大宗商品贸易交易规模大、价格变动快、货权管理难,企业面临的风险剧增,如何完善风险防控措施成为大宗商品贸易企业的重要课题。本文聚焦 A 企业在大宗商品贸易中如何甄别自身的风险,通过运用套期保值的方式来规避相关商品现货跌价风险...大宗商品贸易交易规模大、价格变动快、货权管理难,企业面临的风险剧增,如何完善风险防控措施成为大宗商品贸易企业的重要课题。本文聚焦 A 企业在大宗商品贸易中如何甄别自身的风险,通过运用套期保值的方式来规避相关商品现货跌价风险以及错币种场景结算产生的汇率风险;建立存货价值市场波动风险管控模型 VaR,按月进行系统跟踪分析和预警规避客户违约风险;设置物流管理和风控市场分析专职岗位,结合 VaR 模型对物流执行过程中的风险进行实时监控,形成货权转移的内控制度,规避货物监管灭失及运输安全风险。上述相关措施对 A 企业的风险管理有正向效应,对建立符合自身贸易特色的应对措施具有借鉴意义。展开更多
文摘大宗商品贸易交易规模大、价格变动快、货权管理难,企业面临的风险剧增,如何完善风险防控措施成为大宗商品贸易企业的重要课题。本文聚焦 A 企业在大宗商品贸易中如何甄别自身的风险,通过运用套期保值的方式来规避相关商品现货跌价风险以及错币种场景结算产生的汇率风险;建立存货价值市场波动风险管控模型 VaR,按月进行系统跟踪分析和预警规避客户违约风险;设置物流管理和风控市场分析专职岗位,结合 VaR 模型对物流执行过程中的风险进行实时监控,形成货权转移的内控制度,规避货物监管灭失及运输安全风险。上述相关措施对 A 企业的风险管理有正向效应,对建立符合自身贸易特色的应对措施具有借鉴意义。
