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基于中国股票市场碳交易板块的最优投资组合研究--主成分分析下马科维茨投资组合理论的实证研究与优化
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作者 江文菲 《中国集体经济》 2023年第25期83-86,共4页
近年来,全球变暖使得碳交易逐渐受到国家与人民的重视,中国股票市场碳交易板块多次成为市场焦点。对于碳交易板块的风险性与不确定性,为引导投资者理性投资,研究从投资者角度出发、Python为研究工具,运用主成分分析选取碳交易板块四只... 近年来,全球变暖使得碳交易逐渐受到国家与人民的重视,中国股票市场碳交易板块多次成为市场焦点。对于碳交易板块的风险性与不确定性,为引导投资者理性投资,研究从投资者角度出发、Python为研究工具,运用主成分分析选取碳交易板块四只代表性股票,对马科维茨投资组合理论进行探讨与实证研究。研究结果表明,马科维茨投资组合理论在中国股票市场碳交易板块具有一定的适用性与可行性。针对马科维茨投资组合理论的局限,研究引入无风险资产进行优化,利用资本市场线与夏普比率确定最优投资组合,并给予投资者碳交易板块下的理性投资比例建议。 展开更多
关键词 碳交易版块 主成分分析 马科维茨投资组合理论 夏普比率
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