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模糊环境下带交易费用的权证定价模型 被引量：2
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作者 蹇明 边潇男 《数学物理学报（A辑）》 CSCD 北大核心 2010年第5期1254-1262,共9页
该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确... 该文综合考虑我国证券市场中广泛存在的隐性交易费用,建立了模糊环境下带交易费用的权证定价模型.在假设交易费用率为三角型模糊数的前提下导出了新的权证价格区间,并通过引入模糊期望的概念,将区间数转化为与投资者主观判断无关的准确数.基于此模型,对模型中三角型模糊数的关键参数进行了灵敏度分析和投资策略分析. 展开更多
关键词 隐性交易费用 权证定价模型 模糊数 模糊期望 Black—Scholes方程
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