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多重分形视角下的HAR-SMFV模型及其预测研究
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作者 董鑫 王沁 +1 位作者 何婷 栗浩南 《重庆理工大学学报（自然科学）》 CAS 北大核心 2023年第1期291-301,共11页
考虑日间波动的多重分形性、时变性及异方差性,构建了HAR-HV、HAR-FV、HAR-BSMFV和HAR-TSMFV模型,评价并比较了这4种HAR族模型的拟合优度和预测精度。实证结果和MCS检验证实,引入马尔可夫转换多重分形波动的HAR-SMFV类模型的预测能力显... 考虑日间波动的多重分形性、时变性及异方差性,构建了HAR-HV、HAR-FV、HAR-BSMFV和HAR-TSMFV模型,评价并比较了这4种HAR族模型的拟合优度和预测精度。实证结果和MCS检验证实,引入马尔可夫转换多重分形波动的HAR-SMFV类模型的预测能力显著提高且结果具有稳健性,其中HAR-TSMFV模型不仅刻画了日间波动的时变性和异方差性,而且捕捉了3种多重分形波动之间的转换,表现出最高的预测精度。 展开更多
关键词 马尔可夫转换多重分形 HAR模型 预测 MCS检验
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