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汇率非线性因素在部分亚洲货币汇率中的特征——检验购买力平价论的新方法 被引量：13
1
作者 丁剑平 谌卫学 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2010年第2期4-14,共11页
当真实汇率运动实际上是非线性过程,而假设它为线性时,那么检验购买力评价理论的标准单位根检验通常是低效力的。文章运用带有单位根的门限自回归模型模拟了包括中国在内的6个亚洲主要新兴市场国家货币兑美元的真实汇率,发现它们都具有... 当真实汇率运动实际上是非线性过程,而假设它为线性时,那么检验购买力评价理论的标准单位根检验通常是低效力的。文章运用带有单位根的门限自回归模型模拟了包括中国在内的6个亚洲主要新兴市场国家货币兑美元的真实汇率,发现它们都具有较强的非线性,说明了传统的线性方法不再具备模拟真实汇率的能力,且除人民币以外的其他5种货币的真实汇率都表现出了平稳非线性特征,在异动时期具有均值回归的趋势。周期性的金融危机是导致中国以外的其他5个国家货币的真实汇率出现异动的主要因素。人民币真实汇率的非线性行为则表现出了与其他国家不同的特点,导致它出现异动的主要因素为人民币对内和对外价格的相互背离,人民币真实汇率没有表现出向均值调整的趋势,甚至在异动时期呈现了向均值偏离的趋势。 展开更多
关键词 购买力平价 非线性 平稳性 门限自回归模型
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关于香港联系汇率制度可持续性的研究 被引量：8
2
作者 丁剑平 谌卫学 《财经研究》 CSSCI 北大核心 2002年第5期23-30,共8页
本文首先比较了阿根廷与香港的汇率机制 ,它们虽然在形式上接近 ,但是两者有许多根本的不同。香港的联系汇率制度有来自中国内地在各个方面的强有力的支持。这种支持在其他采取货币局制度的国家里几乎看不到。这就是中国香港联系汇率制... 本文首先比较了阿根廷与香港的汇率机制 ,它们虽然在形式上接近 ,但是两者有许多根本的不同。香港的联系汇率制度有来自中国内地在各个方面的强有力的支持。这种支持在其他采取货币局制度的国家里几乎看不到。这就是中国香港联系汇率制度的特点。由于货币局的弊端显现 ,使得越来越多的市场经济国家倾向于“美元化”。本文采取“协整检验”的办法 ,分析了将来港币“美元化”与“人民币化”的可能性。以是否存在协整关系作为判定尺度。虽然检验结果表明香港的一些经济变量与美国的有较强的协整关系 ,这是由于联系汇率制本身的缘故 ,但是出于政治、地理和其他要素的考虑 ,事实上港币美元化是行不通的 ;香港与中国内地的协整关系虽然较弱 ,但是将来港币人民币化的可能性还是存在的。 展开更多
关键词 香港 联系汇率制度 可持续性 港币 货币局制度 美元化 人民币化 协整关系
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金融工程课程教学改革实践与思考 被引量：4
3
作者 谌卫学 李晶 《科技广场》 2016年第12期115-118,共4页
金融工程是金融专业主干课程之一。本文分析了金融工程的特点和发展历程,讨论了金融工程教学中的一些问题,并提出可主要从教学方法、教学实践环节与教材等方面进行改进。
关键词 金融工程 教学改革 实践与思考
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股市非对称财富效应的实证检验——基于股市的金融状况指数视角 被引量：2
4
作者 周德才 谢海东 谌卫学 《价格理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第10期66-67,共2页
本文选取上证综指、深证综指和恒生中国企业指数三个股票指数,应用马尔科夫状态转移模型构建了股市的金融状况指数(FCI)。通过实证研究发现了股市负财富效应,且其存在明显的非对称特征。因此,加强股市改革,改善股市环境对促进消费,扩大... 本文选取上证综指、深证综指和恒生中国企业指数三个股票指数,应用马尔科夫状态转移模型构建了股市的金融状况指数(FCI)。通过实证研究发现了股市负财富效应,且其存在明显的非对称特征。因此,加强股市改革,改善股市环境对促进消费,扩大内需有重大意义。 展开更多
关键词 股市 财富效应 非对称性 金融状况指数
原文传递
美元作为全球货币的机遇和挑战:美联储视角
5
作者 迈克尔.J.兰伯特 克里斯J.D.斯坦顿 +1 位作者 谌卫学 王君 《经济资料译丛》 2002年第4期40-48,共9页
在过去二十年中,对美元的需求,特别是海外持有美元的比例,已经显著上升.美元如今已是全球被承认和使用得最广泛的货币.长期以来,特别是在危机期间,美国以外的企业和居民一直持有美元作为储蓄.随着时间推移,国外企业和居民越来越多地把... 在过去二十年中,对美元的需求,特别是海外持有美元的比例,已经显著上升.美元如今已是全球被承认和使用得最广泛的货币.长期以来,特别是在危机期间,美国以外的企业和居民一直持有美元作为储蓄.随着时间推移,国外企业和居民越来越多地把美元用作交易支付手段. 展开更多
关键词 美元 全球货币 美联储
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真实汇率波动根源探究
6
作者 谌卫学 《统计与决策》 CSSCI 北大核心 2010年第20期140-144,共5页
使用结构性向量自回归模型对中国、印度、韩国、印尼、泰国和菲律宾等6个亚洲新兴市场国家货币兑美元真实汇率波动根源进行了探索,实证结果表明,与学者在分析发达国家货币真实汇率波动根源时发现供给冲击对真实汇率波动的影响不显著而... 使用结构性向量自回归模型对中国、印度、韩国、印尼、泰国和菲律宾等6个亚洲新兴市场国家货币兑美元真实汇率波动根源进行了探索,实证结果表明,与学者在分析发达国家货币真实汇率波动根源时发现供给冲击对真实汇率波动的影响不显著而名义冲击在其中或占有重要作用,及正的供给冲击会导致真实汇率贬值相反,供给冲击是导致这6种货币真实汇率波动的主要或重要因素,且正的供给将导致真实汇率升值,名义冲击对真实汇率波动的作用不明显。笔者认为具有弹性的汇率制度更有利于这些国家经济的发展。 展开更多
关键词 真实汇率 供给冲击 需求冲击 结构性向量回归模型
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