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我国商业银行市场风险管理体系建设的难点与对策
被引量：
1
1
作者
贾
正
晞
《北方经济》
2010年第6期48-49,共2页
在国内外金融环境剧烈变革的背景下,我国商业银行市场风险管理面临前所未有的巨大挑战。本文根据巴塞尔新资本协议和银监会的监管要求,结合西方先进银行的最佳实践和我国商业银行在市场风险管理领域的经验,从六大方面对我国商业银行在...
在国内外金融环境剧烈变革的背景下,我国商业银行市场风险管理面临前所未有的巨大挑战。本文根据巴塞尔新资本协议和银监会的监管要求,结合西方先进银行的最佳实践和我国商业银行在市场风险管理领域的经验,从六大方面对我国商业银行在市场风险管理体系建设实践中的难点进行研究,对国内商业银行在新资本协议实施方面提供了一些参考建议。
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关键词
市场风险管理
新资本协议
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职称材料
市场风险监管资本规则的演进及最新进展研究
被引量：
1
2
作者
贾
正
晞
《新金融》
北大核心
2016年第10期31-37,共7页
本文认为金融危机的爆发为监管资本规则的演进提供外部驱动力,风险计量工具的进步为其提供内部驱动力,而且监管资本规则是伴随风险管理"螺旋式"上升发展过程而演进的。本文着重研究了市场风险监管资本规则的演进。首先,论述...
本文认为金融危机的爆发为监管资本规则的演进提供外部驱动力,风险计量工具的进步为其提供内部驱动力,而且监管资本规则是伴随风险管理"螺旋式"上升发展过程而演进的。本文着重研究了市场风险监管资本规则的演进。首先,论述了其演进满足上述一般规律;其次,分析了市场风险监管资本规则演进的三大特征,即其在与监管资本套利的博弈中演进,市场风险监管资本的覆盖范围在规则演进中不断扩大和内部模型在规则演进中产生重要的协同效应;再次,研究了Basel IV市场风险监管资本规则的最新进展;最后,分析了我国现行市场风险监管资本规则的主要不足,并对监管机构提出相关政策建议。
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关键词
市场风险
监管资本
螺旋式上升
内部模型
原文传递
基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究
被引量：
8
3
作者
贾
正
晞
杜纲
李娟
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2015年第3期231-238,共8页
本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要前提:一是金融市场产品特征决定经济资本分配应遵循投资组合的层级结构;二是在内部风险管理和外部监管的...
本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要前提:一是金融市场产品特征决定经济资本分配应遵循投资组合的层级结构;二是在内部风险管理和外部监管的协同管理下实现市场风险经济资本分配;三是分配方法应多样化。在市场风险经济资本分配模型方面,本文从内部风险管理与外部监管协同管理出发,基于监管资本计量使用的内部模型及其变量,设计了用于市场风险经济资本分配的三类方法:自上而下的间接比例方法、自下而上的直接转换方法和混合法,构建了各自的数学模型。通过某大型商业银行的实证分析对三类方法进行对比,阐明了各自特点和适用性,为我国银行业市场风险经济资本分配提供理论基础,对商业银行的实际应用具有一定参考价值。
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关键词
市场风险
经济资本分配
内部模型法
风险价值
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职称材料
实施Basel Ⅳ对中国商业银行市场风险监管资本的影响--基于Basel Ⅲ与Basel Ⅳ内部模型的比较分析
被引量：
1
4
作者
贾
正
晞
杜纲
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2016年第7期71-80,共10页
本文实证分析Basel Ⅲ与Basel Ⅳ内部模型的差异。研究表明:中国商业银行采用ES为变量的新模型将大幅降低市场风险监管资本,而旧模型的变量VaR和SVaR在风险管理实践中仍然有效;实施Basel Ⅳ新模型有利于中国商业银行的经营结构转型和国...
