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随机最优控制的奇异衍生品交易策略(英文)
被引量:
1
1
作者
马饶晴
牛
雨
飞
张理想
《经济数学》
2019年第4期99-105,共7页
提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法,并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型:首先,根据选定的效用函数计算出值函数;再由值函数推导出HJB方程;然后,计算HJB方程最大值函数的解,即理论的最优交易策略...
提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法,并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型:首先,根据选定的效用函数计算出值函数;再由值函数推导出HJB方程;然后,计算HJB方程最大值函数的解,即理论的最优交易策略π*t;最后,使用Monte Carlo方法完成数值分析,验证理论结果.
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关键词
随机控制
值函数
HJB方程
最优交易策略
MERTON模型
Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型
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职称材料
混合器对国六柴油机选择性催化还原系统尿素结晶的影响
被引量:
6
2
作者
李江
飞
牛
雨
飞
+3 位作者
朱海艳
王龙
飞
薛红娟
张强
《内燃机工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期31-37,共7页
针对国六柴油机选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)后处理系统尿素结晶问题,设计了两种不同的混合器结构。利用计算流体动力学(computational fluid dynamics,CFD)技术对两种混合器方案的尿素碰壁位置、尿素轨迹、气流...
针对国六柴油机选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)后处理系统尿素结晶问题,设计了两种不同的混合器结构。利用计算流体动力学(computational fluid dynamics,CFD)技术对两种混合器方案的尿素碰壁位置、尿素轨迹、气流速度、流速均匀性、NH_3均匀性、压力损失等进行了仿真分析和对比,最后通过发动机台架试验验证两种方案的排放性能和结晶性能。CFD分析及试验结果表明:方案二的气流速度、流速均匀性和NH_3均匀性都优于方案一,而方案一的压力损失小于方案二;方案一台架试验的结晶质量为608g,不满足主机厂要求,方案二台架试验的结晶质量为6g,满足主机厂要求。CFD分析和试验结果趋势一致,表明CFD分析是合理有效的。
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关键词
选择性催化还原
混合器
尿素结晶
柴油机
国六
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职称材料
船用柴油机选择性催化还原混合器结构优化及验证
被引量:
1
3
作者
李江
飞
朱海艳
+3 位作者
牛
雨
飞
徐谦
乔宝英
张强
《内燃机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期49-55,共7页
针对船用柴油机选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)后处理系统,设计了6种不同的混合器方案,利用计算流体动力学(computational fluid dynamics,CFD)技术对混合器方案进行了仿真分析,对比背压、均匀性、尿素碰壁量、尿...
针对船用柴油机选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)后处理系统,设计了6种不同的混合器方案,利用计算流体动力学(computational fluid dynamics,CFD)技术对混合器方案进行了仿真分析,对比背压、均匀性、尿素碰壁量、尿素轨迹和流速,选择最优方案,最后通过发动机台架验证排放性能。CFD及试验结果表明:文丘里管在上游、叶片板左右交错的方案既能满足背压和NH;均匀性要求,同时尿素结晶风险最小,E3循环NO;排放为0.66 g/(kW·h),满足国际海事组织(International Maritime Organization,IMO)Tier Ⅲ排放标准要求,平均NO;转化效率为91.4%。
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关键词
选择性催化还原
混合器
船用柴油机
TierⅢ
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职称材料
题名
随机最优控制的奇异衍生品交易策略(英文)
被引量:
1
1
作者
马饶晴
牛
雨
飞
张理想
机构
伦敦大学国王学院
湖南大学数学与计量经济学院
出处
《经济数学》
2019年第4期99-105,共7页
基金
国家自然科学基金资助项目(7117107)
文摘
提出了基于随机控制优化奇异衍生品交易策略的方法,并应用于Merton经典模型和Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型:首先,根据选定的效用函数计算出值函数;再由值函数推导出HJB方程;然后,计算HJB方程最大值函数的解,即理论的最优交易策略π*t;最后,使用Monte Carlo方法完成数值分析,验证理论结果.
