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MS-DFM模型的参数估计及其在股市周期识别中的应用
1
作者
杨柳
刘鑫
+1 位作者
马维军
袁
超
凤
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2024年第4期406-416,共11页
对已有的马尔科夫转移动态因子模型提出了一个新的参数估计方法——两步最大期望(Expectation-maximization,EM)法,通过对马尔科夫转移动态因子模型进行重新参数化,将其转换为混合动态因子模型,并将因子与状态均视为潜变量,利用EM算法...
对已有的马尔科夫转移动态因子模型提出了一个新的参数估计方法——两步最大期望(Expectation-maximization,EM)法,通过对马尔科夫转移动态因子模型进行重新参数化,将其转换为混合动态因子模型,并将因子与状态均视为潜变量,利用EM算法实现对重新参数化后的参数以及因子得分的估计。将因子得分视为已知数据、状态视为潜变量,针对每个因子序列建立马尔科夫转移自回归模型,利用EM算法对依状态变化的截距项和自回归系数进行估计,并对状态与拐点进行识别。通过数值模拟验证该方法的有效性,并将该模型与估计方法用于我国沪深股市股票数据分析中,对股市行业周期进行度量和识别。
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关键词
马尔科夫转移模型
动态因子模型
马尔科夫转移动态因子模型
EM算法
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职称材料
在概率统计教学中培养学生的研究性学习能力和解决实际问题能力
被引量：
2
2
作者
周影
佟良
+1 位作者
马维军
袁
超
凤
《数学教学研究》
2014年第5期58-60,共3页
分析了当前高校在概率统计教学中存在的某些问题,结合了自己多年的教学实践和经验,给出了培养学生研究性学习能力和解决实际问题能力的具体措施,并总结了改革的效果.
关键词
概率统计
教学方法
研究性学习能力
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职称材料
矩阵型因子模型及其在我国省际人口流动网络数据中的应用
3
作者
王浩莹
徐赛男
+2 位作者
王亚杰
马维军
袁
超
凤
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2022年第2期176-184,共9页
矩阵型时序数据广泛地存在于各个领域中。近年来,研究者们针对高维矩阵型时序数据提出了一类矩阵型因子模型,其估计方法与理论研究正在不断的改进中。本文针对已提出的矩阵型因子模型,给出了一个新的拟似然估计方法,通过数值模拟验证了...
矩阵型时序数据广泛地存在于各个领域中。近年来,研究者们针对高维矩阵型时序数据提出了一类矩阵型因子模型,其估计方法与理论研究正在不断的改进中。本文针对已提出的矩阵型因子模型,给出了一个新的拟似然估计方法,通过数值模拟验证了该方法的有效性,并将矩阵型因子模型用于我国省际人口流动网络数据中,以研究其动态变化规律。
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关键词
矩阵型时序数据
因子模型
人口流动网络
拟似然法
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职称材料
带协变量的混合因子模型及应用
4
作者
侯春羽
袁
超
凤
马维军
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2019年第5期519-528,共10页
异质性数据存在于许多领域中,例如心理学、环境科学。混合模型广泛用于探索异质性数据。本文提出了一种混合因子模型,它在探索异质性数据的过程中,可同时考虑引起的数据异质性的潜在因素和可观测到的影响因素。通过模拟研究,体现了基于...
异质性数据存在于许多领域中,例如心理学、环境科学。混合模型广泛用于探索异质性数据。本文提出了一种混合因子模型,它在探索异质性数据的过程中,可同时考虑引起的数据异质性的潜在因素和可观测到的影响因素。通过模拟研究,体现了基于该模型的两步法参数估计的有效性。同时将这些混合因子模型应用于城市空气质量的评价问题中,研究了空气污染物与气象因子之间的关系。
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关键词
空气质量评价
气象因子
混合因子模型
潜在因子
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职称材料
基于Logistic奇异值分解模型的全基因组关联检测
5
作者
于婷
袁
超
凤
+1 位作者
周影
马维军
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2019年第6期661-667,共7页
从海量的单核苷酸多态性(SNPs)中,挑选出与疾病或某些临床、环境因素有关的位点,仍是全基因组关联研究中的一个重要课题。针对表型-SNP数据构成的二维列联表结构,提出了一个Logistic SVD模型。该模型可以同时考虑所有的SNP。另外,通过刻...
