国外车险里程定价理论与实践 被引量：15

1

作者 段白鸽 余东发 张连增 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2012年第2期72-79,共8页

基于里程定价的车险产品不但可以通过合理反映被保险人的保险成本以体现保费收取的公平性,而且一定程度上具有有效缓解交通堵塞、降低能源消耗、减少环境污染和温室气体排放等综合社会效益,目前已成为欧美发达国家车险市场上一款流行的... 基于里程定价的车险产品不但可以通过合理反映被保险人的保险成本以体现保费收取的公平性,而且一定程度上具有有效缓解交通堵塞、降低能源消耗、减少环境污染和温室气体排放等综合社会效益,目前已成为欧美发达国家车险市场上一款流行的产品。在系统梳理和总结国外车险按里程定价的理论与实践的基础上,对其进行了效益分析,并对实施中可能存在的问题进行了深入探讨,将为我国车险市场改革和产品结构升级提供启示,也为我国财险公司开发按里程定价的车险产品提供有益的理论支持和实践参考,以更加有利于我国车险费率市场化和非寿险公司的科学经营。 展开更多

关键词 里程定价 车辆保险 交叉补贴 风险因子 正外部性

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环境责任保险风险评估与定价方法研究评述 被引量：14

2

作者 陈冬梅 段白鸽 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2014年第1期54-67,共14页

环境责任保险可以视为一种运用保险制度解决环境损害问题的有效途径。结合宏观层面制度模式问题的探讨,深入研究微观层面的经营技术问题可以进一步为我国开发环境责任保险产品提供理论支持和实践参考。为此,本文针对我国环境责任保险现... 环境责任保险可以视为一种运用保险制度解决环境损害问题的有效途径。结合宏观层面制度模式问题的探讨,深入研究微观层面的经营技术问题可以进一步为我国开发环境责任保险产品提供理论支持和实践参考。为此,本文针对我国环境责任保险现状,通过分析环境责任保险风险评估和定价难点,深入探讨了三类环境责任保险定价方法,结合这三类方法的优劣及适用范围,进一步融合国际上环境责任保险定价的最新探索,提出了环境保护、污染治理与责任分担问题的研究架构,这些研究将对我国环境责任保险定价和环境保护事业的发展提供有益的参考。 展开更多

关键词 环境责任保险 风险评估 定价方法 生态损害 危险性分析

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金融创新如何缓解信任品市场失灵?——中国食品安全责任强制保险的自然实验 被引量：14

3

作者 段白鸽 王永钦 夏梦嘉 《金融研究》 CSSCI 北大核心 2019年第9期75-93,共19页

信任品市场(如食品、医药等)存在的问题一直困扰着中国和世界很多国家。关于产品和服务质量的信息不对称(道德风险和逆向选择)会导致信任品市场失灵。缓解信任品市场失灵,一种常见的解决方案是政府监管;而经济学家认为更加基于市场的解... 信任品市场(如食品、医药等)存在的问题一直困扰着中国和世界很多国家。关于产品和服务质量的信息不对称(道德风险和逆向选择)会导致信任品市场失灵。缓解信任品市场失灵,一种常见的解决方案是政府监管;而经济学家认为更加基于市场的解决方案(例如强制责任保险等金融创新)可能更为有效。在理论上,强制责任保险有两种相反的效应:保险公司的监督减少了道德风险vs.保险加剧了企业的道德风险,但一直亟待实证检验。幸运的是,中国食品安全责任强制保险的改革实验走在了世界的前列。本文利用了中国在不同地区、不同时间推行的这个自然实验,通过双重差分的方法识别出责任保险对于信任品市场的因果效应。本文的研究发现,强制责任保险能显著降低食品安全事故发生概率。这表明政府强制推行的金融创新可以成为信任品市场失灵的一种有效的替代性解决方案。 展开更多

关键词 信任品 金融创新 市场失灵 道德风险 强制责任保险

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中国高龄人口死亡率的动态演变——基于年份、城镇乡、性别的分层建模视角 被引量：13

