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商业银行利率敏感性缺口与利率风险防范——基于上市银行的实证分析 被引量：11
1
作者 谢四美 《金融论坛》 CSSCI 北大核心 2014年第2期11-19,共9页
本文以利率市场化进程为背景,分析中国商业银行面临的利率风险类型及其表现。研究表明,不同规模的商业银行在管理利率风险的能力上存在差异,中小规模银行在资产负债表结构调整上的灵活性优于大规模商业银行;多数商业银行中长期资产与负... 本文以利率市场化进程为背景,分析中国商业银行面临的利率风险类型及其表现。研究表明,不同规模的商业银行在管理利率风险的能力上存在差异,中小规模银行在资产负债表结构调整上的灵活性优于大规模商业银行;多数商业银行中长期资产与负债匹配失衡,面临着较大的中长期利率风险;存贷利率发生非对称性变化时,商业银行可能面临较大风险,现阶段中国商业银行的利率风险管理尚处于较低水平。为此,商业银行应构建高效的利率风险内部防范体系,营造良好的利率风险管理的外部环境,提高管理利率风险的能力。 展开更多
关键词 上市银行 利率风险 利率市场化 利率敏感性 敏感性压力测试
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公司治理对商业银行风险承担的影响研究——基于我国上市银行的实证分析 被引量：3
2
作者 谢四美 《金融与经济》 北大核心 2015年第8期75-79,86,共6页
本文基于2007~2014年我国14家上市银行的相关数据,从股权结构、董事会、高管激励三个角度,考察了公司治理对商业银行风险承担的影响。研究结果显示：股权集中有助于解决经理人的道德风险问题;第一大股东的国有性质能够约束银行的冒险行... 本文基于2007~2014年我国14家上市银行的相关数据,从股权结构、董事会、高管激励三个角度,考察了公司治理对商业银行风险承担的影响。研究结果显示：股权集中有助于解决经理人的道德风险问题;第一大股东的国有性质能够约束银行的冒险行为。董事会规模对银行风险影响并不显著;但董事会独立性有利于防范银行承担过度风险。高管的薪酬水平与银行风险显著正相关;而高管持股状况对银行风险的影响并不显著。最后,本文根据上述研究结果给出了简要的结论与启示。 展开更多
关键词 公司治理 银行风险承担 股权结构 董事会 高管激励
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巨额外汇储备能否推动人民币国际化?——基于日元经验的VAR模型研究 被引量：2
3
作者 谢四美 《上海经济研究》 CSSCI 北大核心 2015年第2期14-23,共10页
该文运用VAR模型,对日本1976—2013年的外汇储备规模与日元国际化之间的关系进行了实证研究。研究发现,在日元国际化进程正式启动后,日本规模过大的外汇储备对日元国际化进程造成了抑制。该研究结果不仅可以较好地解释日元国际化程度较... 该文运用VAR模型,对日本1976—2013年的外汇储备规模与日元国际化之间的关系进行了实证研究。研究发现,在日元国际化进程正式启动后,日本规模过大的外汇储备对日元国际化进程造成了抑制。该研究结果不仅可以较好地解释日元国际化程度较低的现象,也为中国政府如何推动人民币国际化和有效管理中国巨额的外汇储备提供重要的参考。 展开更多
关键词 外汇储备 日元国际化 人民币国际化 VAR模型
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