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随机利率和随机波动率框架下的鲁棒最优投资组合（英文） 被引量：1
1
作者 周杰明 郑箫箫 +1 位作者 张鑫 黄娅 《南开大学学报（自然科学版）》 CAS CSCD 北大核心 2016年第5期102-111,共10页
研究了一个随机利率和随机波动率框架下的鲁棒最优投资组合问题.假设投资者具有模糊厌恶性,且可以将其资金投资在包含银行账户,零息债券及股票的金融市场中.进一步假定利率服从CIR模型,股票价格服从Heston模型.通过求解该随机控制问题... 研究了一个随机利率和随机波动率框架下的鲁棒最优投资组合问题.假设投资者具有模糊厌恶性,且可以将其资金投资在包含银行账户,零息债券及股票的金融市场中.进一步假定利率服从CIR模型,股票价格服从Heston模型.通过求解该随机控制问题及证明验证定理,给出了最优投资策略及值函数的解析表达式. 展开更多
关键词 鲁棒控制 HJBI方程 随机利率 效用最大化 Heston模型 CIR模型
原文传递
模型不确定性及违约风险下的最优投资问题
2
作者 郑箫箫 孙中洋 张鑫 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2016年第2期362-379,共18页
该文研究了一个同时具有模型不确定性和违约风险的随机最优投资组合问题.假设在金融市场中包含三种资产:银行账户(无风险资产),股票资产及可违约债券.考虑一个保险公司把保费盈余投资在这三种资产上来最大化其效用函数.把模型的不确定... 该文研究了一个同时具有模型不确定性和违约风险的随机最优投资组合问题.假设在金融市场中包含三种资产:银行账户(无风险资产),股票资产及可违约债券.考虑一个保险公司把保费盈余投资在这三种资产上来最大化其效用函数.把模型的不确定性因素考虑进去,此时问题转化为一个在金融市场与保险公司之间的零和微分博弈问题.首先考虑了跳扩散风险模型而后又考虑了扩散逼近模型.在这两个模型中通过动态规划准则导出了Hamilton-JacobiBellman-Isaacs(HJBI)方程,从而求出了最优投资策略,并给出了验证定理. 展开更多
关键词 随机微分博弈 HJBI方程 可违约债券 模型不确定性 CARA效用最大化
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种在心里
3
作者 郑箫箫 《作文成功之路（中考冲刺）》 2004年第Z1期93-93,共1页
放学回家时要穿过一条商业街。无意一瞥,一双新颖别致的女鞋跃入我的眼帘:黑布面中嵌着红丝线,现代韵致里透着古朴美。像有一股磁力把我拉了过去,一看价格:18.80元。不贵,我微笑着走开了,也没想过回家向妈妈提要求。因为一个声音在对我... 放学回家时要穿过一条商业街。无意一瞥,一双新颖别致的女鞋跃入我的眼帘:黑布面中嵌着红丝线,现代韵致里透着古朴美。像有一股磁力把我拉了过去,一看价格:18.80元。不贵,我微笑着走开了,也没想过回家向妈妈提要求。因为一个声音在对我说:"种在心里吧--也许在某个淡忘的时刻,一份惊喜会睡在你的床头。" 展开更多
关键词 放学回家 红丝线 女鞋 韵致 眼帘 黑布 心境 竞争者 合作者 礼物
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