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两指标Poisson型随机微分方程的单调迭代方法 被引量:1
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作者 徐侃 万成高 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2002年第4期417-422,共6页
本文在一般满足通常性条件的概率空间中 ,利用单调迭代方法讨论了由 Poisson点过程驱动的两指标随机微分方程的上下解 .在系数满足非 Lipschits条件下给出了两个解 U(z)和 V(z)使得方程的任意解 x(z)有 U(z)≤ x(z)≤ V(z) .
关键词 Poisson型随机微分方程 单调迭代方法 两指标 POISSON过程 上解 下解
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有限状态多期模型下的最小κ熵等价鞅测度期权定价 被引量:1
2
作者 翟迎新 《武汉科技大学学报》 CAS 北大核心 2016年第6期472-477,共6页
本文用一个纯跳的随机过程来描述标的资产价格的动态性,称为有限状态多期模型。考虑只有一个标的资产的期权定价模型,给出其最小κ熵等价鞅测度,在此基础上采用Monte Carlo模拟欧式期权定价MCMEM(κ)方法,分别以虚拟Black-Scholes世界... 本文用一个纯跳的随机过程来描述标的资产价格的动态性,称为有限状态多期模型。考虑只有一个标的资产的期权定价模型,给出其最小κ熵等价鞅测度,在此基础上采用Monte Carlo模拟欧式期权定价MCMEM(κ)方法,分别以虚拟Black-Scholes世界中欧式期权价格和现实金融市场中的麦当劳股票期权价格为例,对MCMEM(κ)和Black-Scholes公式等其他定价方法进行比较,验证了MCMEM(κ)的可行性。 展开更多
关键词 最小熵 等价鞅测度 期权定价 有限状态多期模型 欧式期权
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可数多个Brown运动驱动的带跳随机微分方程 被引量:1
3
作者 陈涤烦 《数学杂志》 CSCD 北大核心 2010年第4期643-650,共8页
本文研究了由可数个Brown运动驱动的带跳随机微分方程.利用线性逼近(即Picard迭代)方法,在非Lipschitz系数的条件下得到该类方程的解的存在性及唯一性.
关键词 可数多个标准Brown运动 Poisson点过程 存在唯一性
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Lebesgue-Stieljes积分理论的教学设计 被引量:1
4
作者 夏鹏程 《大学数学》 2016年第4期85-90,共6页
针对L-S积分理论作了一个4课时较完整的教学设计.教学内容包括R-S积分、L-S积分、分部积分公式(链式法则)和L-S积分在利率模型中的应用,同时统计了相应的教学反馈信息.
关键词 L-S积分 分部积分公式(链式法则) 利率模型
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两参数跳型随机微分方程解的存在性和唯一性 被引量:1
5
作者 万成高 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 2000年第1期11-13,共3页
通过逐次逼近方法 ,讨论了由Poisson过程驱动的随机微分方程 ,在系数满足非Lipschtz条件下 。
关键词 两参数随机微分方程 存在性 唯一性
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一类非Lipschitz条件下的量子随机微分方程解的存在唯一性
6
作者 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 2004年第2期98-101,共4页
由于量子随机积分的的非交换性质,Lipschitz条件下的量子随机微分方程的解的存在唯一性不能推广到Yamada&Wantanabe情形,因此在Hudson-Parthasarathy的意义下,应用逐次逼近方法在局部凸线性拓扑空间上建立了一类非Lipschitz条件下的量... 由于量子随机积分的的非交换性质,Lipschitz条件下的量子随机微分方程的解的存在唯一性不能推广到Yamada&Wantanabe情形,因此在Hudson-Parthasarathy的意义下,应用逐次逼近方法在局部凸线性拓扑空间上建立了一类非Lipschitz条件下的量子随机微分方程的解的存在唯一性. 展开更多
关键词 非LIPSCHITZ条件 量子随机微分方程 存在性 唯一性 逐次逼近 随机过程
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GENERALIZED OPERATORS AND P(φ)_2 QUANTUM FIELDS 被引量:1
7
作者 黄志远 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2004年第4期589-596,共8页
In this paper by Sobolev imbedding theorem and characterization theorem of generalized operators the existence of P(φ)2 quantum fields as generalized operators is obtained and a rigorous mathematical interpretation o... In this paper by Sobolev imbedding theorem and characterization theorem of generalized operators the existence of P(φ)2 quantum fields as generalized operators is obtained and a rigorous mathematical interpretation of renormalization procedure is given under white noise theory. 展开更多
关键词 White noise calculus generalized operator P(φ)2 quantum fields
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Euclid(Φ~4)4场的白噪声方法
8
作者 《应用数学》 CSCD 北大核心 2010年第4期788-795,共8页
在白噪声分析框架下构造了λ44广义泛函,定义了其相应的Schwinger函数,验证了它满足除反射正性之外的全部OS公理,并回顾了Euclid随机场理论的进展和一些问题.