4

作者 段白鸽 石磊 《人口研究》 CSSCI 北大核心 2015年第4期3-18,共16页

长寿风险作为公共养老金、寿险公司关注热点,其量化的基础工作是构建动态死亡率模型。动态模型在保证可获得的各年龄死亡率拟合效果的基础上,涉及年龄外推和趋势预测两个问题。针对这两个问题,目前研究仍存在很多不足,主要包括:第一,对... 长寿风险作为公共养老金、寿险公司关注热点,其量化的基础工作是构建动态死亡率模型。动态模型在保证可获得的各年龄死亡率拟合效果的基础上,涉及年龄外推和趋势预测两个问题。针对这两个问题,目前研究仍存在很多不足,主要包括:第一,对超高龄死亡率的分析尚不够充分,或者说缺乏对生存分布的尾部风险特征的合理量化。第二,缺乏对死亡率的性别、人群、区域和国别差异的系统研究。文章将超高龄人口死亡率的极值建模方法和分层建模技术纳入到动态死亡率建模中,弥补已有研究存在的不足,诠释近10年来我国城镇乡男性和女性高龄乃至超高龄人口死亡率的动态演变,更好地度量寿命分布的尾部风险特征,完善中国长寿风险的量化研究。 展开更多

关键词 长寿风险 超高龄 极值建模方法 非线性分层模型 尾部风险

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行驶里程数对车险净保费的影响研究——基于公路里程对交通事故损失的影响视角 被引量：12

5

作者 张连增 段白鸽 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2012年第6期29-38,共10页

目前国内几乎所有财险公司的数据库中还没有行驶里程数的统计数据。文章首次研究了行驶里程数对车险净保费的影响,即利用我国2000年～2009年31个省、市、自治区10年的面板数据单位根检验、协整检验等计量经济学方法来研究交通事故损失... 目前国内几乎所有财险公司的数据库中还没有行驶里程数的统计数据。文章首次研究了行驶里程数对车险净保费的影响,即利用我国2000年～2009年31个省、市、自治区10年的面板数据单位根检验、协整检验等计量经济学方法来研究交通事故损失额与公路里程数之间长期稳定的均衡关系,得出事故损失额与公路里程数之间存在显著正相关关系。本研究的应用价值在于,该相关关系可以作为车险净保费与行驶里程数之间关系的有效参考,并提出了考虑车险净保费与行驶里程数之间关系的三种可行方案。这些研究为将行驶里程数这一影响因素纳入我国车险GLM定价提供了重要的理论支持和实践参考,也对解决我国交通、能源和环境问题具有一定的借鉴作用。 展开更多

关键词 广义线性模型 行驶里程数 车辆保险 单位根检验 协整检验

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极值理论在高龄死亡率建模中的应用 被引量：11

6

作者 段白鸽 孙佳美 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2012年第7期120-133,共14页

本文首次创新性地研究了极值理论在我国高龄人口死亡率建模中的应用。本文首先通过考虑分段形式的生存分布,使用极大似然估计和反复试验方法来选择最优的门限年龄和模型参数估计值,以保证高龄死亡率的修匀以及外推的光滑性。其次,本文... 本文首次创新性地研究了极值理论在我国高龄人口死亡率建模中的应用。本文首先通过考虑分段形式的生存分布,使用极大似然估计和反复试验方法来选择最优的门限年龄和模型参数估计值,以保证高龄死亡率的修匀以及外推的光滑性。其次,本文使用提出的死亡率模型分析高高龄人口死亡力的特征。最后本文探讨人类寿命分布有限上界的存在性问题,并对最高到达年龄进行了预测。该研究将为我国经验生命表的编制工作提供借鉴。 展开更多

关键词 高高龄 门限年龄 极限分布 反复试验方法 最高到达年龄

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基于GLM的未决赔款准备金评估的随机性链梯法 被引量：11

7

作者 张连增 段白鸽 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2012年第1期22-28,共7页