本文实证分析Basel Ⅲ与Basel Ⅳ内部模型的差异。研究表明:中国商业银行采用ES为变量的新模型将大幅降低市场风险监管资本,而旧模型的变量VaR和SVaR在风险管理实践中仍然有效;实施Basel Ⅳ新模型有利于中国商业银行的经营结构转型和国际竞争力的提升,监管机构应尽早出台实施Basel Ⅳ的监管办法;商业银行应以实施新模型为契机,向资本节约的金融市场业务转型。
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关键词
市场风险
内部模型
风险价值(VaR)
预期尾部损失(ES)
原文传递
委托代理模式下投资组合选择的主从关联优化
5
作者
杜纲
贾
正
晞
+1 位作者
熊奕璇
张绮帆
《天津大学学报（社会科学版）》
2017年第1期36-42,共7页
随着经济的发展和财富的增加,投资的大众化和分工的专业化趋势日益明显,委托代理成为重要投资决策模式。在分析了委托代理模式下投资组合选择优化问题属性的基础上,建立了Stackelberg博弈机制下投资组合选择的双层规划模型。模型上层是...
随着经济的发展和财富的增加,投资的大众化和分工的专业化趋势日益明显,委托代理成为重要投资决策模式。在分析了委托代理模式下投资组合选择优化问题属性的基础上,建立了Stackelberg博弈机制下投资组合选择的双层规划模型。模型上层是委托方选择投资方向的决策,下层是代理方选择投资品的决策,上下层分别以委托方和代理方的收益率最大化为目标,风险成本和代理费用对委托方的收益率产生重要的影响。针对该双层规划模型的特点,采用双层嵌套遗传算法进行求解,并以银行委托外部投资的应用案例说明了模型和方法的可行性。
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关键词
委托代理理论
投资组合选择
主从关联优化
双层规划
遗传算法
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职称材料
题名
我国商业银行市场风险管理体系建设的难点与对策
被引量：
1
1
作者
贾
正
晞
机构
中国工商银行总行风险管理部
出处
《北方经济》
2010年第6期48-49,共2页
文摘
在国内外金融环境剧烈变革的背景下,我国商业银行市场风险管理面临前所未有的巨大挑战。本文根据巴塞尔新资本协议和银监会的监管要求,结合西方先进银行的最佳实践和我国商业银行在市场风险管理领域的经验,从六大方面对我国商业银行在市场风险管理体系建设实践中的难点进行研究,对国内商业银行在新资本协议实施方面提供了一些参考建议。
关键词
市场风险管理
新资本协议
分类号
F832.2 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
市场风险监管资本规则的演进及最新进展研究
被引量：
1
2
作者
贾
正
晞
机构
中国工商银行风险管理部
出处
《新金融》
北大核心
2016年第10期31-37,共7页
文摘
本文认为金融危机的爆发为监管资本规则的演进提供外部驱动力,风险计量工具的进步为其提供内部驱动力,而且监管资本规则是伴随风险管理"螺旋式"上升发展过程而演进的。本文着重研究了市场风险监管资本规则的演进。首先,论述了其演进满足上述一般规律;其次,分析了市场风险监管资本规则演进的三大特征,即其在与监管资本套利的博弈中演进,市场风险监管资本的覆盖范围在规则演进中不断扩大和内部模型在规则演进中产生重要的协同效应;再次,研究了Basel IV市场风险监管资本规则的最新进展;最后,分析了我国现行市场风险监管资本规则的主要不足,并对监管机构提出相关政策建议。
关键词
市场风险
监管资本
螺旋式上升
内部模型
分类号
F852.1 [经济管理]
原文传递
题名
基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究
被引量：
8
3
作者
贾
正
晞
杜纲
李娟
机构
天津大学管理与经济学部
中国工商银行总行风险管理部
国家统计局密云调查队
出处
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2015年第3期231-238,共8页
文摘
