而不同组参数相异。如果忽略部分异质性而采用完全异质或同质的方法,可能导致估计的不一致性以及统计推断的无效性。鉴于已有的部分异质... 在大维面板数据中,截面之间很可能呈现出部分异质的特征,即参数在截面间具有组群效应,同组参数相同而不同组参数相异。如果忽略部分异质性而采用完全异质或同质的方法,可能导致估计的不一致性以及统计推断的无效性。鉴于已有的部分异质性的研究限定截面独立,或局限于强因子情形,本文尝试在Reese和Westerlund(2015)[1]提出的允许强因子或非强因子存在的较一般的框架下探讨面板数据部分异质结构的识别问题。理论分析表明,在强因子或半强因子情形中,本文所提方法在分组方面具有渐近一致性,即所有个体被正确分组的概率随着(N,T)→∞而趋于1。同时,参数的Lasso估计和事后Lasso估计均具有渐近正态性。另外分析结果也表明,因子的强弱不会影响分组的一致性,但会影响以上两种估计量的渐近正态性,因子越强,两种估计量收敛得越快。模拟结果则表明有限样本下,本文所提的方法在分组、参数估计和分组数确定方面均具有良好的表现。最后,利用本文所提的方法,研究了人力资本对经济增长影响的部分异质性。 展开更多
关键词 面板数据 部分异质 截面相关
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金融时序数据建模中的模型设定问题
14
作者 黎实 彭作祥 庞皓 《财经科学》 CSSCI 北大核心 2005年第3期61-68,共8页
W .J.Granger与D .F .Hendry (2 0 0 4 )关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARM... W .J.Granger与D .F .Hendry (2 0 0 4 )关于建模思路的对话引起了国际计量经济学界关于模型设定问题的争论,本文就这一问题分析讨论了在金融时序数据实证研究中得以广泛应用的ARCH/GARCH模型的设定问题,认为在金融时序数据的建模中,ARMA族模型不宜作为数据生成过程的模型设定,其统计性质也不能直接扩展到ARMA -GARCH族数据生成过程;虽然ARCH/GARCH族模型作为金融时序数据的生成过程有着良好的统计性质,但也不宜单纯采用一般到特殊的建模思路,而应是一般到特殊和特殊到一般两种建模思路的结合;ARCH/GARCH族模型的设定应当包含事前检验、事后检验等设定检验步骤。 展开更多
关键词 计量经济学 模型设定 金融时序数据 ARMA族模型 ARCH族模型 GARCH族模型
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基于Copula的带截面相关二元选择面板模型估计研究
15
作者 韩本三 黎伟 黎实 《系统工程理论与实践》 EI CSSCI CSCD 北大核心 2013年第3期593-600,共8页
在很多情况下个体之间都会存在相关性,如果在利用极大似然估计时假设二元选择面板模型的扰动项是相互独立的,那么模型参数的估计结果将不再是有效的.为此,通过将截面相关性纳入模型,构造了基于Copula函数的似然函数,提出了一种两阶段极... 在很多情况下个体之间都会存在相关性,如果在利用极大似然估计时假设二元选择面板模型的扰动项是相互独立的,那么模型参数的估计结果将不再是有效的.为此,通过将截面相关性纳入模型,构造了基于Copula函数的似然函数,提出了一种两阶段极大似然估计,并证明了估计量的一致性和渐近正态性,以及方差的渐近形式.蒙特卡罗模拟表明新的估计方法明显改善了估计量的有效性.利用这个方法研究了国内上市公司现金分红行为的影响因素,发现销售增长率由不显著变得较为显著. 展开更多
关键词 二元选择模型 截面相关 COPULA函数
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带异质线性趋势的二元选择面板模型偏误纠正估计
16
作者 韩本三 黎实 黎伟 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2017年第10期110-118,共9页
由于冗余参数问题,带异质线性趋势的二元选择面板模型参数的极大似然估计量存在严重偏误。为此,本文利用泰勒展开式推导了估计量偏误的期望,根据偏误的表达式构造了两种偏误纠正估计量。小样本模拟发现,对于较小的T,偏误纠正方法可以显... 由于冗余参数问题,带异质线性趋势的二元选择面板模型参数的极大似然估计量存在严重偏误。为此,本文利用泰勒展开式推导了估计量偏误的期望,根据偏误的表达式构造了两种偏误纠正估计量。小样本模拟发现,对于较小的T,偏误纠正方法可以显著地减小参数的偏误。 展开更多
