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题名基于跳回归的高频杠杆交易策略研究
被引量：1
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作者
朱敏
李震巍
宋玉平
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机构
上海师范大学商学院
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出处
《统计与信息论坛》
CSSCI
北大核心
2019年第10期84-91,共8页
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基金
国家自然科学基金项目《基于流动性视角的资产定价模型重构研究》(71471117)
国家自然科学基金项目《非平稳高频金融数据的大样本性质及应用》(11901397)
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文摘
基于高频交易跳跃现象中资产配对产生的瞬时同步性特征,提出基于跳回归的高频杠杆交易策略。针对策略实施的条件,研究配对资产跳回归系数的性质,通过考察综合指数与行业指数配对之间的偏离性和稳定性,提出有效实施策略的行业选择。实证结果表明,医药、金融、公用行业具有较大的跳幅偏离度,而医药行业的跳跃系数最为稳定。最后,样本外数据的策略回测显示,选择医药行业实施基于跳回归的高频杠杆交易策略,相对其他行业收益更大。
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关键词
跳回归
高频交易
杠杆交易策略
偏离性
稳定性
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Keywords
jump regression
high frequent trading
leverage trading strategy
divergence
stability
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分类号
F830.91
[经济管理—金融学]
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题名对恐怖袭击事件记录数据的量化分析
被引量：1
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作者
李震巍
金国鹏
汪平
宋玉平
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机构
上海师范大学商学院
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出处
《数学的实践与认识》
北大核心
2019年第16期139-146,共8页
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基金
全国统计科学研究重点项目《非平稳高频金融数据的统计推断及实证研究》(2018LZ05)
上海师范大学第十期重点学科数量经济学(310-AC7031-19-004221)
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文摘
恐怖主义是人类的共同威胁,打击恐怖主义是每个国家应该承担的责任.对恐怖袭击事件相关数据的深入分析有助于加深人们对恐怖主义的认识,为反恐防恐提供有价值的信息支持.对恐怖袭击事件记录数据进行量化分析,利用归一加总、突变级数、熵值法、因子分析4种方法建立了恐怖袭击事件危害性综合评价体系,并用聚类分析、XGBoost模型对为宣称的恐怖事件进行归类,用Logit、SVM和随机森林三种机器学习方法对6个恐怖袭击重点地区2018年恐怖袭击案件是否增长进行预测.
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关键词
恐怖袭击
综合评价
聚类分析
机器学习
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Keywords
terrorist attacks
comprehensive evaluation system
clustering analysis
machine learning
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分类号
D815.5
[政治法律—国际关系]
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