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基于2DPCA的矩阵时间序列统计监控及推断
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作者 高钰乔 夏志明 王丹 《工程数学学报》 CSCD 北大核心 2023年第1期41-54,共14页
在多元统计过程控制的研究中,越来越多的学者开始关注到矩阵数据的在线监控问题。矩阵数据通常可被拉直为向量数据再进行监控,但拉直操作破坏了矩阵数据的原有结构信息。而2DPCA方法直接对矩阵数据进行特征提取,可保留矩阵的结构特征。... 在多元统计过程控制的研究中,越来越多的学者开始关注到矩阵数据的在线监控问题。矩阵数据通常可被拉直为向量数据再进行监控,但拉直操作破坏了矩阵数据的原有结构信息。而2DPCA方法直接对矩阵数据进行特征提取,可保留矩阵的结构特征。因此,利用2DPCA方法研究矩阵值时间序列的统计监控及推断是有意义的。首先基于2DPCA方法对矩阵数据进行正交投影获取特征,通过融合这些特征构造监控统计量;其次证明了该监控统计量的极限分布为卡方分布,并利用该分布进行统计推断。模拟实验表明:该方法理论正确;当样本容量较大时,该方法相对于同类方法表现更优。 展开更多
关键词 变点 主成分分析 2DPCA 矩阵正态分布 卡方分布
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