为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的... 为度量未决赔款准备金评估结果的波动性,需要研究随机性评估方法。基于GLM的随机性方法,得到准备金估计及预测均方误差。特别地,在过度分散泊松模型中,分别应用参数Bootstrap方法和非参数Bootstrap方法,得到两种方法下未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到各个分位数以及其它分布度量,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。实证结果表明,两种Bootstrap方法得到的参数误差、过程标准差、预测均方误差都与解析表示估计的结果很接近。 展开更多

关键词 广义线性模型 过度分散泊松分布 预测均方误差 预测分布 BOOTSTRAP方法

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基于Bootstrap方法的随机性准备金进展法及R实现 被引量：11

8

作者 张连增 段白鸽 《山西财经大学学报》 CSSCI 北大核心 2011年第4期18-24,共7页

在传统准备金进展法的基础上,结合模型假设提出了一种新的思路,将传统的确定性准备金进展法合理转化为随机性方法,并将Bootstrap方法应用于准备金进展法中,得到了未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到了各个分位数以及相关的分布... 在传统准备金进展法的基础上,结合模型假设提出了一种新的思路,将传统的确定性准备金进展法合理转化为随机性方法,并将Bootstrap方法应用于准备金进展法中,得到了未决赔款准备金的预测分布,进而由该分布得到了各个分位数以及相关的分布度量(如均值、方差等),最后通过精算实务中的数值实例加以实证分析。 展开更多

关键词 确定性准备金进展法 过度分散泊松模型 预测均方误差 BOOTSTRAP方法

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准备金评估的随机性Munich链梯法及其改进——基于Bootstrap方法的实证分析 被引量：10

9

作者 张连增 段白鸽 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2011年第11期98-111,共14页

传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,Munich链梯法基于Mack模型的假设,利用已决赔款和已报案赔款的相关性调整进展因子,有效减少了链梯法分别基于已决赔款和已报案赔款得到的未决赔款准备金之间的差异。本文在系统介绍Mu... 传统链梯法是未决赔款准备金评估最常用的确定性方法,Munich链梯法基于Mack模型的假设,利用已决赔款和已报案赔款的相关性调整进展因子,有效减少了链梯法分别基于已决赔款和已报案赔款得到的未决赔款准备金之间的差异。本文在系统介绍Munich链梯法的基础上,结合模型假设,提出了两种基于Bootstrap方法的随机性Munich链梯法,并通过精算实务中的数值实例应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司准备金负债评估的准确性和充足性具有重要参考价值。 展开更多

关键词 随机性Munich链梯法 Mack模型 BOOTSTRAP方法 预测均方误差 预测分布

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Bootstrap方法在死亡模型中的应用 被引量：9

10

作者 孙佳美 段白鸽 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2010年第6期100-105,共6页

由于不同国家死亡率改善现象不同,世界各国所使用的死亡率模型皆不尽相同,而且不同年龄段的死亡率模型也不同。实际中,我们常常采用Gompertz模型、Makeham模型、Weibull模型等拟合高年龄段人口的死亡率,但是因高年龄段人口的死亡数据资... 由于不同国家死亡率改善现象不同,世界各国所使用的死亡率模型皆不尽相同,而且不同年龄段的死亡率模型也不同。实际中,我们常常采用Gompertz模型、Makeham模型、Weibull模型等拟合高年龄段人口的死亡率,但是因高年龄段人口的死亡数据资料不够充分,较少有人以统计的观点给出模型适合性的检验过程。因此本研究提出利用Bootstrap方法检验死亡模型假设的方法,包括模型适合性的检验、参数估计、参数假设检验等。最后,本文应用中国1997-2007年65-89岁人口的粗死亡率数据,提出适合的死亡模型,然后给出利用Bootstrap方法进行死亡模型检验的全过程。 展开更多

关键词 BOOTSTRAP方法 死亡模型 参数估计 假设检验

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基于已决赔款与已报案赔款相关性的随机性准备金进展法 被引量：10