本文分析了商业银行金融市场业务的市场风险特征,从区别于信用风险经济资本分配的角度,研究并提出市场风险经济资本分配的三个重要前提:一是金融市场产品特征决定经济资本分配应遵循投资组合的层级结构;二是在内部风险管理和外部监管的协同管理下实现市场风险经济资本分配;三是分配方法应多样化。在市场风险经济资本分配模型方面,本文从内部风险管理与外部监管协同管理出发,基于监管资本计量使用的内部模型及其变量,设计了用于市场风险经济资本分配的三类方法:自上而下的间接比例方法、自下而上的直接转换方法和混合法,构建了各自的数学模型。通过某大型商业银行的实证分析对三类方法进行对比,阐明了各自特点和适用性,为我国银行业市场风险经济资本分配提供理论基础,对商业银行的实际应用具有一定参考价值。
关键词
市场风险
经济资本分配
内部模型法
风险价值
Keywords
market risk, economic capital allocation , internal model approach , value-at-risk
分类号
F830.33 [经济管理—金融学]
下载PDF
职称材料
题名
实施Basel Ⅳ对中国商业银行市场风险监管资本的影响--基于Basel Ⅲ与Basel Ⅳ内部模型的比较分析
被引量：
1
4
作者
贾
正
晞
杜纲
机构
中国工商银行风险管理部
天津大学管理与经济学部
出处
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2016年第7期71-80,共10页
文摘
本文实证分析Basel Ⅲ与Basel Ⅳ内部模型的差异。研究表明:中国商业银行采用ES为变量的新模型将大幅降低市场风险监管资本,而旧模型的变量VaR和SVaR在风险管理实践中仍然有效;实施Basel Ⅳ新模型有利于中国商业银行的经营结构转型和国际竞争力的提升,监管机构应尽早出台实施Basel Ⅳ的监管办法;商业银行应以实施新模型为契机,向资本节约的金融市场业务转型。
关键词
市场风险
内部模型
风险价值(VaR)
预期尾部损失(ES)
Keywords
market risk
internal model
value at risk （VaR）
expected shortfall （ES）
分类号
F832.33 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
委托代理模式下投资组合选择的主从关联优化
5
作者
杜纲
贾
正
晞
熊奕璇
张绮帆
机构
天津大学管理与经济学部
中国工商银行风险管理部
出处
《天津大学学报（社会科学版）》
2017年第1期36-42,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(71371132)
文摘
随着经济的发展和财富的增加,投资的大众化和分工的专业化趋势日益明显,委托代理成为重要投资决策模式。在分析了委托代理模式下投资组合选择优化问题属性的基础上,建立了Stackelberg博弈机制下投资组合选择的双层规划模型。模型上层是委托方选择投资方向的决策,下层是代理方选择投资品的决策,上下层分别以委托方和代理方的收益率最大化为目标,风险成本和代理费用对委托方的收益率产生重要的影响。针对该双层规划模型的特点,采用双层嵌套遗传算法进行求解,并以银行委托外部投资的应用案例说明了模型和方法的可行性。
关键词
委托代理理论
投资组合选择
主从关联优化
双层规划
遗传算法
Keywords
principal-agent theory
portfolio selection
leader-followers joint optimization
bi-level programming
genetic algorithm
分类号
F833 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
我国商业银行市场风险管理体系建设的难点与对策
贾
正
晞
《北方经济》
2010
1
下载PDF
职称材料
2
市场风险监管资本规则的演进及最新进展研究
贾
正
晞
《新金融》
北大核心
2016
1
原文传递
3
基于内部模型的商业银行市场风险经济资本分配方法研究
贾
正
晞
杜纲
李娟
《管理工程学报》
CSSCI
北大核心
2015
8
下载PDF
职称材料
4
实施Basel Ⅳ对中国商业银行市场风险监管资本的影响--基于Basel Ⅲ与Basel Ⅳ内部模型的比较分析
贾
正
晞
杜纲
《金融论坛》
CSSCI
北大核心
2016
1
原文传递
5
委托代理模式下投资组合选择的主从关联优化
杜纲
贾
正
晞
熊奕璇
张绮帆
《天津大学学报（社会科学版）》
2017
0
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职称材料
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