关键词 Euclid随机场 白噪声分析 λ44广义泛函
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体全息数据存储系统中的一种调制码研究
9
作者 陈端荣 裴先登 +1 位作者 谢长生 《小型微型计算机系统》 CSCD 北大核心 2003年第1期50-53,共4页
本文提出了一种基于页的全息数据存储系统中的调制码——改进型阵列码 (improved array code) ,并详细讨论了此改进型阵列码的编译码方法 .研究结果表明 ,与序列长度和码重相等的一般阵列码比较 ,改进型阵列码具有接近纠正 2个码元错误... 本文提出了一种基于页的全息数据存储系统中的调制码——改进型阵列码 (improved array code) ,并详细讨论了此改进型阵列码的编译码方法 .研究结果表明 ,与序列长度和码重相等的一般阵列码比较 ,改进型阵列码具有接近纠正 2个码元错误的能力 ,而且能有效地抑制一般阵列码中的盲点 。 展开更多
关键词 体全息数据存储 调制码 改进型阵列码 盲点
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Pathwise Uniqueness of the Solutions toVolterra Type Stochastic DifferentialEquations in the Plane
10
作者 徐侃 《Northeastern Mathematical Journal》 CSCD 2003年第4期306-310,共5页
In this paper we prove the pathwise uniqueness of a kind of two-parameter Volterra type stochastic differential equations under the coefficients satisfy the non-Lipschitz conditions. We use a martingale formula in ste... In this paper we prove the pathwise uniqueness of a kind of two-parameter Volterra type stochastic differential equations under the coefficients satisfy the non-Lipschitz conditions. We use a martingale formula in stead of Ito formula, which leads to simplicity the process of proof and extends the result to unbounded coefficients case. 展开更多
关键词 pathwise uniqueness of solutions volterra type stochastic differential equation martingale formula TWO-PARAMETER
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WHITE NOISE APPROACH TO SCATTERING SOLUTION OF Φ_4~4 WAVE EQUATIONS
11
作者 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2010年第1期257-268,共12页
Under the framework of white noise analysis, the existence of scattering solutions to the abstract dynamical φ4^4 wave equations in terms of generalized operators (see Section 3 below) is proven via a combination o... Under the framework of white noise analysis, the existence of scattering solutions to the abstract dynamical φ4^4 wave equations in terms of generalized operators (see Section 3 below) is proven via a combination of the characterization for the symbol of generalized operators and the classical scattering results. In addition, some properties (Poincare invariance and irreducibility) of the solutions are discussed. 展开更多
关键词 white noise analysis generalized operators φ4^4 scattering solutions
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由可数多个Brown运动驱动的带跳的倒向随机微分方程的解的存在唯一性
12
作者 焦海茜 《湖北大学学报(自然科学版)》 CAS 北大核心 2009年第2期125-130,共6页
首先获证由可数多个Brown运动和Poisson计算测度Nk生成的σ-代数上的平方可积鞅有可料表示,并将带跳的倒向随机微分方程(BSDE)的解的存在唯一性推广到由可数多个Brown运动驱动的带跳的BSDE的解的存在唯一性.
关键词 带跳的BSDE适应解 ITO公式 鞅表示定理
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HITTING PROBABILITIES OF WEIGHTED POISSON PROCESSES WITH DIFFERENT INTENSITIES AND THEIR SUBORDINATIONS 被引量:1
13
作者 Heng ZUO Zhaohui SHEN Guanglin RANG 《Acta Mathematica Scientia》 SCIE CSCD 2021年第1期67-84,共18页
In this article,we study the hitting probabilities of weighted Poisson processes and their subordinated versions with different intensities.Furthermore,we simulate and analyze the asymptotic properties of the hitting ... In this article,we study the hitting probabilities of weighted Poisson processes and their subordinated versions with different intensities.Furthermore,we simulate and analyze the asymptotic properties of the hitting probabilities in different weights and give an example in the case of subordination. 展开更多
关键词 weighted Poisson processes hitting probabilities SUBORDINATION
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