11

作者 张连增 段白鸽 《管理评论》 CSSCI 北大核心 2013年第5期155-166,共12页

随着我国保险业精算技术的普及与发展,目前对准备金波动性的研究已成为一个新方向,准备金评估随机性方法已在国内保险业得到认可和应用。本文创新性地研究了如何将已决赔款和已报案赔款数据的相关性引入到随机性准备金评估方法中,提出... 随着我国保险业精算技术的普及与发展,目前对准备金波动性的研究已成为一个新方向,准备金评估随机性方法已在国内保险业得到认可和应用。本文创新性地研究了如何将已决赔款和已报案赔款数据的相关性引入到随机性准备金评估方法中,提出了两种基于相关性的随机性准备金进展法,并通过精算实务中的数值实例,应用R软件加以实证分析。本文的研究对保险公司在准备金评估方法中引入并发展随机性方法,具有十分重要的理论意义和实践价值,也为保险行业开发新的准备金评估软件提供有益的支持和参考。 展开更多

关键词 随机性准备金进展法 COPULA函数 BOOTSTRAP方法 二元正态分布 预测分布

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贝叶斯非线性分层模型在多元索赔准备金评估中的应用 被引量：10

12

作者 段白鸽 《数量经济技术经济研究》 CSSCI 北大核心 2014年第3期148-160,F0003,共14页

本文地将贝叶斯非线性分层模型应用于基于不同业务线的多元索赔准备金评估中,设计了一种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中经典流量三角形数据进行建模分析,并使用MCMC方法得到了索赔... 本文地将贝叶斯非线性分层模型应用于基于不同业务线的多元索赔准备金评估中,设计了一种合适的模型结构,将非线性分层模型与贝叶斯方法结合起来,应用WinBUGS软件对精算实务中经典流量三角形数据进行建模分析,并使用MCMC方法得到了索赔准备金完整的预测分布。这种方法扩展并超越了已有多元评估方法中最佳估计和预测均方误差估计的研究范畴。在贝叶斯框架下结合后验分布实施推断对非寿险公司偿付能力监管和行业决策具有重要作用。 展开更多

关键词 相依结构 贝叶斯方法 非线性分层模型 多元索赔准备金评估预 测分布

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未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法 被引量：10

13

作者 张连增 段白鸽 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2012年第5期880-897,共18页

精算实务界通常采用链梯法等确定性方法评估未决赔款准备金,这些评估方法存在一定缺陷,一方面不能有效考虑保险公司历史数据中所包含的已决赔款和已报案赔款数据信息,另一方面只能得到未决赔款准备金的均值估计,不能度量不确定性。为了... 精算实务界通常采用链梯法等确定性方法评估未决赔款准备金,这些评估方法存在一定缺陷,一方面不能有效考虑保险公司历史数据中所包含的已决赔款和已报案赔款数据信息,另一方面只能得到未决赔款准备金的均值估计,不能度量不确定性。为了克服这些缺陷,本文结合Mack模型假设和非参数Bootstrap重抽样方法,提出了未决赔款准备金评估的随机性Munich链梯法,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。 展开更多

关键词 随机性Munich链梯法 Mack模型 BOOTSTRAP方法 预测均方误差 预测分布

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我国高龄人口死亡率减速:偏差还是事实 被引量：9

14

作者 段白鸽 石磊 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2015年第9期56-67,共12页

在近200年高龄人口死亡率研究中,学者们对高龄死亡率减速已达成共识,且认为人口异质性是导致减速现象的最常见解释。然而,近年来的研究则表明这种减速是源于夸大年龄、数据异质性、使用死亡概率指标而非危险率导致的估计下行偏差。为此... 在近200年高龄人口死亡率研究中,学者们对高龄死亡率减速已达成共识,且认为人口异质性是导致减速现象的最常见解释。然而,近年来的研究则表明这种减速是源于夸大年龄、数据异质性、使用死亡概率指标而非危险率导致的估计下行偏差。为此,本文将死亡数据质量问题、数据同质性和差异性融入到5类经典Logistic死亡模型中,通过构建具有一致性的分层建模框架,在深度诠释我国高龄人口死亡率性别差异、区域差异及动态改善基础上,探讨我国高龄人口死亡率减速到底是估计偏差还是事实?研究表明,当数据质量良好时,描述死亡率减速的Logistic模型最优且对数据质量改变的敏感程度最低,即我国高龄人口死亡率减速不是估计下行偏差,而是事实。最后也对近年研究得出的下行偏差给出了解释。 展开更多

