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中国黄金金融化指数的构建与时间演化研究
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作者 皮俊 杨胜刚 熊军凯 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2017年第3期16-20,共5页
运用变异系数法、相关系数法、熵值法和Critic法四种赋权方法,构建中国黄金金融化指数,考量中国黄金金融化指数的时间演化。结果发现:随着时间的推移,中国黄金金融化的整体水平不断上升;2008—2015年"储备与支付属性"对黄金... 运用变异系数法、相关系数法、熵值法和Critic法四种赋权方法,构建中国黄金金融化指数,考量中国黄金金融化指数的时间演化。结果发现:随着时间的推移,中国黄金金融化的整体水平不断上升;2008—2015年"储备与支付属性"对黄金金融化的贡献度最高,是推动中国黄金金融化的主要驱动力量。 展开更多
关键词 黄金金融化 黄金金融化指数 趋势性分析 阶段性分析
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适应性市场假说的实证研究——基于国际现货贵金属市场
2
作者 杨胜刚 彭啸帆 +1 位作者 邹子昂 熊军凯 《湘潭大学学报（哲学社会科学版）》 CSSCI 北大核心 2019年第3期82-88,共7页
本文选取1987年3月至2016年12月伦敦金属交易所的四种贵金属(黄金、白银、铂金和钯金)现货价格数据,基于time-varying AR模型构建有效性程度指标对适应性市场假说(AMH)进行实证研究。研究发现:四个贵金属市场的有效性均会随着时间的推... 本文选取1987年3月至2016年12月伦敦金属交易所的四种贵金属(黄金、白银、铂金和钯金)现货价格数据,基于time-varying AR模型构建有效性程度指标对适应性市场假说(AMH)进行实证研究。研究发现:四个贵金属市场的有效性均会随着时间的推移而发生改变,并且经济政治环境的变化是造成贵金属市场偏离有效市场的重要原因。在偏离有效市场之后,市场有逐渐回复到有效市场的趋势。进一步研究发现,黄金市场有效性程度指标的均值和波动幅度相对最小,而钯金市场的均值和波动幅度则相对最大。 展开更多
关键词 贵金属市场 TIME-VARYING AR模型 适应性市场假说
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