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我国汇市、股市和债市的波动溢出效应研究——基于“8?11汇改”的经验分析 被引量：12
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作者 肖芝露 尹玉良 《金融理论与实践》 北大核心 2018年第9期82-87,共6页
根据2015年8月12日—2018年3月30日的人民币兑美元汇率收益率、上证指数收益率以及企债指数收益率日数据对我国汇市、股市以及债市的波动溢出效应进行详细研究。研究发现:汇市收益率和股市收益率都具有较强的ARCH、GARCH效应,即方差时... 根据2015年8月12日—2018年3月30日的人民币兑美元汇率收益率、上证指数收益率以及企债指数收益率日数据对我国汇市、股市以及债市的波动溢出效应进行详细研究。研究发现:汇市收益率和股市收益率都具有较强的ARCH、GARCH效应,即方差时变性和波动持久性,但债市收益率ARCH效应并不显著;汇市的前期异常冲击对股市的条件波动影响显著;股市和债市相互间有较强的波动溢出效应,且债市对股市的波动溢出效应强于股市对债市的波动溢出效应;债市和汇市之间并无显著的波动溢出效应。基于此结论,提出以下建议:监控国际资本流动;注重汇市预期引导,完善汇率形成机制;提高参与者风险预判能力,改善信息沟通机制;协调金融监管和跨市场监管。 展开更多
关键词 汇市 股市 债市 波动溢出效应 JOHANSEN检验 BEKK-GARCH模型 8.11汇改
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基于VAR模型的玉米·小麦和大豆价格波动的相关性研究 被引量：3
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作者 肖芝露 尹玉良 《安徽农业科学》 CAS 2018年第24期224-227,共4页
通过建立VAR模型,并进行脉冲响应分析和方差分解,研究了玉米、小麦和大豆3种粮食的价格波动关系。结果表明:各粮食价格之间存在明显的格兰杰因果关系;各粮食价格之间具有显著相关性;各粮食价格对他种粮价贡献度不同。针对以上研究结果,... 通过建立VAR模型,并进行脉冲响应分析和方差分解,研究了玉米、小麦和大豆3种粮食的价格波动关系。结果表明:各粮食价格之间存在明显的格兰杰因果关系;各粮食价格之间具有显著相关性;各粮食价格对他种粮价贡献度不同。针对以上研究结果,提出供给侧改革过程中应注意结构变化对粮食供需及价格的影响,设立玉米库存警戒线,优化我国各粮作物种植结构以及增强市场监控作用,防范因粮食价格波动而带来的风险。 展开更多
关键词 VAR模型 玉米价格 小麦价格 大豆价格 格兰杰因果检验
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信贷发达的现代社会如何保护个人信用
3
作者 肖芝露 尹玉良 《人力资源管理》 2018年第8期35-35,共1页
信用是维护社会经济生活正常稳定的纽带,随着经济生活的不断发展,社会越来越注重个人的信用状况。个人信用作为整个社会信用的基础,完善个人信用建设更是当下重要任务,本文从公民个人角度出发,谈谈影响个人信用记录的主要原因以及相应... 信用是维护社会经济生活正常稳定的纽带,随着经济生活的不断发展,社会越来越注重个人的信用状况。个人信用作为整个社会信用的基础,完善个人信用建设更是当下重要任务,本文从公民个人角度出发,谈谈影响个人信用记录的主要原因以及相应解决措施。 展开更多
关键词 个人信用报告 信用记录 征信系统
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