期刊文献+
任意字段
题名或关键词
题名
关键词
文摘
作者
第一作者
机构
刊名
分类号
参考文献
作者简介
基金资助
栏目信息
共找到4篇文章
< 1 >
每页显示 20 50 100
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
显示方式：
我国灵活动态金融状况指数构建与应用研究——基于MI-TVP-SV-VAR模型的经验分析 被引量：26
1
作者 周德才 冯婷 邓姝姝 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2015年第5期114-130,共17页
鉴于目前研究缺乏灵活动态性,本文从通胀控制目标出发,引进MITVP-SV-VAR模型,选取5个金融变量,估计其每一期的灵活动态权重,构建我国灵活动态金融状况指数,并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明利率和房价的权重相对较大,反映... 鉴于目前研究缺乏灵活动态性,本文从通胀控制目标出发,引进MITVP-SV-VAR模型,选取5个金融变量,估计其每一期的灵活动态权重,构建我国灵活动态金融状况指数,并分析它对通胀率的预测能力。经验分析结果表明利率和房价的权重相对较大,反映出货币政策依然倚重于价格型传导渠道;FCI与通货膨胀有很高的相关性,且领先通胀1-7个月,能够很好地预测通胀。建议政府定期构建我国灵活动态金融状况指数并应用于通货膨胀预测。 展开更多
关键词 金融状况指数 灵活动态权重 MI-TVP-SV-VAR模型 通货膨胀
原文传递
中国金融状况指数混频编制与应用研究——基于MS-MF-VAR模型的一个经验分析 被引量：14
2
作者 周德才 邓姝姝 左玥 《南开经济研究》 CSSCI 北大核心 2018年第2期148-163,共16页
为了充分利用混频数据信息,本文构建了金融状况指数的非对称混频编制模型和计算公式,选择季度GDP与6个月度金融状况指标的混频数据,采用马尔科夫机制转换混频向量自回归(MS-MF-VAR)模型,测算了不同机制下的脉冲响应函数值,进而实证编制... 为了充分利用混频数据信息,本文构建了金融状况指数的非对称混频编制模型和计算公式,选择季度GDP与6个月度金融状况指标的混频数据,采用马尔科夫机制转换混频向量自回归(MS-MF-VAR)模型,测算了不同机制下的脉冲响应函数值,进而实证编制与应用了我国非对称混频金融状况指数(MSMFFCI),同时与同频金融状况指数(SFFCI)进行了比较。研究表明:MSMFFCI对GDP的预测效果要优于SFFCI,MSMFFCI领先GDP1-2个季度,与GDP有较高的相关性,能够较好地预测未来经济增长。 展开更多
关键词 金融状况指数 混频数据 MS-MF-VAR模型 GDP
下载PDF
完善业绩评估系统 建立国企有效激励——约束机制 被引量：1
3
作者 邓姝姝 《武汉市经济管理干部学院学报》 2001年第4期42-44,共3页
通过对国企这几年财务指标及各种不良现象的分析 ,得出国企近年来经营状况令人堪忧。结合我国现在国有企业进行股份制改造的国情 ,借鉴卡普兰教授创立的业绩评估系统———平衡记分卡 (Balancedscorecard) 。
关键词 国有企业 业绩评估系统 激励约束机制 中国 平衡记分卡 产权 管理会计
下载PDF
我国能源价格状况指数构建及通胀预测研究 被引量：4
4
作者 周德才 邓姝姝 +1 位作者 朱志亮 徐玮 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2017年第1期29-34,共6页
为了综合系统地反映能源对通胀的影响,借鉴金融状况指数方法,文章构建了能源价格状况指数(EPCI),通过内生能源价格,建立拓展的新凯恩斯混合菲律普斯曲线作为其数理模型基础,使用MS-FAVAR模型,选择了国内外原油价格、国内煤炭价格和国外... 为了综合系统地反映能源对通胀的影响,借鉴金融状况指数方法,文章构建了能源价格状况指数(EPCI),通过内生能源价格,建立拓展的新凯恩斯混合菲律普斯曲线作为其数理模型基础,使用MS-FAVAR模型,选择了国内外原油价格、国内煤炭价格和国外煤炭价格共3个公因子10个能源价格状况变量,测算了我国EPCI,并分析了它与通胀(PPI)的关系,结果表明EPCI对PPI有较好的先导作用和预期效果。 展开更多
关键词 能源价格状况指数 通胀 MS-FAVAR模型
下载PDF
已选择0条
导出题录 引用分析
参考文献
引证文献
 统计分析
检索结果
已选文献
上一页 1 下一页 到第 页
使用帮助 返回顶部