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题名风险中性违约事件中的概率计算
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作者
汪义汉
周盛凡
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机构
上海大学理学院
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出处
《上海大学学报（自然科学版）》
CAS
CSCD
2004年第6期657-660,共4页
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基金
国家自然科学基金资助项目 (1 0 1 71 0 72 )
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文摘
风险中性违约概率对具有违约风险证券定价起着很重要的作用.该文给出了在结构方法中基于公司资产、债务和资本结构等状态变量的一个风险中性违约概率计算表达式;讨论了在简约型方法中引入可靠度概率统计方法.
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关键词
违约风险
风险中性违约概率
违约强度
结构方法
简约型方法
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Keywords
default risk
risk-neutral default probability
default intensity
structural approach
(reduced)-form approach
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分类号
F830.9
[经济管理—金融学]
O211.9
[理学—概率论与数理统计]
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题名高斯过程驱动下桥的最小二乘参数估计(英文)
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作者
汪义汉
常强强
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机构
安徽师范大学数学计算机科学学院
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出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2017年第2期264-277,共14页
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基金
Supported by the National Natural Science Foundation of China(11271020)
the Distinguished Young Scholars Foundation of Anhui Province(1608085J06)
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文摘
本文研究在高斯过程驱动下桥:d X_t=-αX_t/(T-t)dt+dG_t,0≤t<T参数0<α≤1/2估计问题,其中G是高斯过程.基于当t→T时轨道路径{X_s,s∈[0,t]}的观测量,获得参数α的最小二乘估计量α?的收敛和渐进分布结果,并得到其收敛率.
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关键词
参数估计
最小二乘估计法
高斯过程
桥
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Keywords
Parameter estimation
Least squares method
Gaussian processes
Bridge
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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题名第二类分数布朗桥的最小二乘估计
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作者
汪义汉
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机构
安徽师范大学数学与统计学院
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出处
《应用数学》
CSCD
北大核心
2021年第3期733-748,共16页
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基金
Supported by the National Natural Science Foundation of China(10671182)
the Distinguished Young Scholars Foundation of Anhui Province(1608085J06)。
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文摘
本文主要研究在参数θ>0和Hurst指数H∈(1/2,1)的情形下第二类分数布朗桥的最小二乘估计.使用Malliavin分析方法获得了估计量的一致收敛性和近似分布.
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关键词
分数布朗运动
最小二乘估计
桥
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Keywords
Fractional Brownian motion
Least squares estimator
Bridge
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分类号
O211.6
[理学—概率论与数理统计]
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