关键词
随机控制
值函数
HJB方程
最优交易策略
MERTON模型
Almgren-Chriss(非)线性价格影响模型
Keywords
stochastic control
value function
HJB equation
optimal trading strategy
Merton problem
Almgren-Chriss(non-)linear price impact model
分类号
O29 [理学—应用数学]
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职称材料
题名
混合器对国六柴油机选择性催化还原系统尿素结晶的影响
被引量:
6
2
作者
李江
飞
牛
雨
飞
朱海艳
王龙
飞
薛红娟
张强
机构
无锡亿利环保科技有限公司
河北亿利科技股份有限公司
一汽解放大连柴油机有限公司
山东大学能源与动力工程学院
出处
《内燃机工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021年第2期31-37,共7页
基金
河北省重点研发计划项目(20374203D)。
文摘
针对国六柴油机选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)后处理系统尿素结晶问题,设计了两种不同的混合器结构。利用计算流体动力学(computational fluid dynamics,CFD)技术对两种混合器方案的尿素碰壁位置、尿素轨迹、气流速度、流速均匀性、NH_3均匀性、压力损失等进行了仿真分析和对比,最后通过发动机台架试验验证两种方案的排放性能和结晶性能。CFD分析及试验结果表明:方案二的气流速度、流速均匀性和NH_3均匀性都优于方案一,而方案一的压力损失小于方案二;方案一台架试验的结晶质量为608g,不满足主机厂要求,方案二台架试验的结晶质量为6g,满足主机厂要求。CFD分析和试验结果趋势一致,表明CFD分析是合理有效的。
关键词
选择性催化还原
混合器
尿素结晶
柴油机
国六
Keywords
selective catalytic reduction(SCR)
mixer
urea deposit
diesel engine
ChinaⅥ
分类号
TK421.5 [动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
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职称材料
题名
船用柴油机选择性催化还原混合器结构优化及验证
被引量:
1
3
作者
李江
飞
朱海艳
牛
雨
飞
徐谦
乔宝英
张强
机构
无锡亿利环保科技有限公司
北京大学工学院
河北亿利科技股份有限公司
山东大学能源与动力工程学院
出处
《内燃机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2022年第2期49-55,共7页
基金
河北省科技计划项目(20374203D)。
文摘
针对船用柴油机选择性催化还原(selective catalytic reduction,SCR)后处理系统,设计了6种不同的混合器方案,利用计算流体动力学(computational fluid dynamics,CFD)技术对混合器方案进行了仿真分析,对比背压、均匀性、尿素碰壁量、尿素轨迹和流速,选择最优方案,最后通过发动机台架验证排放性能。CFD及试验结果表明:文丘里管在上游、叶片板左右交错的方案既能满足背压和NH;均匀性要求,同时尿素结晶风险最小,E3循环NO;排放为0.66 g/(kW·h),满足国际海事组织(International Maritime Organization,IMO)Tier Ⅲ排放标准要求,平均NO;转化效率为91.4%。
关键词
选择性催化还原
混合器
船用柴油机
TierⅢ
Keywords
selective catalytic reduction(SCR)
mixer
marine diesel engine
TierⅢ
分类号
TK421.5 [动力工程及工程热物理—动力机械及工程]
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职称材料
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
随机最优控制的奇异衍生品交易策略(英文)
马饶晴
牛
雨
飞
张理想
《经济数学》
2019
1
下载PDF
职称材料
2
混合器对国六柴油机选择性催化还原系统尿素结晶的影响
李江
飞
牛
雨
飞
朱海艳
王龙
飞
薛红娟
张强
《内燃机工程》
EI
CAS
CSCD
北大核心
2021
6
下载PDF
职称材料
3
船用柴油机选择性催化还原混合器结构优化及验证
李江
飞
朱海艳
牛
雨
飞
徐谦
乔宝英
张强
《内燃机工程》
CAS
CSCD
北大核心
2022
1
下载PDF
职称材料
已选择
0
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