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基于Esscher变换、GH—NGARCH模型与路径束绑定的美式期权定价的蒙特卡洛方法
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作者 王易时 张亮亮 金曙松 《山东师范大学学报（自然科学版）》 CAS 2011年第3期22-28,共7页
美式期权定价长期以来都是金融理论界和业界中的一个热点问题．在不完备市场条件下，我们用NGARCH模型并以广义双曲（GH）分布为扰动噪声的分布作为资产波动率模型，在Esscher变换构造的等价鞅测度基础上，用MonteCarlo方法模拟出资产... 美式期权定价长期以来都是金融理论界和业界中的一个热点问题．在不完备市场条件下，我们用NGARCH模型并以广义双曲（GH）分布为扰动噪声的分布作为资产波动率模型，在Esscher变换构造的等价鞅测度基础上，用MonteCarlo方法模拟出资产价格的动态路径并由此估计出对应的美式期权价格．花旗集团美式看跌期权的定价实证研究表明，我们的方法比用几何布朗运动获得的定价更接近市场的真实价格． 展开更多
关键词 ESSCHER变换 NGARCH模型 GH分布 MONTE CARLO方法 美式期权定价
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