关键词 死亡率减速 Logistic类型模型 下行偏差 数据质量评估 分层模型

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分层模型在非寿险精算学中的应用研究评述 被引量：9

15

作者 段白鸽 张连增 《统计研究》 CSSCI 北大核心 2013年第5期98-105,共8页

本文结合非寿险精算中普遍存在的具有层次性和相关性的数据结构,在分层模型的全新视角下,充分借鉴分层模型的理论研究成果,对分层模型在非寿险定价与索赔准备金评估中的应用研究的最新成果进行了系统梳理和总结,并将贝叶斯方法、随机模... 本文结合非寿险精算中普遍存在的具有层次性和相关性的数据结构,在分层模型的全新视角下,充分借鉴分层模型的理论研究成果,对分层模型在非寿险定价与索赔准备金评估中的应用研究的最新成果进行了系统梳理和总结,并将贝叶斯方法、随机模拟、信度理论、数据分析技术、科学计算等融合其中。在此基础上,提出了一些有待深入探索和进一步扩展的新思路。这对提升我国非寿险精算学科的统计分析体系,促进我国非寿险精算学科的发展具有重要的科学研究意义。 展开更多

关键词 分层模型 非寿险定价 索赔准备金评估 贝叶斯方法 信度理论

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动态死亡率建模与长寿风险量化研究评述 被引量：7

16

作者 段白鸽 《保险研究》 CSSCI 北大核心 2015年第4期35-50,共16页

首先,系统梳理了国内外已有的动态死亡率建模方法存在的问题,提出了改进的思路,总结了量化长寿风险的各种模型与方法。其次,结合国外长寿风险管理工具的应用及发展,主要包括保险公司年金产品与寿险产品的自然对冲、再保险、长寿风险证... 首先,系统梳理了国内外已有的动态死亡率建模方法存在的问题,提出了改进的思路,总结了量化长寿风险的各种模型与方法。其次,结合国外长寿风险管理工具的应用及发展,主要包括保险公司年金产品与寿险产品的自然对冲、再保险、长寿风险证券化的理论研究与实践经验,探讨其在我国实施的可行性及实施中可能存在的问题。该研究可作为我国长寿风险量化与管理的基础研究,有望为我国长寿风险定量评估体系的构建提供参考与借鉴。 展开更多

关键词 人口老龄化 动态死亡率 长寿风险 量化与管理 养老保险

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GLM与GAM在车险索赔频率建模中的应用及其比较 被引量：7

17

作者 张连增 孙维伟 段白鸽 《现代财经（天津财经大学学报）》 CSSCI 北大核心 2012年第12期47-56,共10页

车险费率改革是近年来保险业较为关注的热门话题,对汽车保险进行定价和费率改革的基础在于风险分析。车辆、驾驶人以及行车环境等因素构成汽车保险定价所依赖的风险系统。通过对GLM-logistic回归模型和GAM-logistic回归模型的介绍,并将... 车险费率改革是近年来保险业较为关注的热门话题,对汽车保险进行定价和费率改革的基础在于风险分析。车辆、驾驶人以及行车环境等因素构成汽车保险定价所依赖的风险系统。通过对GLM-logistic回归模型和GAM-logistic回归模型的介绍,并将半参数光滑方法应用于汽车保险索赔频率建模的影响因素分析中,且以国外某汽车保险数据为样本构建汽车保险索赔频率的影响因素模型;继而在对两种模型进行比较研究的基础上,应用R软件进行实证分析,并对索赔发生概率进行了预测。结果表明:基于半参数方法的GAM-logistic回归模型比GLM-logistic回归模型更具有优势,对模型的预测效果更好。 展开更多

