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Beta核函数在违约回收率密度估计上的应用
1
作者
林
积
斌
郑玮
《时代金融》
2012年第07Z期93-95,共3页
在理论分析了非对称beta核的估计性质后,使用蒙特卡罗模拟方法就beta核与均值、beta分布在拟合不同回收率形态上的效果差异作了比较,得出理论上,beta核在一定程度上克服了边界问题,具有收敛速度快的优势;实际中,beta核在单峰、偏斜等较...
在理论分析了非对称beta核的估计性质后,使用蒙特卡罗模拟方法就beta核与均值、beta分布在拟合不同回收率形态上的效果差异作了比较,得出理论上,beta核在一定程度上克服了边界问题,具有收敛速度快的优势;实际中,beta核在单峰、偏斜等较简单的分布形态上与beta分布差别较小,在较复杂形态上明显优于beta分布,较平坦分布上在边界处优于beta分布,两者均明显优于以均值来描绘回收率的传统做法。
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关键词
回收率
beta核边界偏差
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职称材料
基于Copula-SV模型的LPM套期保值方法及其应用
2
作者
李凤羽
林
积
斌
史永东
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2015年第6期53-58,共6页
准确估计套期保值率是使用金融衍生产品对冲组合风险的核心问题。本文以沪深300指数期货和沪深300指数现货为研究对象,考虑投资者在风险真实感受和风险偏好方面存在的差异,采用下偏矩(LPM)方法度量套期保值组合风险,应用Copula-SV模型...
准确估计套期保值率是使用金融衍生产品对冲组合风险的核心问题。本文以沪深300指数期货和沪深300指数现货为研究对象,考虑投资者在风险真实感受和风险偏好方面存在的差异,采用下偏矩(LPM)方法度量套期保值组合风险,应用Copula-SV模型拟合股指期货和现货收益率的联合分布,并在此基础上估计最优套期保值比率。对套期保值效果的样本内和样本外模拟结果显示,与传统方法相比,基于Copula-SV模型的LPM套期保值方法更加有效。
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关键词
套期保值
Copula—SV模型
LPM方法
股指期货
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职称材料
题名
Beta核函数在违约回收率密度估计上的应用
1
作者
林
积
斌
郑玮
机构
浙江财经学院金融学院
出处
《时代金融》
2012年第07Z期93-95,共3页
文摘
在理论分析了非对称beta核的估计性质后,使用蒙特卡罗模拟方法就beta核与均值、beta分布在拟合不同回收率形态上的效果差异作了比较,得出理论上,beta核在一定程度上克服了边界问题,具有收敛速度快的优势;实际中,beta核在单峰、偏斜等较简单的分布形态上与beta分布差别较小,在较复杂形态上明显优于beta分布,较平坦分布上在边界处优于beta分布,两者均明显优于以均值来描绘回收率的传统做法。
关键词
回收率
beta核边界偏差
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
F224
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职称材料
题名
基于Copula-SV模型的LPM套期保值方法及其应用
2
作者
李凤羽
林
积
斌
史永东
机构
东北财经大学应用金融研究中心
中国邮政储蓄银行浙江省分行
出处
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2015年第6期53-58,共6页
基金
国家自然科学基金项目"债券契约条款对债券定价影响的理论与经验研究"(71471031)
国家自然科学基金项目"基于投资者结构和行为的资产定价理论与经验研究"(71171036)
+11 种基金
国家自然科学基金项目"基于制度环境的隐性终极控制权
投资者保护与公司绩效研究"(71072140)
国家社会科学基金重大项目"转变经济增长方式的重点和难点:风险分析
控制系统和激励机制"(12&ZD067)
国家社会科学基金重大转重点项目"基于大数据的金融风险度量理论与应用研究"(14AZD089)
"辽宁特聘教授支持计划"(辽教发[2013]204号)
教育部人文社会科学青年基金项目"我国ETF基金市场异象与投资者行为的实证研究"(12YJC790091)
辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目"辽宁省区域性金融风险的识别评估及监管机制设计研究"(ZJ2013037)
辽宁省教育厅人文社会科学重点研究基地专项项目"我国ETF基金市场异象研究--基于行为金融视角"(ZJ2013043)
辽宁省教育厅科学研究一般项目"宏观经济政策不确定性
政治关联与企业投资:以辽宁省装备制造业为例"(W2013206)
东北财经大学创新团队项目"金融工程与风险管理"(DUFE2014T01)
文摘
准确估计套期保值率是使用金融衍生产品对冲组合风险的核心问题。本文以沪深300指数期货和沪深300指数现货为研究对象,考虑投资者在风险真实感受和风险偏好方面存在的差异,采用下偏矩(LPM)方法度量套期保值组合风险,应用Copula-SV模型拟合股指期货和现货收益率的联合分布,并在此基础上估计最优套期保值比率。对套期保值效果的样本内和样本外模拟结果显示,与传统方法相比,基于Copula-SV模型的LPM套期保值方法更加有效。
关键词
套期保值
Copula—SV模型
LPM方法
股指期货
Keywords
hedging
Copula-SV model
Lower Partial Moment
stock index future
分类号
F830.9 [经济管理—金融学]
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职称材料
题名
作者
出处
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操作
1
Beta核函数在违约回收率密度估计上的应用
林
积
斌
郑玮
《时代金融》
2012
0
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职称材料
2
基于Copula-SV模型的LPM套期保值方法及其应用
李凤羽
林
积
斌
史永东
《财经问题研究》
CSSCI
北大核心
2015
0
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职称材料
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