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宏观经济冲击、企业杠杆与银行风险
被引量：
15
1
作者
郭晔
渠
宇
轩
陈凌凌
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第6期1463-1480,共18页
宏观经济冲击引致的风险将通过实体和金融领域之间的联系蔓延至金融体系,本文从理论与实证两个方面对这一过程进行了深入分析.本文首先构建了包含家庭、企业和银行部门的两期一般均衡模型,揭示宏观经济冲击下银企风险的传导和联动;在此...
宏观经济冲击引致的风险将通过实体和金融领域之间的联系蔓延至金融体系,本文从理论与实证两个方面对这一过程进行了深入分析.本文首先构建了包含家庭、企业和银行部门的两期一般均衡模型,揭示宏观经济冲击下银企风险的传导和联动;在此基础上,选取了2017-2020年中国上市银行及其借贷关联企业的微观数据作为样本,以新冠肺炎疫情为例,实证检验了宏观经济冲击、企业杠杆与银行风险三者的关系.结果表明:1)企业杠杆增加会显著推升信贷关联银行的风险水平;2)宏观经济冲击会进一步强化企业杠杆上升对银行风险的推升作用;3)宏观经济冲击下企业杠杆增加对银行风险的推升效果存在异质性,在股份制银行、国有企业和大型企业中尤为明显.此外,宏观经济冲击下企业杠杆对银行风险的影响具有非对称性,对银行风险分布的50%及以下分位数存在显著影响且越趋于左尾效果越明显.
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关键词
宏观经济冲击
企业杠杆
银行风险
原文传递
我国股市特质波动率之谜探究——基于Fama-French五因子模型
2
作者
渠
宇
轩
《市场周刊》
2018年第1期126-129,共4页
对沪深股市3352支A股1994年1月1日到2016年11月30日的交易数据进行实证研究。使用Fama-French五因子模型,对股票特质波动率进行提取,发现滞后一期的特质波动率和股票预期收益负相关,控制换手率后,负相关减弱。同期已发生的特质波动率和...
对沪深股市3352支A股1994年1月1日到2016年11月30日的交易数据进行实证研究。使用Fama-French五因子模型,对股票特质波动率进行提取,发现滞后一期的特质波动率和股票预期收益负相关,控制换手率后,负相关减弱。同期已发生的特质波动率和已实现的股票收益率之间的关系为正相关。控制换手率后,相关关系并没有受影响。从而得出,特质波动率之谜是否存与特质波动率和股票收益的横截面数据是否同期有关。
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关键词
特质波动率
Fama—French五因子模型
股票预期收益
换手率
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职称材料
我国新型货币政策与绿色金融发展
3
作者
方颖
郭晔
渠
宇
轩
《金融发展》
2018年第2期62-67,共6页
本文基于财产类保险公司的面板数据构建联立方程模型对公司治理和风险承担两者之间的关系进行实证研究,结果显示:公司内部治理途径中股权集中度、国有股持股比例都对保险公司承担的风险呈显著性正相关影响,而独立董事占比、二元化的董...
本文基于财产类保险公司的面板数据构建联立方程模型对公司治理和风险承担两者之间的关系进行实证研究,结果显示:公司内部治理途径中股权集中度、国有股持股比例都对保险公司承担的风险呈显著性正相关影响,而独立董事占比、二元化的董事会领导结构都对保险公司承担的风险呈显著性负相关影响;公司外部治理途径中受到政府监管处罚、有消费者群体性投诉记录的保险公司所承担的风险要远高于同业的其他保险公司。
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关键词
保险公司
公司治理
风险承担
原文传递
题名
宏观经济冲击、企业杠杆与银行风险
被引量：
15
1
作者
郭晔
渠
宇
轩
陈凌凌
机构
厦门大学经济学院
厦门大学王亚南经济研究院
出处
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022年第6期1463-1480,共18页
基金
国家社会科学基金重大项目(20&ZD106)。
文摘
宏观经济冲击引致的风险将通过实体和金融领域之间的联系蔓延至金融体系,本文从理论与实证两个方面对这一过程进行了深入分析.本文首先构建了包含家庭、企业和银行部门的两期一般均衡模型,揭示宏观经济冲击下银企风险的传导和联动;在此基础上,选取了2017-2020年中国上市银行及其借贷关联企业的微观数据作为样本,以新冠肺炎疫情为例,实证检验了宏观经济冲击、企业杠杆与银行风险三者的关系.结果表明:1)企业杠杆增加会显著推升信贷关联银行的风险水平;2)宏观经济冲击会进一步强化企业杠杆上升对银行风险的推升作用;3)宏观经济冲击下企业杠杆增加对银行风险的推升效果存在异质性,在股份制银行、国有企业和大型企业中尤为明显.此外,宏观经济冲击下企业杠杆对银行风险的影响具有非对称性,对银行风险分布的50%及以下分位数存在显著影响且越趋于左尾效果越明显.
关键词
宏观经济冲击
企业杠杆
银行风险
Keywords
macroeconomic shocks
firm leverage
bank risk
分类号
F832 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
我国股市特质波动率之谜探究——基于Fama-French五因子模型
2
作者
渠
宇
轩
出处
《市场周刊》
2018年第1期126-129,共4页
文摘
对沪深股市3352支A股1994年1月1日到2016年11月30日的交易数据进行实证研究。使用Fama-French五因子模型,对股票特质波动率进行提取,发现滞后一期的特质波动率和股票预期收益负相关,控制换手率后,负相关减弱。同期已发生的特质波动率和已实现的股票收益率之间的关系为正相关。控制换手率后,相关关系并没有受影响。从而得出,特质波动率之谜是否存与特质波动率和股票收益的横截面数据是否同期有关。
关键词
特质波动率
Fama—French五因子模型
股票预期收益
换手率
分类号
F830.91 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
我国新型货币政策与绿色金融发展
3
作者
方颖
郭晔
渠
宇
轩
机构
厦门大学王亚南经济研究院
厦门大学经济学院
出处
《金融发展》
2018年第2期62-67,共6页
文摘
本文基于财产类保险公司的面板数据构建联立方程模型对公司治理和风险承担两者之间的关系进行实证研究,结果显示:公司内部治理途径中股权集中度、国有股持股比例都对保险公司承担的风险呈显著性正相关影响,而独立董事占比、二元化的董事会领导结构都对保险公司承担的风险呈显著性负相关影响;公司外部治理途径中受到政府监管处罚、有消费者群体性投诉记录的保险公司所承担的风险要远高于同业的其他保险公司。
关键词
保险公司
公司治理
风险承担
Keywords
Green finance
New monetary policy
Policy-based financial institutions
分类号
X196 [环境科学与工程—环境科学]
F832 [经济管理—金融学]
原文传递
题名
作者
出处
发文年
被引量
操作
1
宏观经济冲击、企业杠杆与银行风险
郭晔
渠
宇
轩
陈凌凌
《系统工程理论与实践》
EI
CSSCI
CSCD
北大核心
2022
15
原文传递
2
我国股市特质波动率之谜探究——基于Fama-French五因子模型
渠
宇
轩
《市场周刊》
2018
0
下载PDF
职称材料
3
我国新型货币政策与绿色金融发展
方颖
郭晔
渠
宇
轩
《金融发展》
2018
0
原文传递
已选择
0
条
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引用分析
参考文献
引证文献
统计分析
检索结果
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