关键词 GLM-logistic模型 GAM-logistic模型 索赔频率 半参数方法 光滑样条

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考虑离群值的稳健链梯法 被引量：6

18

作者 段白鸽 张连增 《数理统计与管理》 CSSCI 北大核心 2015年第6期989-1006,共18页

本文关注于流量三角形中的离群值问题,阐述了链梯法评估的索赔准备金对离群值具有高度依赖性。为了解决这一问题,考虑了一种稳健链梯法,包括计算进展因子的稳健方法和诊断并调整离群值的方法,并应用经典数据和比利时非寿险业务的真实数... 本文关注于流量三角形中的离群值问题,阐述了链梯法评估的索赔准备金对离群值具有高度依赖性。为了解决这一问题,考虑了一种稳健链梯法,包括计算进展因子的稳健方法和诊断并调整离群值的方法,并应用经典数据和比利时非寿险业务的真实数据进行了实证分析。数值结果表明,稳健链梯法具有优良性能,无论原始数据中存在单个或多个离群值,稳健链梯法都能有效识别并调整这些离群值,以减少离群值对索赔准备金估计的影响。在非寿险精算实务中,异常赔款额是完全有可能出现的,通过比较链梯法和稳健链梯法的评估结果,非寿险精算人员可以进一步分析导致异常赔款额背后的原因,并根据具体情况,采取合理的处理方法调整或保留异常赔款额,提高索赔准备金估计的准确性。 展开更多

关键词 索赔准备金 离群值 稳健链梯法 残差诊断 敏感性分析

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广义线性模型在生命表死亡率修匀中的应用 被引量：6

19

作者 张连增 段白鸽 《人口研究》 CSSCI 北大核心 2012年第3期89-103,共15页

基于GLM在我国国民生命表死亡率修匀中的应用,利用年鉴中全国分年龄、分性别死亡人口状况数据,将年龄和年份作为因子变量,研究死亡率与年龄和年份两因子之间的关系,采用GLM中的泊松回归模型、负二项回归模型对0～89岁的死亡率进行拟合,... 基于GLM在我国国民生命表死亡率修匀中的应用,利用年鉴中全国分年龄、分性别死亡人口状况数据,将年龄和年份作为因子变量,研究死亡率与年龄和年份两因子之间的关系,采用GLM中的泊松回归模型、负二项回归模型对0～89岁的死亡率进行拟合,并对两种模型的拟合效果进行比较。实证分析结果表明,负二项回归模型的拟合效果优于泊松回归模型;进一步将年龄和年份两因子选为数值型变量,对数据进行光滑处理,在负二项回归模型下应用B-样条函数进行修匀。在我国人口死亡率修匀的应用研究中,基于GLM的动态死亡率修匀方法可发现近20年来我国分年龄、分性别死亡率变化规律,具有很强的适用性。由于可获得统计数据的局限性,无法对90岁及以上的死亡率进行修匀,随着人口数据的积累,未来将会在此方面有所改进。 展开更多

关键词 死亡率 广义线性模型 负二项回归 泊松回归 B-样条修匀

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索赔准备金评估的非线性分层增长曲线模型研究 被引量：6

20

作者 段白鸽 张连增 《财经理论与实践》 CSSCI 北大核心 2013年第4期23-29,共7页

考虑损失流量三角形中同一事故年的损失随时间反复观测的纵向特征,将损失流量三角形视为分层数据,结合损失进展的增长曲线,提出了关于索赔准备金评估的两种非线性分层增长曲线模型,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。提出... 考虑损失流量三角形中同一事故年的损失随时间反复观测的纵向特征,将损失流量三角形视为分层数据,结合损失进展的增长曲线,提出了关于索赔准备金评估的两种非线性分层增长曲线模型,并应用R软件对精算实务中的实例给出了数值分析。提出的非线性分层模型为考虑多个事故年的损失进展建模提供了一种自然灵活的框架,使得建立的模型易于理解,同时在分层建模中纳入了增长曲线,也有效避免了尾部进展因子的选定问题。 展开更多

关键词 分层模型 索赔准备金评估 纵向数据 信度理论增长曲线

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