关键词 二元选择 面板模型 异质趋势 偏误纠正
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博士研究生《高级计量经济学》课程教学改革探索 被引量：1
17
作者 张卫东 黎实 《教育教学论坛》 2016年第50期90-92,共3页
经济管理类博士研究生《高级计量经济学》课程教学的目标应是使博士生具有更严密、深厚的思维方式、实证分析能力及创新能力。针对实际教学的现状及存在的问题,本文提出"重思想、重方法、重应用"的教学理念,"课堂讲授、... 经济管理类博士研究生《高级计量经济学》课程教学的目标应是使博士生具有更严密、深厚的思维方式、实证分析能力及创新能力。针对实际教学的现状及存在的问题,本文提出"重思想、重方法、重应用"的教学理念,"课堂讲授、实验教学、课程论文"结合的教学方式,以及一级学科建设与学校特色相结合的教学内容体系建设。 展开更多
关键词 高级计量经济学 教学理念 教学方式 教学内容
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初始条件对LLC检验局部渐近势的影响研究 被引量：1
18
作者 张华节 黎实 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2013年第3期82-95,150,共15页
本文研究了DF类面板数据单位根LLC检验势受时序数据初始值的影响,推导了DF类面板单位根LLC检验统计量在局部备择假设下的极限分布和局部渐近势函数,发现面板数据单位根LLC检验统计量局部渐近势在同质性局部备择假设下是初始条件的单调... 本文研究了DF类面板数据单位根LLC检验势受时序数据初始值的影响,推导了DF类面板单位根LLC检验统计量在局部备择假设下的极限分布和局部渐近势函数,发现面板数据单位根LLC检验统计量局部渐近势在同质性局部备择假设下是初始条件的单调递增函数。小样本蒙特卡罗模拟结果表明,若假定初始条件为0,LLC统计量的检验势将被低估。 展开更多
关键词 局部渐近势 初始条件 LLC检验 面板单位根
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二元选择面板模型的截面相关检验
19
作者 韩本三 董莉 黎实 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第1期75-83,共9页
鉴于CD统计量对截面相关形式是不稳健的,需对CD统计量进行修正。从而本文提出了渐近服从标准正态分布的MCD统计量,与已有的LM_(BC)统计量和CD统计量比较发现:(1)三个统计量不存在明显的水平扭曲;(2)当截面间相关度有正有负,且规模较为... 鉴于CD统计量对截面相关形式是不稳健的,需对CD统计量进行修正。从而本文提出了渐近服从标准正态分布的MCD统计量,与已有的LM_(BC)统计量和CD统计量比较发现:(1)三个统计量不存在明显的水平扭曲;(2)当截面间相关度有正有负,且规模较为接近时,CD统计量的功效很低,MCD统计量和LM_(BC)统计量对于截面相关方式更稳健,而在同向截面相关模型中CD统计量的功效明显更好;(3)当模型存在分布误设或异方差时,CD统计量、LM_(BC)统计量和MCD统计量的表现都较为稳健。我们将这三个统计量应用到国内上市公司现金分红行为模型中,发现公司间分红行为具有显著的相关性。 展开更多
关键词 二元选择 面板模型 固定效应 截面相关
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数据初始值对DF类IPS检验势的影响研究
20
作者 张华节 黎实 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第2期95-101,共7页
本文研究了DF类面板数据单位根IPS检验势受时序数据初始值的影响,推导了DF类面板单位根IPS检验统计量在局部备择假设下的极限分布和局部渐近势函数,发现了DF类面板数据单位根IPS检验统计量局部渐近势在异质性局部备择假设下是初始条件... 本文研究了DF类面板数据单位根IPS检验势受时序数据初始值的影响,推导了DF类面板单位根IPS检验统计量在局部备择假设下的极限分布和局部渐近势函数,发现了DF类面板数据单位根IPS检验统计量局部渐近势在异质性局部备择假设下是初始条件的单调递增函数;小样本Monte Carlo模拟分析结果表明,若假设初始条件为零,DF类IPS统计量的检验势将被低估。 展开更多
关键词 面板单位根 IPS检验 初始条件 局部渐近势
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