从海量的单核苷酸多态性(SNPs)中,挑选出与疾病或某些临床、环境因素有关的位点,仍是全基因组关联研究中的一个重要课题。针对表型-SNP数据构成的二维列联表结构,提出了一个Logistic SVD模型。该模型可以同时考虑所有的SNP。另外,通过刻画SNP基因型在不同疾病表型水平下的分布差异,基于该模型构建了一个SNP检测准则。模拟研究显示,所提出的检测准则比现有的检测方法更加有效。
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关键词
生物标记检测
全基因组关联研究
Logistic
SVD
SNP
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职称材料
题名
MS-DFM模型的参数估计及其在股市周期识别中的应用
1
作者
杨柳
刘鑫
马维军
袁
超
凤
机构
黑龙江大学数学与科学学院
出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2024年第4期406-416,共11页
基金
黑龙江省省属高校基本科研业务费项目(2022-KYYWF-1100,YWK10236200144)。
文摘
对已有的马尔科夫转移动态因子模型提出了一个新的参数估计方法——两步最大期望(Expectation-maximization,EM)法,通过对马尔科夫转移动态因子模型进行重新参数化,将其转换为混合动态因子模型,并将因子与状态均视为潜变量,利用EM算法实现对重新参数化后的参数以及因子得分的估计。将因子得分视为已知数据、状态视为潜变量,针对每个因子序列建立马尔科夫转移自回归模型,利用EM算法对依状态变化的截距项和自回归系数进行估计,并对状态与拐点进行识别。通过数值模拟验证该方法的有效性,并将该模型与估计方法用于我国沪深股市股票数据分析中,对股市行业周期进行度量和识别。
关键词
马尔科夫转移模型
动态因子模型
马尔科夫转移动态因子模型
EM算法
Keywords
Markov switching model
dynamic factor model
Markov switching dynamic factor model
EM algorithm
分类号
O212 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
在概率统计教学中培养学生的研究性学习能力和解决实际问题能力
被引量：
2
2
作者
周影
佟良
马维军
袁
超
凤
机构
黑龙江大学数学科学学院
绥化学院信息工程学院
出处
《数学教学研究》
2014年第5期58-60,共3页
基金
黑龙江省高等教育教学改革项目(JG2013010072)
黑龙江大学教育教学改革工程项目(2013B26)
绥化学院2013年度教育教学改革项目(201325)
文摘
分析了当前高校在概率统计教学中存在的某些问题,结合了自己多年的教学实践和经验,给出了培养学生研究性学习能力和解决实际问题能力的具体措施,并总结了改革的效果.
关键词
概率统计
教学方法
研究性学习能力
分类号
G642 [文化科学—高等教育学]
O21-4 [文化科学—教育学]
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职称材料
题名
矩阵型因子模型及其在我国省际人口流动网络数据中的应用
3
作者
王浩莹
徐赛男
王亚杰
马维军
袁
超
凤
机构
黑龙江大学数学科学学院
出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2022年第2期176-184,共9页
基金
黑龙江省自然科学基金资助项目(LH2019A020)
黑龙江省省属高等学校基本科研业务费项目(1354MSYQN030)。
文摘
矩阵型时序数据广泛地存在于各个领域中。近年来,研究者们针对高维矩阵型时序数据提出了一类矩阵型因子模型,其估计方法与理论研究正在不断的改进中。本文针对已提出的矩阵型因子模型,给出了一个新的拟似然估计方法,通过数值模拟验证了该方法的有效性,并将矩阵型因子模型用于我国省际人口流动网络数据中,以研究其动态变化规律。
关键词
矩阵型时序数据
因子模型
人口流动网络
拟似然法
Keywords
the matrix-valued timing data
factor models
population flow network
Quasi-likelihood estimation method
分类号
O213.9 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
带协变量的混合因子模型及应用
4
作者
侯春羽
袁
超
凤
马维军
机构
黑龙江大学数学科学学院
出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2019年第5期519-528,共10页
基金
Supported by the Fundamental Fund for Universities in Heilongjiang Province(KJCX201802)
文摘
异质性数据存在于许多领域中,例如心理学、环境科学。混合模型广泛用于探索异质性数据。本文提出了一种混合因子模型,它在探索异质性数据的过程中,可同时考虑引起的数据异质性的潜在因素和可观测到的影响因素。通过模拟研究,体现了基于该模型的两步法参数估计的有效性。同时将这些混合因子模型应用于城市空气质量的评价问题中,研究了空气污染物与气象因子之间的关系。
关键词
空气质量评价
气象因子
混合因子模型
潜在因子
Keywords
air quality assessment
meteorological factors
mixture factor models
latent factors
分类号
O212.1 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
基于Logistic奇异值分解模型的全基因组关联检测
5
作者
于婷
袁
超
凤
周影
马维军
机构
黑龙江大学数学科学学院
出处
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2019年第6期661-667,共7页
基金
Supported by the Natural Science Foundation of Heilongiang Province ( A201207)
the Fundamental Fund for Universities inHeilongjiang Province (KJCX201802)。
文摘
从海量的单核苷酸多态性(SNPs)中,挑选出与疾病或某些临床、环境因素有关的位点,仍是全基因组关联研究中的一个重要课题。针对表型-SNP数据构成的二维列联表结构,提出了一个Logistic SVD模型。该模型可以同时考虑所有的SNP。另外,通过刻画SNP基因型在不同疾病表型水平下的分布差异,基于该模型构建了一个SNP检测准则。模拟研究显示,所提出的检测准则比现有的检测方法更加有效。
关键词
生物标记检测
全基因组关联研究
Logistic
SVD
SNP
Keywords
biomarker detection
genome-wide association study
Logistic SVD
SNP
分类号
O213 [理学—概率论与数理统计]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
MS-DFM模型的参数估计及其在股市周期识别中的应用
杨柳
刘鑫
马维军
袁
超
凤
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2024
0
下载PDF
职称材料
2
在概率统计教学中培养学生的研究性学习能力和解决实际问题能力
周影
佟良
马维军
袁
超
凤
《数学教学研究》
2014
2
下载PDF
职称材料
3
矩阵型因子模型及其在我国省际人口流动网络数据中的应用
王浩莹
徐赛男
王亚杰
马维军
袁
超
凤
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2022
0
下载PDF
职称材料
4
带协变量的混合因子模型及应用
侯春羽
袁
超
凤
马维军
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2019
0
下载PDF
职称材料
5
基于Logistic奇异值分解模型的全基因组关联检测
于婷
袁
超
凤
周影
马维军
《黑龙江大学自然科学学报》
CAS
2019
0
下载PDF
职称材料
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